Стохастика: точний показник купівлі та продажу

Наприкінці 1950-х Джордж Лейн розробив стохастику, показник, який вимірює взаємозв'язок між ціною закриття випуску та її ціновим діапазоном протягом заздалегідь визначеного періоду часу.

Чотирнадцять - математичне число, яке використовується в режимі часу. Залежно від мети фахівця, він може представляти дні, тижні чи місяці. Графіст, можливо, захоче оглянути весь сектор. Для довгострокового огляду сектору, графік почав би з перегляду 14 місяців усього торгового асортименту галузі.

Цінова акція

Стохастика - це сприятливий технічний показник, оскільки його легко зрозуміти і має високу ступінь точності. Він використовується для показу, коли акція перейшла в позицію перекуплення або перепродажу.

Передумовою стохастики є те, що коли тенденції акцій зростають, її ціна закриття, як правило, торгується на найвищому кінці діапазону дня або ціновій дії. Цінова акція стосується діапазону цін, за яким акція торгує протягом щоденної сесії. Наприклад, якщо акція відкрилася на рівні 10 доларів США, торгувалася на рівні від 9, 75 долара до 10, 75 долара США, а потім закривалась на рівні 10, 50 долара за день, цінова акція або діапазон становитиме від 9, 75 долара (найнижчий день) і 10, 75 долара (найвищий дня). І навпаки, якщо ціна має рух вниз, ціна закриття, як правило, торгується в низькому діапазоні денної торгової сесії або близько неї.

Індекс відносної міцності

Джек Д. Швагер, співзасновник Fund Seeder і автор кількох книг з технічного аналізу, використовує термін «нормалізований» для опису стохастичних осциляторів, які мають заздалегідь задані межі, як на високій, так і на низькій стороні. Прикладом такого осцилятора є відносний показник сили (RSI) - популярний показник імпульсу, який використовується в технічному аналізі - який має діапазон від 0 до 100. Зазвичай він встановлюється або в діапазоні від 20 до 80, або в діапазоні від 30 до 70. . Незалежно від того, чи дивитесь ви на сектор або окрему проблему, може бути дуже вигідно використовувати стохастику та RSI спільно один з одним.

Стохастика: точний показник купівлі та продажу

Формула

Стохастика вимірюється лінією K і лінією D. Але це лінія D, яку ми пильно стежимо, бо вона вказуватиме будь-які основні сигнали на діаграмі. Математично лінія K виглядає так:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)] де: C = найновіша ціна закриттяL5 = найнижча п’ять сеансів попередньої модернізаціїH5 = найвища ціна, що торгується протягом того ж періоду за п’ять днів \ початок {узгоджується} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {де:} \\ & C = \ текст {остання ціна закриття} \\ & L5 = \ текст {найнижча частина п'ять попередніх} \\ & \ текст {торгові сесії} \\ & H5 = \ текст {найвища ціна, яку торгували протягом} \\ & \ текст {той самий п’ятиденний період} \\ \ кінець {вирівняно} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)] де: C = остання ціна закриттяL5 = найнижча з п’яти сеансів попереднього легування H5 = найвища ціна, торгувана за той же п’ятиденний період

Формула для більш важливого рядка D виглядає так:

D = 100 (H3 ÷ L3), де: H3 = найвища з трьох попередніх торгових сесійL3 = найнижча ціна, якою торгували протягом того ж триденного періоду \ початок {вирівняний} & \ текст {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {де:} \\ & H3 = \ текст {найвища з трьох попередніх торгових сесій} \\ & L3 = \ текст {найнижча ціна, яку торгували протягом} \\ & \ текст {ті ж три- денний період} \\ \ кінець {вирівняно} D = 100 (H3 ÷ L3), де: H3 = найвища з трьох попередніх торгових сесійL3 = найнижча ціна, торгувана за той же триденний період

Ми показуємо вам ці формули лише заради інтересів. Сьогоднішнє програмне забезпечення для графіків робить усі розрахунки, роблячи весь процес технічного аналізу набагато простішим і, таким чином, більш захоплюючим для середнього інвестора.

Читання діаграми

Лінія K швидша, ніж лінія D - повільніша з двох. Інвестору потрібно спостерігати за тим, як лінія D і ціна випуску починають змінюватися і переходити або в позиції перекуплення (понад 80 рядків), або в перепродані (під 20 рядками) позиції. Інвестору необхідно розглянути можливість продажу акцій, коли показник переміститься вище рівня 80. І навпаки, інвестору необхідно розглянути питання про придбання випуску, що знаходиться нижче лінії 20, і починає просуватися зі збільшенням обсягу.

Протягом багатьох років у багатьох статтях було досліджено "налаштування" цього показника. Але новим інвесторам слід зосередитись на основах стохастики.

Джерело: TradeStation

На графіку eBay вище, ряд чітких можливостей купівлі представився протягом весняних та літніх місяців 2001 року. Також є ряд показників продажу, які привернули б увагу короткотермінових трейдерів. Сильний сигнал про купівлю на початку квітня дав би як інвесторам, так і торговцям чудовий 12-денний пробіг, починаючи з середини 30 доларів до середини 50 доларів.

Суть

Стохастика є улюбленим показником деяких техніків через точність її висновків. Це легко сприймається як досвідченими ветеранами, так і новими техніками, і воно, як правило, допомагає всім інвесторам приймати хороші рішення щодо вступу та виходу у свої фонди. (Для отримання більш детальної інформації читайте "Дослідження осциляторів та індикаторів: стохастичний осцилятор".)