Найнадійніший показник, про який ви ніколи не чули

McGinley Dynamic - це маловідомий, але дуже надійний показник, винайдений Джоном Р. Мак-Гінлі, сертифікованим техніком з питань ринку та колишнім редактором журналу технічного аналізу Асоціації ринкових техніків. Працюючи в контексті ковзаючих середніх протягом 90-х років, Мак-Гінлі прагнув винайти чуйний показник, який автоматично підлаштовував би себе під швидкість ринку. Його однойменна динаміка, вперше опублікована в Журналі технічного аналізу в 1997 році, - це 10-денна проста і експоненціальна ковзаюча середня величина з фільтром, який згладжує дані, щоб уникнути батогів.

Прості рухомі середні та експоненціальні рухомі середні

Проста ковзаюча середня величина (SMA) згладжує цінову дію шляхом обчислення минулих цін закриття та ділення на кількість періодів. Щоб обчислити 10-денну просту ковзну середню, додайте ціни закриття за останні 10 днів і розділіть на 10. Чим плавніша ковзаюча середня величина, тим повільніше вона реагує на ціни. 50-денна ковзаюча середня рухається повільніше, ніж 10-денна ковзна середня. Ковзаюча середня величина за 10 та 20 днів може часом відчувати коливання цін, що може ускладнити інтерпретацію цінових дій. У ці періоди можуть виникати помилкові сигнали, створюючи збитки, оскільки ціни можуть надто далеко випереджати ринкові.

Експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA) реагує на ціни набагато швидше, ніж звичайна ковзна середня. Це пояснюється тим, що EMA надає більшої ваги останнім даним, ніж старішим. Це хороший показник для короткострокової перспективи і чудовий метод для лову короткострокових тенденцій, тому трейдери використовують як прості, так і експоненціальні ковзаючі середні значення одночасно для входу та виходу. Тим не менш, він теж може залишити дані позаду.

Проблема з рухомими середніми

У своєму дослідженні Макгінлі виявив, що ковзаючі середні були багато проблем. В першу чергу вони були неналежним чином застосовані. Ковзні середні показники в різні періоди працюють з різною мірою на різних ринках. Наприклад, як можна знати, коли використовувати 10-денний, 20-денний або 50-денний ковзний середній на швидкому або повільному ринку? Для того, щоб вирішити проблему вибору правильної довжини ковзної середньої, було створено McGinley Dynamic для автоматичного налаштування до поточної швидкості ринку.

Макгінлі вважає, що ковзаючі середні варто використовувати лише як механізм згладжування, а не як торгову систему або генератор сигналів. Це монітор тенденцій. Крім того, Макгінлі виявив, що ковзаючі середні показники не дотримуються цін, оскільки великі розмежування часто існують між цінами та ковзними середніми лініями. Він намагався усунути ці проблеми, придумавши показник, який би ретельніше обіймав ціни, уникав розбиття цін та батогів, а також автоматично слідкував за цінами на швидких або повільних ринках.

Динамічна формула Мак-Гінлі

Це він зробив із винаходом McGinley Dynamic. Формула така:

MDi = MDi − 1 + Close − MDi − 1k × N × (CloseMDi − 1) 4, де: MDi = Поточний McGinley DynamicMDi − 1 = Попередній McGinley DynamicClose = Ціна закриття = .6 (Константа 60% від вибраного періоду N) N = Середній період ковзання \ початок {вирівняний} & \ текст {MD} _i = MD_ {i-1} + \ frac {\ текст {Закрити} - MD_ {i-1}} {k \ раз N \ раз \ ліворуч (\ frac {\ text {Закрити}} {MD_ {i-1}} \ праворуч ^ 4} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {MD} _i = \ текст {Поточний McGinley Dynamic} \\ & MD_ {i-1} = \ текст {Попередній McGinley Dynamic} \\ & \ text {Закрити} = \ текст {Закриваюча ціна} \\ & k = .6 \ \ текст {(Постійне 60 \% вибраного періоду N)} \\ & N = \ текст {середній перехідний період} \\ \ кінець {вирівняний} MDi = MDi − 1 + k × N × (MDi − 1 Закрити) 4Закрити − MDi − 1 де: MDi = Поточний McGinley DynamicMDi − 1 = Попередній McGinley DynamicClose = Закриваюча ціна = .6 (Константа 60% від вибраного періоду N) N = Середній період, що рухається

McGinley Dynamic виглядає як ковзна середня лінія, але насправді це механізм вирівнювання цін, який виявляється набагато краще, ніж будь-яка ковзаюча середня. Це зводить до мінімуму розмежування цін, ціна батогів та набагато ретельніше обнімає ціни. І це робить це автоматично як фактор його формули.

Через підрахунок, динамічна лінія прискорюється на знижених ринках, оскільки випливає, що ціни все ж повільніше рухаються на зростаючих ринках. Хочеться швидко продатись на низькому ринку, але все ж їхати на ринок як можна довше. Постійна N визначає, наскільки близько Динамічний відстежує індекс або запас. Наприклад, якщо імітується 20-денна ковзаюча середня величина, наприклад, використовуйте значення N, наполовину меншого від ковзної середньої, або в цьому випадку 10.

Це сильно уникає батогів, тому що Dynamic Line автоматично слідкує за цінами на будь-якому ринку - швидким чи повільним - як рульовий механізм автомобіля, який може налаштовуватися на мінливі умови дороги. Торговці можуть розраховувати на це для прийняття рішень і часу входу та виходу.

Суть

McGinley винайшов Dynamic, щоб діяти як ринковий інструмент, а не як торговий показник. Але для чого б він не використовувався, називався він інструментом чи індикатором, McGinley Dynamic - це досить захоплюючий інструмент, винайдений ринковим техніком, який майже 40 років слідкує за ринками та показниками. Створюючи динаміку, МакГінлі прагнув створити технічну допомогу, яка б відповідала більш необробленим даним, ніж прості або експоненціальні ковзаючі середні.

Посібник з технічного аналізу Інвестопедії для початківців пропонує більше інформації про показники та інструменти ринку.