Базель I
Базель I - це сукупність міжнародних банківських правил, викладених Базельським комітетом з банківського нагляду (BCBS), який встановлює мінімальні вимоги до капіталу фінансових установ з метою мінімізації кредитного ризику.
Базель I був першою згодою БЦБС. Він був виданий у 1988 році і був зосереджений переважно на кредитному ризику шляхом створення системи класифікації активів банку.
Банки, які діють на міжнародному рівні, зобов'язані підтримувати мінімальний розмір (8%) капіталу, виходячи з відсотка ризикових активів. Базель I - це перший із трьох підзаконних актів, відомих окремо як Базель I, II та III, і разом як Базельські угоди.
1:18Базель I
Розуміння Базеля I
BCBS була заснована в 1974 році як міжнародний форум, де члени могли співпрацювати з питань банківського нагляду. BCBS прагне покращити "фінансову стабільність шляхом вдосконалення наглядових ноу-хау та якості банківського нагляду у всьому світі". Це робиться через положення, відомі як угоди.
Регламенти BCBS не мають юридичної сили. Члени відповідають за їх виконання у своїх країнах. Спочатку Базель I закликав запровадити мінімальне відношення капіталу до активів, зважених на ризик, у 8% до кінця 1992 р. У вересні 1993 р. BCBS випустила заяву, що підтверджує, що банки країн G10 зі значним міжнародним банківським бізнесом зустрічаються мінімальні вимоги, викладені в Базелі I.
За даними BCBS, рамки мінімального капіталу були запроваджені в країнах-членах та практично у всіх інших країнах з активними міжнародними банками.
Вимоги до I і класифікацій Базеля
Система класифікації Базеля I класифікує активи банку на п’ять категорій ризику, класифікованих у відсотках: 0%, 10%, 20%, 50% та 100%. Активи банку відносяться до категорії залежно від характеру боржника.
Категорію ризику 0% складають грошові кошти, борг центрального банку та уряду та будь-який державний борг Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Заборгованість державного сектора може бути розміщена в категорії 0%, 10%, 20% або 50%, залежно від боржника.
Заборгованість банку розвитку, заборгованість банку OECD, борг фірми OECD з цінних паперів, борг, що не належить до ОЕСР (до одного року погашення), борг поза державним сектором ОЕСР та грошові кошти, що стягуються, включає категорію 20%. Категорія 50% - це житлові іпотечні кредити, а категорія 100% представлена боргом приватного сектору, боргом поза ОЕСР (термін погашення понад рік), нерухомістю, установками та обладнанням та капітальними інструментами, випущеними в інших банках.
Банк повинен підтримувати капітал (Рівень 1 і 2 рівень), рівний щонайменше 8% активів, зважених на ризик. Наприклад, якщо банк має активи, зважені на ризик, у розмірі 100 мільйонів доларів, він повинен підтримувати капітал щонайменше 8 мільйонів доларів.
Ключові вивезення
- Базель I, а за ним Базель II та III, заклали рамки для банків для зменшення ризику, визначеного законом.
- Базель I вважається занадто спрощеним, але був першим із трьох "Базельських угод".
- Банки класифікуються за ризиком і зобов'язані підтримувати надзвичайний капітал на основі цієї класифікації.
- Згідно з Базелем I, банки зобов'язані зберігати капітал у розмірі щонайменше 8% їх визначеного профілю ризику.
Переваги Базеля I
Хоча деякі запевняють, що Базельські угоди перешкоджають діяльності банків, Базель I був розроблений для зменшення ризику як для споживача, так і для установи. Базель II, виведений через кілька років, зменшив вимоги до банків. Це піддалося критиці з боку громадськості, але, оскільки Базель II не замінив Базель II, багато банків продовжували свою діяльність за початковими рамками Базель I, доповненими доповненнями Базель ІІІ.
Базель I знизив профілі ризику більшості банків, що, в свою чергу, призвело до повернення інвестицій у банки, яким справедливо було довірено після краху іпотечного кредиту 2008 року. Громадськість потребувала - можливо, навіть більше, ніж захист, який пропонував Базельsel - довіряти банкам знову з їх активами. Базель I був рушійною силою такого необхідного припливу капіталу до банків.
Мабуть, найбільший внесок Базеля I полягав у тому, що він сприяв постійному коригуванню банківських правил та передового досвіду, що відкриває шлях для додаткових заходів, що захищають банки, споживачів та їх економіку.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.