Пояснені подвійні експоненціальні рухомі середні значення

Трейдери покладаються на ковзаючі середні показники, щоб допомогти чітко визначити високу ймовірність вхідних точок для торгівлі та вигідні виходи протягом багатьох років. Однак загальновідомою проблемою рухомих середніх є серйозне відставання, яке існує у більшості типів ковзних середніх. Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина, або DEMA, забезпечує рішення шляхом обчислення методу швидшого усереднення. (Див. Також: Ковзні середні показники .)

Історія подвійної експоненціальної ковзної середньої

У технічному аналізі термін ковзаюча середня означає середню ціну за конкретний торговий інструмент протягом визначеного періоду часу. Наприклад, 10-денна ковзаюча середня оцінка обчислює середню ціну конкретного інструменту за останні 10 днів, 200-денна ковзня середня обчислює середню ціну за останні 200 днів тощо. З кожним днем ​​період огляду переходить до базових обчислень за останнє X число днів. Ковзаюче середнє відображається як плавна крива лінія, яка забезпечує візуальне зображення довгострокового тренду інструменту. Швидше ковзаючі середні, із скороченим періодом огляду, є холодними; повільніші ковзаючі середні показники, з тривалими періодами огляду, плавніші. Оскільки ковзаючий середній показник - це показник, що дивиться назад, він описується як відставання.

Подвійна експоненціальна ковзаюча середня величина (DEMA), показана на рисунку 1, була розроблена Патріком Маллой, намагаючись зменшити кількість затримки часу, знайденої в традиційних ковзних середніх значеннях. Вперше він був представлений у лютого 1994 року випуску журналу «Технічний аналіз запасів та товарів» у статті Маллоя «Згладжування даних із швидшими рухомими середніми». (Докладніше див.: Посібник з технічного аналізу. )

Рисунок 1: Цей однохвилинний графік ф'ючерсного контракту e-mini Russell 2000 показує два різних подвійних експоненціальних ковзаючих середніх значень; 55-періодовий з’являється у синьому, 21-періодовий у рожевому.

Джерело: TradeStation

Розрахунок ДЕМА

Як пояснює Маллой у своїй початковій статті, "DEMA - це не просто подвійна EMA з подвоєним часом затримки однієї EMA, а складова реалізація одинарних та подвійних EMA, що створюють іншу EMA з меншим затримкою, ніж будь-яка з первинних двох. " Іншими словами, DEMA - це не просто дві об'єднані EMA, або ковзаюча середня середня, а це розрахунок як одиничних, так і подвійних EMA.

Майже всі платформи аналізу торгівлі включають DEMA як індикатор, який можна додавати до діаграм. Тому трейдери можуть використовувати DEMA, не знаючи математики, що стоїть за обчисленнями, і не потребуючи написання чи введення будь-якого коду.

[Щоб дізнатися більше про те, як аналіз рухомих середніх може відігравати важливу роль у ваших торгових рішеннях, ознайомтеся з курсом технічного аналізу в Академії Інвестопедії, який включає відеовміст та приклади реального світу, які допоможуть вам покращити свої торгові навички.]

Порівнюючи DEMA з традиційними ковзаючими середніми

Ковзні середні є одним з найпопулярніших методів технічного аналізу. Багато трейдерів використовують їх для точного розвороту тренду, особливо в кросі, що рухається середній, де на графіку розміщуються два середніх середніх довжини. Точки, де хрест ковзаючих середніх знаків може означати можливості купівлі чи продажу.

DEMA може допомогти трейдерам скоріше відмінити скасування, оскільки швидше реагувати на зміни ринкової активності. На малюнку 2 показаний приклад ф'ючерсного контракту e-mini Russell 2000. Цей однохвилинний графік має чотири ковзних середніх значення:

• 21-періодна ДЕМА (рожева)
• 55-періодна ДЕМА (темно-синій)
• 21-й період MA (світло-блакитний)
• 55-періодовий MA (світло-зелений)

Малюнок 2: Цей однохвилинний графік ф'ючерсного контракту e-mini Russell 2000 ілюструє швидший час відгуку DEMA при використанні в кросовері. Зверніть увагу, як кросовер DEMA в обох випадках виявляється значно раніше, ніж кросовери MA.

Джерело: TradeStation

Перший кросовер DEMA з'являється о 12:29, а наступний бар відкривається ціною 663, 20 доларів. З іншого боку, кросовер MA, формується в 12:34, а ціна відкриття наступного бару становить $ 660, 50. У наступному наборі кросоверів кросовер DEMA з'являється о 1:33, а наступний бар відкриється на рівні 658 доларів. MA, навпаки, формується в 1:43, наступне відкриття планки - $ 662, 90. У кожному випадку кросовер DEMA забезпечує перевагу при вступі в тренд раніше, ніж кросовер MA. (Див. Також: Підручник з переміщення середніх показників .)

Торгівля DEMA

Наведені вище приклади кроссовера, що рухаються середніми, ілюструють ефективність використання більш швидкої DEMA. Окрім використання DEMA в якості окремого індикатора або в кроссовер, DEMA може використовуватися в різних показниках, в яких логіка базується на ковзаючому середньому. Інструменти технічного аналізу, такі як дивергенція ковзної середньої конвергенції (MACD) та потрійна експоненціальна ковзна середня (TRIX), засновані на типах ковзних середніх і можуть бути модифіковані для включення DEMA замість інших більш традиційних типів ковзних середніх.

Заміна DEMA може допомогти трейдерам помітити різні можливості купівлі та продажу, які випереджають ті, що надаються ОР або ЕМА, традиційно використовувані в цих показниках. Звичайно, швидше, ніж пізніше вступати в тенденцію, як правило, призводить до збільшення прибутку. Малюнок 2 ілюструє цей принцип - якби ми використовували кросовери як сигнали купівлі та продажу, ми би вступали в торги значно раніше при використанні кросовера DEMA на відміну від кросовера MA. (Докладніше див. У розділі: Як скористатися рухомим середнім для придбання запасів .)

Нижня лінія

Трейдери та інвестори давно використовують рухомі середні показники у своєму аналізі ринку. Ковзні середні показники - це широко використовуваний інструмент технічного аналізу, який забезпечує засіб швидкого перегляду та інтерпретації довгострокової тенденції даного торгового інструменту. Оскільки ковзаючі середні за своєю суттю є відстаючими показниками, корисно налаштувати ковзну середню, щоб розрахувати швидший та більш чуйний показник. DEMA надає торговцям та інвесторам уявлення про довгострокову тенденцію, при цьому додатковою перевагою є швидша ковзна середня з меншим часом затримки. (Для додаткового читання перевірте: Переміщення середнього MACD комбінованого та простого в порівнянні з експоненціальними рухомими середніми. )