Важливість середньозваженої середньої ціни (VWAP) для трейдерів та аналітиків

Середньозважена середня ціна (VWAP) - це важливий інструмент, який трейдери використовують для визначення того, чи була акція куплена чи продана за вигідною ціною. Як правило, торговці та аналітики використовують стандартний VWAP, який розраховує ціну виходячи з усіх замовлень на торговий день; однак деякі вважають за краще використовувати декілька часових рамок для VWAP.

Торговці та аналітики використовують VWAP для усунення шуму, який виникає протягом дня, тому вони можуть оцінити, які ціни покупці та продавці дійсно торгують на акціях чи на ринку. VWAP дає змогу трейдерам зрозуміти, як торгують акціями на цей день, а для деяких визначає вигідну ціну, за якою купувати чи продавати.

Існує природний тиск продажу, коли акція намагається пробитися вище або нижче VWAP. Коли акція або ринок намагаються пробитися вище або нижче лінії VWAP або VWAP-хреста, зазвичай відбувається бійка між покупцями та продавцями. Якщо акція намагається пробитися вище або нижче рівня VWAP кілька разів протягом дня, торговці та аналітики можуть побачити, що це хороша ціна або купити, або продати. Однак, деякі короткотермінові трейдери люблять чекати, коли одна сторона програє битву, або або йдуть довго на перерву вище VWAP, або короткий на перерву нижче VWAP.

VWAP також може допомогти трейдерам та аналітикам зрозуміти, де імпульс знаходиться в певні часові рамки. Наприклад, припустимо, що у торговця було невелике запас, оскільки був постійний тиск продажу, і акція не змогла пробитися вище VWAP кілька разів. Якщо акція обертається і має чіткий прорив вище VWAP, трейдер повинен виглядати, щоб прикрити свій короткий, оскільки він або вона може опинитися на неправильній стороні торгівлі; імпульс перемістився в сторону покупки, тому що продавці впустили.