Коефіцієнт позики до депозиту (LDR)
Коефіцієнт позики до депозиту (LDR) використовується для оцінки ліквідності банку шляхом порівняння загальної суми позик банку із загальними депозитами за той же період. LDR виражається у відсотках. Якщо коефіцієнт занадто високий, це означає, що банк може не мати достатньої ліквідності для покриття будь-яких непередбачених вимог до фонду. І навпаки, якщо коефіцієнт занадто низький, банк може не заробляти стільки, скільки міг би бути.
1:10Пояснення відношення позики до депозиту
Формула та розрахунок для ЛДР
LDR = Загальні позикиТотальні депозити \ починаються {вирівняні} & \ текст {LDR} = \ frac {\ текст {Загальні позики}} {\ текст {Загальні депозити}} \\ \ закінчуються {вирівняні} LDR = Загальні депозитиУсього позики Нямецкімі мовамі
Для обчислення коефіцієнта позики до депозиту поділіть загальну суму кредитів на загальну суму депозитів за той же період. Цифри можна знайти на балансі банку. Кредити перераховані як активи, тоді як депозити - як зобов'язання.
Що вам каже LDR?
Коефіцієнт позики до депозиту показує здатність банку покривати збитки від кредитів та вилучати його клієнтами. Інвестори здійснюють моніторинг НДР банків, щоб переконатися, що є достатня ліквідність для покриття позик у випадку економічного спаду, що призведе до дефолтів за кредитами.
Також LDR допомагає показати, наскільки добре банк залучає та утримує клієнтів. Якщо депозити банку збільшуються, на борту входять нові гроші та нові клієнти. Як результат, у банку, ймовірно, буде більше грошей позичати, що повинно збільшити прибуток. Хоча це і є протизаконним, позики є активом для банку, оскільки банки отримують відсотковий дохід від кредитування. Депозити, з іншого боку, є зобов'язаннями, оскільки банки повинні сплачувати процентну ставку за цими вкладами, хоча і за низькою ставкою.
LDR може допомогти інвесторам визначити, чи правильно банк керується. Якщо банк не збільшує свої вклади або депозити скорочуються, у банку буде менше грошей для кредитування. У деяких випадках банки позичать гроші для задоволення її попиту на кредит, намагаючись збільшити відсотковий дохід. Однак якщо банк використовує борг для фінансування своїх кредитних операцій замість депозитів, банк матиме витрати на обслуговування боргу, оскільки йому потрібно буде сплатити відсотки за борг.
Як результат, банк, який позичає гроші для позики своїм клієнтам, як правило, матиме нижчу норму прибутку та більше боргу. Банк скоріше використовувати депозити для позики, оскільки процентні ставки, виплачені вкладникам, значно нижчі, ніж ставки, які стягуватимуться за позики. LDR допомагає інвесторам помітити банки, у яких є достатня кількість вкладів для позики, і їм не потрібно вдаватися до збільшення боргу.
Власний LDR - делікатний баланс для банків. Якщо банки позичать занадто велику частину своїх депозитів, вони можуть надмірно збільшити свої сили, особливо в умовах економічного спаду. Однак, якщо банки позичать занадто мало своїх депозитів, вони можуть мати можливі витрати, оскільки їх депозити будуть сидіти на їхніх балансах і не отримувати прибутку. Банки з низьким коефіцієнтом LTD можуть мати нижчий відсотковий дохід, що призводить до зниження прибутку.
Кілька факторів можуть призвести до зміни коефіцієнтів позики до депозиту. Економічні умови можуть вплинути на попит на позику, а також на те, наскільки депозити інвесторів. Якщо споживачі безробітні, вони навряд чи збільшать свої депозити. Банк Федеральної резервної системи регулює монетарну політику шляхом підвищення та зниження процентних ставок. Якщо ставки низькі, попит на кредит може зрости залежно від економічних умов. Коротше кажучи, існує багато зовнішніх факторів, які впливають на НДР банку.
Що таке ідеальний ЛДР?
Як правило, ідеальне співвідношення позики до депозиту становить 80% до 90%. Коефіцієнт позики до депозиту в розмірі 100% означає, що банк позичив клієнтам один долар за кожен долар, отриманий в отриманих ним депозитах. Це також означає, що банк не матиме значних резервів для очікуваних або несподіваних надзвичайних ситуацій.
Законодавчі акти також враховують спосіб управління банками та, в кінцевому рахунку, їх відношення до позики та депозитів. Управління контролером валюти, Рада керуючих Федеральною резервною системою та Федеральна корпорація з страхування вкладів не встановлюють мінімальних або максимальних коефіцієнтів позики до депозитів для банків. Однак ці агенції здійснюють моніторинг банків, щоб перевірити, чи відповідає їх коефіцієнт відповідно до розділу 109 Закону про ефективність банківських операцій та відділень Riegle-Neal від 1994 року (Міждержавний закон).
Ключові вивезення
- Коефіцієнт позики до депозиту використовується для оцінки ліквідності банку шляхом порівняння загальної суми позик банку з загальною сумою депозитів за той же період.
- Для обчислення коефіцієнта позики до депозиту поділіть загальну суму кредитів на загальну суму депозитів за той же період.
- Як правило, ідеальне співвідношення позики до депозиту становить 80% до 90%. Коефіцієнт позики до депозиту в розмірі 100 відсотків означає, що банк позичив клієнтам один долар за кожен долар, отриманий в отриманих ним депозитах.
Приклад ЛДР
Якщо банк має 500 мільйонів доларів у депозитах та 400 мільйонів доларів у позиках, коефіцієнт LDR банку буде розрахований шляхом ділення загальної суми позик на загальну суму вкладів.
LDR = 400 млн. $ 500 млн. = .8 = 80% \ початок {вирівняний} & \ текст {LDR} = \ frac {\ $ 400 \ текст {мільйон}} {\ $ 500 \ текст {мільйон}} = .8 = 80 \% \\ \ кінець {вирівняний} LDR = 500 млн. дол. США 400 млн. = .8 = 80%
Коефіцієнт LDR проти LTV
Коефіцієнт позики до вартості (LTV) - це оцінка ризику кредитування, який фінансові установи та інші кредитори вивчають перед затвердженням іпотечного кредиту. Як правило, оцінки з високим коефіцієнтом LTV мають більш високий ризик, і тому, якщо іпотека буде схвалена, позика коштує позичальнику дорожче.
Коефіцієнт LTV вимірює вартість майна порівняно з сумою позики, тоді як LDR вимірює здатність банку покривати свої кредити своїми депозитами.
Обмеження ЛДР
LDR допомагає інвесторам оцінювати стан балансу банку, але є обмеження у співвідношенні. LDR не вимірює якість кредитів, які видав банк. LDR також не відображає кількість позик, які дефолтують або можуть затягувати свої платежі.
Як і у всіх фінансових коефіцієнтах, LDR є найбільш ефективним у порівнянні з банками однакового розміру та подібного складу. Також інвесторам важливо порівнювати кілька фінансових показників при порівнянні банків та прийнятті інвестиційних рішень.
Приклад реального світу ЛДР
Станом на 31.12.2018, корпорація Bank of America (BAC) повідомила про свої фінансові результати згідно зі своєю заявою 8K та мала наступні номери.
- Загальна сума кредитів: 946, 9 млрд. Дол
- Загальна сума внесків: 1, 381, 50 трлн
- LDR Bank of America розраховується так: $ 946, 9 / 1, 381, 50 дол
- LDR = 68, 5%
Коефіцієнт говорить про те, що Банк Америки позичив приблизно 70% своїх депозитів до кінця 2018 року.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.