Конверт-канал
Канал конвертів відноситься до верхньої та нижньої смуг навколо цінових барів, породжених ковзною середньою та заздалегідь визначеною відстані вище та нижче ковзної середньої. Відстань може бути обчислена за допомогою процентної змінної, вищої та нижчої за ковзну середню, тобто 2%, 5% або 10%, або кількість стандартних відхилень, тобто 1, 2, 3, аналогічно смугам Боллінгера.
На відміну від традиційних цінових каналів, канали конвертів на основі стандартних відхилень змінюються з часом у відповідь на мінливість цінних паперів шляхом розширення або звуження діапазонів.
Прорив конвертного каналу
Канали конвертів можна створити за допомогою різних методів, якщо вони працюють разом, щоб сформувати верхню та нижню смуги, які оточують ціну безпеки. Наприклад, трейдер може використовувати 20-денну просту ковзну середню відстань і 5% відстані для створення каналу конвертів для заданого захисту. Інші приклади можуть включати смуги Боллінгера або канали Келтнера, що представляють собою конверти на основі нестабільності, створені за допомогою експоненціальних ковзних середніх значень.
Багато торговців реагують на сигнал продажу, коли ціна доходить до верхньої смуги, і на сигнал покупки, коли ціна досягає нижньої смуги каналу конверта. Часто торговцям доводиться експериментувати з різними налаштуваннями ковзної середньої відстані та відстані, щоб знайти те, що працює для певної цінного паперу чи ринку. Вони також повинні стежити за проривами та поломками каналів конвертів у більш екстремальних обставинах, оскільки ці сигнали можуть створювати більшу надійність та рентабельність.
Інші технічні показники або схеми діаграм можуть бути корисними для підтвердження відміни, зменшення частоти помилкових сигналів про купівлю чи продаж.
Приклад каналу конверта
Служби графіків визначають та обчислюють канал конвертів різними способами. Наприклад, канал конвертів TC2000 Worden використовує ковзну середню і відсоткове відстань вище і нижче ковзної середньої.
Індикатор встановлений на 20-денному простому ковзному середньому та 6% відстані в цьому прикладі Apple, малюючи верхню та нижню смуги, які містять переважну більшість руху цін у період з жовтня 2017 року по серпень 2018 року. Мітинг зростає поза верхньою смугою в листопаді 2017 р., Починаючи з сигналу продажу, який передує незначному падінню, з подальшим 3-місячним діапазоном торгів. Занепад у лютому прорізається через нижню смугу на тиждень, спричиняючи втрати батогом, якщо покупці занурень заходять занадто рано. Відскак у березні повертається на верхній смузі, але акції поступають дещо більшим максимумом, перш ніж різко знизити середину місяця.
Покупки сигналів за квітень та травень приносять здоровий прибуток, тоді як мітинг в День пам'яті зупиняється за межами верхньої смуги, створюючи тривалу модель консолідації. Нарешті, серпневий сплеск на новий максимум видає черговий помилковий сигнал про продаж, кажучи трейдерам переглянути параметри індикаторів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.