Головна » лідери бізнесу » Булева алгебра

Булева алгебра

лідери бізнесу : Булева алгебра
ВИЗНАЧЕННЯ булевої алгебри

Булева алгебра - це розділ математики, який розглядає операції над логічними значеннями та включає бінарні змінні. Булева алгебра бере свій початок до книги 1854 року математика Джорджа Була. Відмінним фактором булевої алгебри є те, що вона стосується лише дослідження бінарних змінних. Найчастіше булеві змінні представлені з можливими значеннями 1 ("true") або 0 ("false"). Змінні можуть мати і більш складні інтерпретації, наприклад, в теорії множин.

Булева алгебра відома також як двійкова алгебра.

НАРУШЕННЯ ВНИЗ Булева алгебра

Булева алгебра має застосування у фінансах через математичне моделювання ринкової діяльності. Наприклад, дослідження цін на біржові опціони передбачали використання бінарного дерева для представлення діапазону можливих результатів базової цінної папери. У цій ціновій моделі ціноутворення на біноміальні опції булева змінна репрезентувала збільшення або зменшення ціни цінного папера.

Цей тип моделювання був необхідний, оскільки в американських варіантах, які можна здійснити в будь-який час, шлях цін на безпеку так само важливий, як і кінцева ціна. Слабкою стороною цієї моделі було те, що шлях ціни цінних паперів довелося розбити на ряд дискретних кроків часу. Таким чином, модель ціноутворення опціонів Black-Scholes забезпечила прорив у тому, що вона змогла визначити цінові опціони при допущенні безперервного часу. Біноміальна модель все ще корисна в ситуаціях, коли Чорношкірі не можуть бути застосовані.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Як працює модель ціноутворення в біноміальних варіантах Модель ціноутворення біноміальної опціону - це метод оцінки варіантів, який використовує ітераційну процедуру та дозволяє специфікувати вузол у встановлений період. більше Модель на основі решітки Модель на основі решітки - це модель, яка використовується для оцінювання похідних; воно використовує біноміальне дерево, щоб показати різні шляхи, про які може піти ціна базового активу. детальніше Теорія опціону Ціноутворення Означення Теорія опціональних цін використовує змінні (ціна акцій, ціна здійснення, мінливість, процентна ставка, час до закінчення терміну дії) для теоретичної оцінки опції. детальніше Визначення моделі Хестона Модель Хестона, названа на честь Стіва Хестона, - це тип стохастичної моделі мінливості, яка використовується фінансовими професіоналами для ціни європейських опціонів. детальніше Визначення нечіткої логіки Нечітка логіка - це математична логіка, яка намагається вирішити проблеми з відкритим, неточним спектром даних, що дозволяє отримати масив точних висновків. більше Модель ціноутворення в тричленному варіанті Модель ціноутворення в тричленній опціоні - це модель ціноутворення опціону, що включає три можливі значення, які можуть мати базовий актив за один проміжок часу. більше Партнерські посилання
Рекомендуємо
Залиште Свій Коментар