Розрахунок прибутку та збитків ваших валютних торгів
Торгівля валютою пропонує складну та вигідну можливість для освічених інвесторів. Однак це також ризикований ринок, і торговці завжди повинні бути пильними щодо своїх позицій - адже успіх чи невдача оцінюються з точки зору прибутку та збитків (P&L) на їхній торгівлі.
Для торговців важливо чітко розуміти свої показники P&L, оскільки це безпосередньо впливає на залишок маржі, який вони мають на своєму торговому рахунку. Якщо ціни рухаються проти вас, ваш балансовий баланс зменшиться, і у вас буде менше грошей, доступних для торгівлі.
Реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки
Всі ваші валютні торги будуть позначені на ринку в режимі реального часу. Розрахунок націнок на ринок показує нереалізовані P&L у ваших торгах. Термін "нереалізований" тут означає, що торги все ще відкриті і ви можете їх закрити будь-коли.
Ринкова цінність - це величина, при якій ви можете закрити свою торгівлю в цей момент. Якщо у вас довга позиція, розрахунок ринкової оцінки, як правило, - це ціна, за якою ви можете продати. У разі короткої позиції це ціна, за якою ви можете придбати, щоб закрити позицію.
Доки позиція не буде закрита, P&L залишиться нереалізованою. Прибуток або збиток реалізується (реалізується ПЗ), коли ви закриваєте торгову позицію. У разі отримання прибутку маржинальний баланс збільшується, а в разі втрати - зменшується.
Загальний залишок маржі на вашому рахунку завжди буде дорівнює сумі початкового маржинального депозиту, реалізованих P&L та нереалізованих P&L. Оскільки нереалізований P&L позначений на ринку, він постійно змінюється, оскільки ціни на ваші інвестиції постійно змінюються. Завдяки цьому сальдо маржі також постійно змінюється.
Розрахунок прибутку та збитків
Фактичний розрахунок прибутку та збитків на позиції є досить простим. Щоб розрахувати P&L позиції, вам потрібен розмір позиції та кількість піпсів, за якими ціна перемістилася. Фактичний прибуток або збиток буде дорівнює розміру позиції, помноженому на рух піп.
Розглянемо приклад:
Припустимо, що у вас є позиція 100 000 GBP / USD, яка в даний час торгується на рівні 1, 3147. Якщо ціни переміщуються з 1, 3147 GBP до 1, 3162 дол., То вони підскочили на 15 пунктів. Для позиції в 100 000 GBP / USD рух в 15 піпсів дорівнює 150 доларам (100 000 х 0, 0015).
Щоб визначити, чи це прибуток чи збиток, ми повинні знати, чи були ми довгими чи короткими для кожної торгівлі.
Довга позиція: Якщо довга позиція, якщо ціни піднімуться вгору, це буде прибуток, а якщо ціни знизяться, це буде збитком. У нашому попередньому прикладі, якщо позиція довга GBP / USD, то це буде прибуток у розмірі 150 доларів. Крім того, якщо ціни знизилися з 1, 3147 GBP / USD до 1, 3127, то це буде втрата на 200 доларів (100 000 х -0, 0020).
Коротка позиція: У разі короткої позиції, якщо ціни піднімуться вгору, це буде збитком, а якщо ціни знизяться, це буде прибуток. У тому ж прикладі, якби у нас була коротка позиція GBP / USD, а ціни подорожчали на 15 пунктів, це було б втратою у розмірі 150 доларів. Якщо ціни знизяться на 20 пунктів, це буде прибуток у 200 доларів.
Наступна таблиця підсумовує розрахунок P&L:
| 100 000 GBP / USD | Довге положення | Коротка позиція |
| Ціни до 15 піпсів | Прибуток 150 доларів | Втрата 150 доларів |
| Ціни знижуються на 20 пунктів | Втрата 200 доларів | Прибуток 200 доларів |
Інший аспект P&L - це валюта, в якій вона виражена. У нашому прикладі P&L була виражена в доларах. Однак це може бути не завжди так.
У нашому прикладі GBP / USD котирується у перерахунку на кількість доларів на GBP. GBP є базовою валютою, а USD - валютою котирування. За курсом GBP / 1, 3147 доларів США, для придбання одного GBP коштує 1, 3147 USD. Отже, якщо ціна коливатиметься, це буде зміна вартості долара. Для стандартної партії кожен піп коштуватиме 10 доларів, а прибуток та збитки - у доларах США. Як правило, P&L буде позначатися у валюті котирувань, тому якщо його немає в доларах США, вам доведеться конвертувати його в USD для розрахунку маржі.
Подумайте, що у вас є 100 000 коротких позицій на USD / CHF. У цьому випадку ваш P&L буде виражений у швейцарських франках. Поточний показник становить приблизно 0, 9970. Для стандартного партії кожен піп коштуватиме 10 швейцарських франків. Якщо ціна знизиться на 10 пунктів до 0, 9960, це буде прибуток у розмірі 100 CHF. Курс USD / CHF, тобто CHF 100 ÷ 0, 9960, що становитиме 100, 4016 дол.
Коли ми отримаємо значення P&L, їх можна легко використовувати для обчислення залишку маржі, наявного в торговому рахунку. Розрахунки націнки зазвичай в доларах США.
Суть
Вам не доведеться виконувати ці розрахунки вручну, оскільки всі брокерські рахунки автоматично обчислюють P&L для всіх ваших торгів. Однак, важливо, щоб ви розуміли ці розрахунки, оскільки вам доведеться розраховувати свої вимоги P&L та маржу, структуруючи свою торгівлю - ще до того, як ви фактично увійдете в торгівлю.
Залежно від того, скільки важелів пропонує ваш торговий рахунок, ви можете розрахувати маржу, необхідну для утримання позиції. Наприклад, якщо у вас є важіль 100: 1, вам знадобиться маржа в розмірі 1000 доларів США, щоб відкрити стандартну позицію партії в 100 000 доларів США / CHF. Чітке розуміння того, скільки грошей ставиться в кожній торгівлі, допоможе вам ефективно управляти своїм ризиком.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.