Кількісний аналітик: Опис роботи та середня зарплата

Кількісний аналітик - це професіонал, який використовує кількісні методи, щоб допомогти компаніям приймати бізнес та фінансові рішення. Інвестиційні банки, менеджери з активів, хедж-фонди, приватні акціонерні компанії та страхові компанії використовують кількісних аналітиків або "квантів", щоб допомогти їм визначити вигідні інвестиційні можливості та управляти ризиками.

Що робить кількісний аналітик?

У світі торгівлі особливо затребувані кількісні аналітики. У 21 столітті відбувся вибух популярності електронних торгів на основі чисельних алгоритмів. Замість того, щоб живі торговці вільно крокували на підлогу Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE), вимагаючи купувати та продавати замовлення, комп'ютерне програмне забезпечення проникає на різні фондові біржі, купуючи та продаючи акції, коли ціни, що досягають рівня, визначені алгоритмом, є вигідними. Хоча комп’ютерний алгоритм виконує бурхливу роботу, але аналітики кількості є основними для цих алгоритмів. Найкращі в бізнесі щомісяця заробляють на своїх роботодавцях мільйони доларів, просто програмуючи алгоритми, які є досить швидкими та ефективними, щоб знайти найкращі торги перед конкуренцією.

Ключові вивезення

• Кількісний аналітик - це професіонал, який використовує кількісні методи, щоб допомогти компаніям приймати бізнес та фінансові рішення.
• У світі торгівлі особливо великим попитом користуються кількісні аналітики.
• Управління ризиками - це сфера кількісного аналізу, яка зросла попитом і сприймала важливість після фінансової кризи 2008 року.

Що стосується продажу, кількісні аналітики допомагають банкам оцінювати свої цінні папери. Що стосується покупки, вони визначають вигідні інвестиційні можливості та вимірюють ризик від винагороди. Поза межами банківського світу кількісна аналітика може працювати для страхової компанії, допомагаючи розробити моделі ціноутворення та стратегії оцінки ризиків. Деякі кількісні аналітики, замість того, щоб стискати фактичні дані для прийняття рішень щодо інвестування чи управління ризиками, працюють над задньою частиною, розробляючи комп'ютерне програмне забезпечення для оцінки фінансових даних. Ці професіонали майже незмінно володіють передовими програмами комп'ютерного програмування на додаток до математики та статистики.

Кількісні аналітики Front Office

Кількісні аналітики фронт-офісу працюють для компаній, які продають та торгують фінансовими цінними паперами. Роль кількісного аналітика цих компаній полягає у виявленні вигідних торгів, розробці стратегій ціноутворення та ефективному управлінні ризиком. За дні до початку електронних торгів кількісні аналітики зазвичай працювали окремо від офісних торговців; аналітики розробляли стратегії, а торговці виконували їх. Оскільки стільки торгівлі здійснюється за допомогою комп'ютерних алгоритмів, дві ролі значною мірою об'єдналися. Настільні торговці покладаються на навігацію комп'ютерного програмного забезпечення для здійснення торгів; Для максимального використання цього програмного забезпечення потрібен рівень притаманного вміння кількісного аналізу.

У сучасних торгових умовах розробка ефективних торгових моделей за допомогою кількісного аналізу вимагає майже міопічного зосередження на швидкості. Назва гри полягає у здійсненні вигідної торгівлі перед змаганням. Розглянемо алгоритм, запрограмований для виконання замовлення на купівлю, коли акція падає до певної ціни за акцію. В електронній торгівлі завжди існує відставання між тим, коли вводиться замовлення і коли воно виконується. Частини другого питання, оскільки існує хороший шанс, що зниження цін також спровокувало конкуруючі алгоритми розміщення замовлень на купівлю. Ті, хто виконує свої замовлення на купівлю, спочатку отримують найкращу ціну; оскільки купівельна діяльність підштовхує ціни, відставання до лінії конкурентів означає прийняття гіршої ціни до моменту здійснення торгівлі та втрату на міру прибутку.

Зрештою, кількісні аналітики фронт-офісу виконують багато ролей у фінансовій культурі. Як завжди, їх головна увага приділяється розробці вигідних моделей інвестування, які працюють максимально ефективно. Крім роботи з необробленими цифрами, сучасний кількісний аналітик фронт-офісу повинен бути глибоко знайомий із самим торговим процесом. Окрім того, високотехнологічні навички роботи з комп'ютером з кожним днем ​​стають все більш затребуваними.

Управління ризиками

Управління ризиками - це сфера кількісного аналізу, яка зросла попитом і сприймала важливість з моменту фінансової кризи 2008 року. Протягом багатьох років банки приймали на себе ризики, пропорційні очікуваній доходності, результатом якої став один із найстрашніших періодів. ринок спостерігається з 1929 року. Після кризи фінансові установи взяли на себе зобов’язання налагодити свою практику управління ризиками, щоб вони могли продовжувати переслідувати великі прибутки, не зазнаючи себе збитків, понесених у 2008 році.

Аналітики з управління ризиками розробляють кількісні моделі, щоб слідкувати за ризиком для своїх роботодавців. Стресові тести, що проводяться в банках для визначення їх здатності протистояти фінансовим кризам різного масштабу, часто розробляються та проводяться кількісними аналітиками, які спеціалізуються на управлінні ризиками.

85 660 доларів

Середня річна зарплата для кількісного аналітика в 2018 році.

Валідація моделі

Роль цього аналітика полягає у випробуванні нових і старих кількісних моделей, розроблених аналітиками, що працюють у різних можливостях, та визначенні їх достовірності. Це своєрідна роль джек-оф-трейд, оскільки перевірка моделі вимагає знань багатьох аспектів кількісного аналізу, але не вимагає досвіду з ким-небудь. Кількісний аналіз, як і багато галузей, у яких спеціалізована експертиза, як правило, отримує більш високу оплату праці. Таким чином, аналітики, які працюють у валідації моделей, часто повідомляють про менші зарплати, ніж їхні колеги у фронті.

Навички

Кількісний аналітик, в першу чергу, повинен бути експертом з цифрами. Це не кар’єра для тих, хто бореться з математикою. Навіть трохи вище середньостатистичних кількісних навичок, ймовірно, недостатньо, щоб справді сяяти цій професії; кількісний аналіз - це кар'єра для математичних витинанок.

Передові навички роботи з комп'ютером стають все важливішими з кожним роком для кількісних аналітиків. Це функція швидкого переходу в світі торгівлі до електронної та високочастотної торгівлі на основі алгоритмів. Ці алгоритми запрограмовані в комп'ютерне програмне забезпечення, яке вводить та виконує торги. Кількісні аналітики, які можуть розробити алгоритми, які визначають найкращі торги та дістаються до них до початку змагань, ніколи не бракує високооплачуваних кар'єрних можливостей у нинішній торгівлі.

Хоча кількісні аналітики працюють у багатьох галузях, вони непропорційно зосереджені у великих банківських та інвестиційних центрах. Як і всі робочі місця в цій царині, кількісний аналіз, як правило, вимагає багато годин і рідко пропонує найкращий баланс роботи / життя. Для досягнення цієї кар’єри потрібна неперевершена трудова етика та прихильність прагнути до часу, необхідного для успіху.

Середня зарплата

Станом на 2018 рік середня річна зарплата кількісного аналітика становить 85 660 доларів. Середній діапазон, що означає від 25 до 75-го перцентиля, становить приблизно від 66 000 до 100 000 доларів. Де новий аналітик потрапить у цей діапазон, залежить від його географічного положення, роботодавця та його навичок та досвіду. Потенційний потенціал для цієї кар'єри величезний, коли йдеться про доходи. Провідні кількісні аналітики на Уолл-стріті заробляють кілька сотень тисяч доларів на рік.

Прогноз роботи кількісних аналітиків сильний. Бюро статистики праці США (BLS) проводить грунтовий кількісний аналіз під ширшим напрямом фінансового аналізу - сфера, яку він планує зрости щонайменше на 16% між 2012 і 2022 роками.