Пошук тренда з Аруном

У 1995 році Тушар Чанде, директор компанії Tuscarora Capital Management і автор книг «Новий технічний трейдер» (1994) та «Поза технічним аналізом» (2001), розробив показник Aroon для визначення напрямку та сили тренда. Найбільша цінність цього показника полягає в тому, щоб допомогти трейдерам та інвесторам розрізнити, чи закінчується довгострокова тенденція або просто зупиняється перед черговим кроком. Ця стаття покаже вам, як розрахувати та застосувати показник Aroon до власної торгівлі.

Розрахунок Аруна
Індикатор Aroon можна обчислити за такою формулою:

Бичачий - [(# періодів) - (# періодів з найвищої висоти)] / (# періодів)] x 100
Ведмежий - [(# періодів) - (# періодів з найнижчого низького рівня)] / (# періодів)] x 100

Якщо ми подивимось на ці формули, то очевидно, що вони обидва дивляться на те, наскільки останніми були максимуми та мінімуми. Більш високі значення Aroon вказують на новіші максимуми та мінімуми, тоді як нижчі значення - на пізніші максимуми та мінімуми. Більше того, значення Aroon коливаються між 100 і 0 - більш високе число вказує на сильнішу тенденцію і навпаки.

Два індикатора Аруна (бичачий і ведмежий) також можна скласти в єдиний осцилятор, зробивши бичачий показник 100 до 0 і ведмежий показник 0 до -100 і знайти різницю між двома значеннями. Потім цей генератор коливається в межах від 100 до -100, при цьому 0 вказує на відсутність тенденції.

Використання індикатора Aroon
Індикатор Aroon використовується для побудови бичачої та ведмежої версій на одній піддіаграмі або шляхом побудови осцилятора на одній піддіаграмі.

Ключ до успішного використання індикаторів Aroon полягає у перегляді двох речей:

• Рухи індикатора навколо ключових рівнів, 30 і 70 - Рухи вище 70 вказують на сильну тенденцію, тоді як рухи нижче 30 вказують на низьку силу тренду. Рухи між 30 і 70 свідчать про нерішучість. Наприклад, якщо бичачий показник залишається вище 70, а бичачий показник залишається нижче 30, то ця тенденція є бичачим.
• Перехрестя між бичачим і ведмежим індикаторами - кросовери показують підтвердження, якщо вони трапляються між 30 і 70. Наприклад, якщо бичачий показник перетинає вище ведмежий показник, це підтверджує бичачий тренд.

Давайте подивимось на приклад:

Фігура 1

Тут ми маємо приклад титанових металів (TIE), акцій, що сильно трендів зростаючого попиту на титан. Зауважте, що коли показники Aroon знаходилися на протилежних кінцях бар'єрів 30-70, ціна сильно змінилась. Також зауважте, що коли кросовер стався в межах 30-70 бар'єрів, це часто сигналізувало про підтвердження нової тенденції.

Осцилятор Aroon трохи простіший, але надає менше інформації. Ключові рівні, які слід спостерігати, - 50, 0 і -50. Коли генератор рухається вище 50, це вказує на сильний бичачий тренд. Коли вона коливається біля 0, це вказує на відсутність остаточної тенденції. І нарешті, коли вона пробивається нижче -50, це вказує на сильний ведмежий тренд.

Давайте розглянемо ту саму діаграму за допомогою осцилятора:

Малюнок 2

Тут ми можемо побачити дуже схожу інформацію, але з відсутністю підтверджень, оскільки неможливий кросовер з осцилятором.

Важливо усвідомити, дивлячись на ці діаграми, що показник Aroon відстає і, отже, сприйнятливий до різкого падіння цін або зростання. Тому дуже важливо використовувати інші методології для того, щоб вийти з розуму. Наприклад, спостереження за свічками з великим обсягом розвороту - це хороший спосіб вийти в потрібну точку в разі різкого зміни ціни. Точки зупинки втрат, встановлені на ключових рівнях підтримки, є ще одним хорошим способом контролю за ризиком.

Інвестори можуть віддавати перевагу генератору, оскільки його легше читати і, як правило, мають менше суперечливих сигналів. Тим часом активні торговці можуть оцінити додаткову інформацію, надану двома показниками. Ви самі вирішите, яка методологія найкраще підходить для ваших потреб, і застосувати її до власної торгівлі. Вони обидва пропонують відмінний спосіб визначити, чи існує така тенденція, і наскільки вона сильна.

Висновок
Індикатор Aroon найкраще використовується трейдерами та інвесторами, зацікавленими в тому, чи залишається тенденція досі незмінною. Це може допомогти трейдерам уникнути неефективного використання капіталу, дозволяючи їм шукати інші можливості під час бічних ринків і займати позиції лише під час сильних тенденцій. Однак важливо уважно спостерігати та аналізувати запаси, використовуючи інші дослідження спільно з Aroon, щоб уникнути первинної слабкості в цій системі - різких рухів цін.