Навісні свічки більше світла, ніж MACD

Давайте вирушимо в подорож по прокладеній стежці. Ми введемо деякі необхідні ліки для шанованого технічного показника - ковзного середнього розбіжності конвергенції або MACD. Про MACD було написано достатньо статей для депопуляції половини лісів у світі, але мало сказано про недоліки використання цього дуже популярного інструменту. Коротше кажучи, MACD працює не так добре, як деякі кажуть. Це прославлений ковзний середній показник, і він слабкий при прогнозуванні цінового напрямку. У цій статті ми розглянемо суперечливу точку зору тих, хто перешкоджає використанню цього поширеного показника та те, що можна використати замість нього.

Спокуса MACD

Якщо застосовувати протягом тривалого періоду часу, сигнали, що генеруються заданою ковзною середньою, часто здаються дуже випадковими, але ковзний середній може бути спокусливим показником. Експоненціальна ковзаюча середня просто достатньо розвинена, щоб заманювати технічно налаштованих, але не настільки таємнича, щоб здивувати решту нас.

Однак справжня приналежність MACD полягає в тому, що він вимагає тлумачення, зокрема, щодо конвергенції чи розбіжності від цінових дій на верхньому екрані. На думку критиків MACD, саме це гарантувало своє постійне розміщення в пантеоні торгових досліджень - коли ідея може бути інтерпретована, вона може бути піднесена до містичного статусу.

Добра сторона MACD

Прихильники MACD стверджують, що було незліченно багато разів, коли поважний робочий коник передбачив вигідний крок. Вони також стверджують, що MACD - це інструмент, за допомогою якого можна швидко оцінити короткочасний напрямок імпульсу активу, не потребуючи навичок професійного торговця. Показання вище 0 вказують на те, що короткострокова ковзаюча середня швидкість прискорюється швидше, ніж довгострокова ковзаюча середня, що більшість трейдерів розглядають як ознаку того, що короткостроковий темп зростання збільшується. Навпаки, справедливо, коли значення MACD нижче 0. Наявлення прогнозу на майбутній імпульс, як прогнозує MACD, дозволяє трейдерам мати більше впевненості в тому, коли вони вступають у певну торгівлю, оскільки базовий імпульс працює на їх користь.

Некрасива сторона MACD

Однак можливо, що успіх MACD є результатом випадковості - адже навіть зупинений годинник правильний 730 разів на рік. Коли він використовується як вхідний сигнал до пишного світу, наповненого піпками, що витає за межі жорсткого правого краю екрану нашого комп'ютера, MACD провалюється знову і знову - саме те, чого слід очікувати від будь-якого математично усередненого згладжування минулих цінових дій. Якби ми могли торгувати зворотно!

Ті, хто схильний порахувати, скільки паличок може розміститися на голові шпильки, можуть захотіти підлаштувати свій MACD, намагаючись зробити його ще більш передбачувальним. Це трохи схоже на годування равликами різних наркотиків, що підвищують продуктивність, і спостерігати за тим, чи буде його кричущий слід ще трохи прихилитися до нашого смаку. Але чи допоможе нам дізнатися, куди йде равлик далі? Ні, ми не матимемо підказки, і равлик, ймовірно, теж не буде.

MACD використовує 26 періодів як найбільш віддалене назад значення. На 15-хвилинній діаграмі 26 періодів загалом шість годин і 30 хвилин. П’ятнадцять хвилин проходить досить швидко. За цілодобовий день 96 таких періодів - 480 за п'ятиденний торговий тиждень. Тому в грандіозній схемі речей один проміжок часу в 15 хвилин - це справді просто шум.

Скажімо, це 8-й ранку за нью-йоркським часом, і Боб дивиться 15-хвилинний графік. Що MACD робить? Ще звертаю увагу на те, що сталося ще о 1:30, коли нью-йоркські торговці спали. Тим не менш, Боб сидить там, намагаючись отримати пункти, базуючись на тому, де він думає, що ринок відбудеться в найближчі 15 або 30 хвилин. Він хоче піпси прямо зараз. Що йому байдуже, де ціна була 6, 5 годин тому? Його улюблена пара, можливо, торгувала вище щоденного стрижня під час азіатської сесії, відштовхувалась від довготривалого опору на лондонському відкриті і падала, як скеля, прямо в сесію в Нью-Йорку.

Боб намагається заробити те, що можуть зробити Великі хлопчики протягом наступних 15 - 30 хвилин, а значить, йому потрібно зрозуміти, що вони думали 15 чи 30 хвилин тому, а не посеред минулої ночі!

Зрештою, показники ковзних середніх показників та показників на основі ковзних середніх завжди будуть, ну, середніми. Тож перейдемо далі.

Інструменти торгівлі

Що ми можемо використати, щоб сказати, куди йде далі ціна? Відповідь: нічого. Не існує нічого, що може сказати нам, куди йде далі ціна. Але є кілька простих інструментів, які дозволяють нам сказати, де ціна, ймовірно, піде далі - можливо, часто в 80% часу.

До таких інструментів належать:

1. Довірна лінія тренду
2. Надійна точка зведення
3. Поширений свічник

Ці інструменти не є складними і не потребують високого ступеня інтерпретації. Насправді вони не підлягають тлумаченню. Давайте докладніше розглянемо. За допомогою демо-рахунку видаліть усі показники, за винятком ліній підтримки, опори (тренду), поворотів та свічників.

Ось короткий список того, що вам не знадобиться, якщо ви дотримуєтесь цього способу інвестування:

1. Ковзні середні показники
2. MACD
3. Стохастика
4. Параболічна ГРВІ
5. Групи Боллінгера

Свічник запалить ваш шлях

Перш за все, навчіться розпізнавати дії свічників. Дізнайтеся все, що можна про молоток, зірку - башту міцності. Вони ще краще, коли вони з’являються у точках зрізу чи лініях тренду (для доданих епіфаній думки про лінії тренду вважають нахиленими поворотами). Навчіться визнавати, що ціна - це непомітна річ, яка може змінити свою думку швидше, ніж голлівудські актори змінюють стосунки. Ціна рухається як люди, які її рухають.

Коли обертання свічників відбувається в тих місцях, де раніше страх і жадібність мали місце (нахилена підтримка чи опір = тенденції), або на очікуваних цінових рівнях (горизонтальна підтримка чи опір = точки зрізу), у нас надзвичайно висока ймовірність торгівлі.

Цінові зиги. Молоток при ключовій підтримці! Ціни заг. Вечірня зірка, що йде за подвійним верхом під ключовим опором! А де MACD? Він досі хилить через діаграми, як мальовничий гірський потік.

Суть

У той час, коли потрібен відданий MACD, щоб дістати свій компас і транспортир, і божественне, де ціна рухається далі, ви вже можете переходити до вигідної торгівлі чи двох. Це може суперечити прийнятій нормі, але якщо ви спробуєте, ви можете просто опинитися на більш світлому шляху до отримання прибутку.