Як використовувати рухому середню для придбання запасів

Ковзна середня величина (MA) - це простий інструмент технічного аналізу, який згладжує цінові дані, створюючи постійно оновлювану середню ціну. Середнє значення приймається протягом певного періоду часу, наприклад 10 днів, 20 хвилин, 30 тижнів або будь-який часовий період, який обирає торговець. Є переваги використання ковзних середніх у вашій торгівлі, а також варіанти того, який тип ковзної середньої вартості використовувати. Середні стратегії ковзання також популярні і можуть бути адаптовані до будь-яких часових рамків, що підходять як для довгострокових інвесторів, так і для короткострокових трейдерів. (Див. Також: Про чотири чотири технічні показники, про які слід знати трейдерів .)

Ковзна середня

Чому слід використовувати ковзну середню

Ковзний середній показник допомагає зменшити кількість "шуму" на графіку цін. Подивіться на напрямок ковзної середньої, щоб отримати базове уявлення про те, яким шляхом рухається ціна. Якщо її встановити під кутом, ціна рухається вгору (або була нещодавно) в цілому; кут вниз, і ціна знижується в цілому; рухається набік, і ціна, ймовірно, в діапазоні.

Ковзна середня може також виступати як підтримка чи опір. У висхідній тенденції 50-денна, 100-денна або 200-денна середня ковзання може виступати як рівень підтримки, як показано на малюнку нижче. Це пояснюється тим, що середній показник діє як підлога (опора), тому ціна відскакує від нього. У тренд спаду ковзний середній може виступати як опір; як стеля, ціна досягає рівня, а потім знову починає падати.

Ціна не завжди таким чином "поважатиме" ковзну середню. Ціна може злегка пробігти через нього або зупинитися і повернутись до досягнення її.

Як загальна настанова, якщо ціна вище ковзного середнього, тенденція зростає. Якщо ціна нижче ковзного середнього, тенденція знижується. Однак ковзаючі середні можуть мати різну довжину (обговорюється коротко), тому один МА може вказувати на висхідний тренд, а інший - на низхідний тренд.

Види рухомих середніх

Ковзну середню можна обчислити різними способами. П’ятиденний простий ковзний середній (SMA) підсумовує п'ять останніх щоденних цін закриття і ділить їх на п'ять, щоб створити нову середню кількість кожного дня. Кожне середнє з'єднується з наступним, створюючи єдину текучу лінію.

Ще один популярний тип ковзної середньої величини - експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA). Розрахунок є складнішим, оскільки він застосовує більше зважування до останніх цін. Якщо ви плануєте 50-денний SMA та 50-денний EMA на тому ж графіку, ви помітите, що EMA реагує на зміни цін швидше, ніж це робить SMA, завдяки додатковому зважуванню останніх даних про ціни.

Програмне забезпечення графіки та торгові платформи роблять розрахунки, тому для використання ковзної середньої величини не потрібно математичної ручної роботи.

Один тип МА не кращий за інший. EMA може деякий час працювати на фондовому або фінансовому ринку, а в інший час SMA може працювати краще. Часові рамки, вибрані для ковзної середньої, також будуть відігравати значну роль у тому, наскільки вона ефективна (незалежно від типу).

Переміщення середньої довжини

Загальна довжина ковзних середніх довжин - 10, 20, 50, 100 та 200. Ці довжини можна застосовувати до будь-яких часових рамків діаграми (одна хвилина, щодня, щотижня тощо), залежно від часового горизонту трейдера.

Проміжок часу або довжина, яку ви обираєте для ковзної середньої величини, яка також називається періодом огляду назад, може зіграти велику роль у тому, наскільки вона ефективна.

МА з короткими часовими рамками реагуватиме набагато швидше на зміни цін, ніж МА з тривалим періодом огляду. На малюнку нижче 20-денна ковзаюча середня детальніше відстежує фактичну ціну, ніж 100-денна ковзна середня.

20-денний день може мати корисну аналітичну користь для короткотермінового торговця, оскільки він слідкує за ціною більш уважно і, отже, виробляє менше «відставання», ніж довгострокова ковзня середня. 100-денний МА може бути кориснішим для довгострокового трейдера.

Затримка - це час, необхідний для ковзної середньої, щоб сигналізувати про потенційне перевернення. Нагадаємо, що як загальна настанова, коли ціна вище ковзного середнього, тенденція розглядається вгору. Отже, коли ціна опускається нижче цієї рухомої середньої, це сигналізує про потенційне змінення на основі цього МА. 20-денна ковзаюча середня подаватиме набагато більше "зворотних" сигналів, ніж 100-денна ковзаюча середня.

Ковзаюче середнє може бути будь-якої довжини: 15, 28, 89 тощо. Настроювання ковзної середньої величини для надання більш точних сигналів за історичними даними може сприяти створенню кращих сигналів у майбутньому.

Торгові стратегії - кросовери

Кросовери - одна з головних ковзних середніх стратегій. Перший тип - це ціновий кросовер, коли ціна перетинає вище або нижче ковзного середнього, щоб сигналізувати про потенційну зміну тенденції.

Інша стратегія полягає у застосуванні до діаграми двох рухомих середніх: одного довшого та одного коротшого. Коли короткотерміновий МА переходить вище довгострокового МА, це сигнал покупки, оскільки це вказує на те, що тенденція змінюється вгору. Це відомо як «золотий хрест».

Тим часом, коли короткостроковий МА переходить нижче довгострокового МА, це сигнал продажу, оскільки це вказує на те, що тенденція змінюється вниз. Це відомо як "хрест мертвих / смерті".

Недоліки М.А.

Ковзні середні показники розраховуються на основі історичних даних, і нічого про розрахунок не має прогнозного характеру. Тому результати з використанням ковзних середніх можуть бути випадковими. Часом ринок, здається, поважає сигнали підтримки / опору МА та торговельні сигнали, а в інший час він не показує цим показникам ніякої поваги.

Одна з головних проблем полягає в тому, що, якщо цінова акція стає невдалою, ціна може коливатися вперед і назад, генеруючи численні зміни тренда або торгові сигнали. Коли це відбувається, краще відмовитися або використовувати інший показник, щоб допомогти з’ясувати тенденцію. Те ж саме може статися з кросоверами MA, коли МО «заплутуються» протягом певного періоду часу, викликаючи багаторазові втрати угод.

Рухомі середні знаходяться досить добре в сильних умовах тренду, але погано в умовах холодної або різкої. Коригування часових рамків може тимчасово усунути цю проблему, хоча в певний момент ці проблеми, можливо, виникатимуть незалежно від часових рам, обраних для ковзної середньої (-ів) кількості.

Суть

Ковзна середня спрощує дані про ціни, вирівнюючи їх і створюючи одну текучу лінію. Це полегшує бачити тенденцію. Експоненціальні ковзні середні швидше реагують на зміну ціни, ніж прості ковзні середні. У деяких випадках це може бути добре, а в інших може спричинити помилкові сигнали. Переміщення середніх значень із меншим періодом огляду назад (наприклад, 20 днів) також швидше реагуватимуть на зміну цін, ніж у середньому, якщо довший період огляду назад (200 днів).

Переміщення середніх кросоверів - популярна стратегія як для записів, так і для виходів. МО можуть також виділити сфери потенційної підтримки чи опору. Хоча це може здатися передбачуваним, ковзні середні показники завжди базуються на історичних даних і просто показують середню ціну за певний період часу.

Інвестування за допомогою ковзної середньої або будь-якої техніки вимагає інвестиційного рахунку у біржового посередника. Список найкращих онлайн-брокерів Інвестопедії - це чудове місце, щоб почати свої дослідження щодо брокера, який найбільше відповідає вашим потребам. (Для читання, пов’язаного з цим, див. "Ідеальні рухомі середні показники для денної торгівлі")

Графіки люб’язно надані StockCharts.com.