Виберіть правильне алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі

Використовуючи алгоритмічну торгівлю, торговці довіряють свої важко зароблені гроші торговому програмному забезпеченню, яке вони використовують. Правильна частина комп’ютерного програмного забезпечення є дуже важливою для забезпечення ефективного та точного виконання торгових замовлень. Несправне програмне забезпечення або воно без необхідних функцій може призвести до великих втрат.

Швидкий буквар з алгоритмічної торгівлі

Алгоритм визначається як певний набір покрокових інструкцій для виконання певного завдання. Будь то проста, але захоплююча комп’ютерна гра, як Pac-Man, або електронна таблиця, яка пропонує величезну кількість функцій, кожна програма дотримується певного набору інструкцій, що базуються на основі алгоритму, що лежить в основі.

Алгоритмічна торгівля - це процес використання комп’ютерної програми, яка слідує визначеному набору інструкцій щодо розміщення торгового замовлення. Метою алгоритмічної торгової програми є динамічне визначення прибуткових можливостей та розміщення торгів з метою отримання прибутку зі швидкістю та частотою, які неможливо зіставити торговцю людиною. Враховуючи переваги більшої точності та швидкості виконання блискавки, торгова діяльність на основі комп’ютерних алгоритмів здобула неабияку популярність.

Хто використовує алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі?

В алгоритмічній торгівлі переважають великі торгові фірми, такі як хедж-фонди, інвестиційні банки та фірмові торгові фірми. Враховуючи велику доступність ресурсів через їх великі розміри, такі фірми зазвичай будують власне торгове програмне забезпечення, включаючи великі торгові системи з спеціалізованими центрами обробки даних та обслуговуючим персоналом.

На індивідуальному рівні досвідчені торговці-власники використовують алгоритмічну торгівлю. Приватні торговці, які не мають достатньо технічних зусиль, можуть придбати готове торгове програмне забезпечення для своїх алгоритмічних торгових потреб. Програмне забезпечення або пропонують їх брокери, або купують у сторонніх постачальників. Кванти добре знають як торговельне, так і комп'ютерне програмування, і вони розробляють програмне забезпечення для торгівлі самостійно.

Алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі: побудувати чи купити?

Існує два способи доступу до алгоритмічного програмного забезпечення для торгівлі: створення або покупка.

Придбання готового програмного забезпечення пропонує швидкий та своєчасний доступ, тоді як створення власного дозволяє забезпечити повну гнучкість, щоб налаштувати його під свої потреби. Програмне забезпечення для автоматизованої торгівлі часто купує дорого і може бути повно прорізів, що, якщо їх ігнорувати, може призвести до втрат. Дорога вартість програмного забезпечення може також використати реалістичний потенціал прибутку від вашого алгоритмічного венчурного підприємства. З іншого боку, виготовлення алгоритмічного програмного забезпечення для торгівлі самостійно вимагає часу, зусиль та глибоких знань, і це все ще не може бути надійним.

Основні характеристики алгоритмічного програмного забезпечення для торгівлі

Ризик, пов'язаний з автоматичною торгівлею, високий, що може призвести до великих втрат. Незалежно від того, вирішили ви купувати чи будувати, важливо ознайомитися з основними необхідними особливостями.

Наявність даних про ринку та компанії. Всі алгоритми торгівлі розроблені для того, щоб діяти на ринкових даних у режимі реального часу та котирування цін. Кілька програм також налаштовані для обліку даних фундаментальних даних компанії, таких як коефіцієнти EPS та P / E. Будь-яке алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі повинно мати в режимі реального часу канал даних про ринок, а також інформаційний канал компанії. Він повинен бути доступним як вбудована система або мати можливість легко інтегруватися з альтернативних джерел.

Підключення до різних ринків. Трейдери, які прагнуть працювати на різних ринках, повинні зауважити, що кожна біржа може надавати свої дані в іншому форматі, наприклад, TCP / IP, Multicast або FIX. Ваше програмне забезпечення повинно мати можливість приймати канали різного формату. Інший варіант - зв’язатися з сторонніми постачальниками даних, такими як Bloomberg та Reuters, які агрегують ринкові дані з різних бірж та надають їх у єдиному форматі для кінцевих клієнтів. Алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі повинно мати можливість обробляти ці агреговані канали за потребою.

Затримка. Це найважливіший фактор для торгівлі алгоритмами. Затримка - це затримка часу, що вводиться при переміщенні точок даних від однієї програми до іншої. Розглянемо таку послідовність подій. Потрібно 0, 2 секунди, щоб цінова пропозиція надійшла від біржі до центру даних постачальника програмного забезпечення (DC), 0, 3 секунди від центру обробки даних, щоб дійти до вашого торгового екрана, 0, 1 секунди для вашого торгового програмного забезпечення для обробки цієї отриманої пропозиції, 0, 3 секунди для це проаналізувати та розмістити торг, 0, 2 секунди для вашого торгового замовлення, щоб дістатися до вашого брокера, 0, 3 секунди для вашого брокера, щоб направити ваше замовлення на біржу.

Загальний час, що минув = 0, 2 + 0, 3 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 2 + 0, 3 = Всього 1, 4 секунди.

У сьогоднішньому динамічному світі торгівлі початкова цінова пропозиція змінилася б кілька разів протягом цього 1, 4 секунди. Ця затримка може зробити або порушити ваше алгоритмічне підприємство. Потрібно зберегти цю затримку на найнижчому можливому рівні, щоб забезпечити отримання найсвіжішої та точної інформації без часового розриву.

Затримка скоротилася до мікросекунд, і слід намагатися якомога менше зберігати її в торговій системі. Кілька заходів включають пряме підключення до обміну для швидшого отримання даних, усуваючи постачальника між ними; вдосконалюючи свій алгоритм торгівлі, щоб на аналіз та прийняття рішень знадобилося менше 0, 1 + 0, 3 = 0, 4 секунди; або усунувши брокера та безпосередньо надіславши торги на біржі, щоб зекономити 0, 2 секунди.

Налаштування та налаштування. Більшість алгоритмічних програм для торгівлі пропонує стандартні вбудовані алгоритми торгівлі, такі як такі, що базуються на схрещуванні 50-денної ковзної середньої величини (MA) з 200-денною MA. Трейдер може захотіти експериментувати, перейшовши на 20-денний МА зі 100-денним МА. Якщо програмне забезпечення не пропонує таке налаштування параметрів, трейдер може бути обмежений вбудованою фіксованою функціональністю. Незалежно від того, купуючи чи будуючи, торгове програмне забезпечення повинно мати високий ступінь налаштування та налаштування.

Функціональність для написання користувальницьких програм. Matlab, Python, C ++, JAVA та Perl - це загальні мови програмування, які використовуються для написання торгового програмного забезпечення. Більшість торгових програм, що продаються сторонніми постачальниками, пропонує можливість писати власні власні програми всередині нього. Це дозволяє трейдеру експериментувати та спробувати будь-яку торгову концепцію, яку він або вона розробляє. Очевидно, що програмне забезпечення, яке пропонує кодування мовою програмування на ваш вибір, очевидно, є кращою.

Функція зворотного тестування на історичних даних. Моделювання зворотного тестування включає тестування торгової стратегії на історичних даних. Він оцінює практичність та прибутковість стратегії за минулими даними, засвідчуючи її на успіх (або провал або будь-які необхідні зміни). Ця обов'язкова функція також повинна супроводжуватися наявністю історичних даних, за якими можна проводити повторну перевірку.

Інтеграція з торговим інтерфейсом. Алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі розміщує торги автоматично на основі наявності бажаних критеріїв. Програмне забезпечення повинно мати необхідне підключення до мережі посередників (брокерів) для розміщення торгівлі або пряме підключення до біржі для відправки торгових замовлень.

Інтеграція Plug-n-Play. Торговець може одночасно використовувати термінал Bloomberg для аналізу цін, термінал брокера для розміщення торгів та програму Matlab для аналізу тенденцій. Залежно від індивідуальних потреб, алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі повинно мати просту інтеграцію plug-n-play та доступні API для таких поширених інструментів торгівлі. Це забезпечує масштабованість, а також інтеграцію.

Платформа-незалежне програмування. Для декількох мов програмування потрібні спеціальні платформи. Наприклад, певні версії C ++ можуть працювати лише в окремих операційних системах, тоді як Perl може працювати в усіх операційних системах. Під час створення або придбання торгового програмного забезпечення слід надавати перевагу торговому програмному забезпеченню, яке не залежить від платформи та підтримує незалежні від платформи мови. Ніколи не знаєш, як розвиватиметься ваша торгівля через кілька місяців за лінією.

Речі під капюшоном. Поширена приказка говорить: "Навіть мавпа може натиснути кнопку, щоб здійснити торгівлю". Залежність від комп'ютерів не повинна бути сліпою. Саме торговець повинен зрозуміти, що відбувається під кришкою. Купуючи торгове програмне забезпечення, слід попросити і взяти час, щоб ознайомитися з детальною документацією, яка показує основну логіку певного алгоритмічного торгового програмного забезпечення. Уникайте будь-якого торгового програмного забезпечення, яке являє собою повну чорну скриньку і яка, як стверджується, є таємною машиною отримання грошей.

Будучи розробкою програмного забезпечення, будьте реалістичні щодо того, що ви реалізуєте, і чітко розумійте сценарії, де воно може вийти з ладу. Ретельно протестуйте його перед тим, як використовувати його на реальні гроші.

З чого почати ">

Все готове алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі зазвичай пропонує безкоштовні пробні версії з обмеженою функціональністю або обмежені пробні періоди з повною функціональністю. Дослідіть їх у повному обсязі під час цих випробувань, перш ніж купувати щось. Не забудьте детально ознайомитися з наявною документацією.

Якщо ви плануєте побудувати власну систему, хорошим безкоштовним джерелом для вивчення алгоритмічної торгівлі є Quantopian. Він пропонує онлайн-платформу для тестування та розвитку алгоритмічної торгівлі. Люди можуть спробувати і налаштувати будь-який існуючий алгоритм або написати абсолютно новий. Платформа також пропонує вбудоване алгоритмічне торгове програмне забезпечення для тестування на ринкових даних.

Суть

Алгоритмічне програмне забезпечення для торгівлі дорого придбати і складно створити самостійно. Придбання готового програмного забезпечення пропонує швидкий та своєчасний доступ, а створення власного дозволяє забезпечити повну гнучкість, щоб налаштувати його під свої потреби. Перш ніж братися за алгоритмічну торгівлю реальними грошима, ви повинні повністю зрозуміти основну функціональність торгового програмного забезпечення. Якщо цього не зробити, це може призвести до великих втрат.