ADX: показник міцності в тренді

Торгівля в напрямку сильної тенденції знижує ризик та збільшує потенціал прибутку. Середній індекс спрямованості (ADX) використовується для визначення, коли ціна сильно трендується. У багатьох випадках це є кінцевим показником тренду. Зрештою, в тренді може бути твій друг, але це точно допомагає дізнатися, хто твої друзі. У цій статті ми розглянемо значення ADX як показника сили тренду.

Вступ до ADX

ADX використовується для кількісної оцінки сили тренда. Розрахунки ADX ґрунтуються на ковзній середній величині розширення діапазону цін за певний період часу. За замовчуванням встановлено 14 барів, хоча можна використовувати й інші часові періоди. ADX можна використовувати на будь-яких торгових засобах, таких як акції, пайові фонди, фондові торги та ф'ючерси.

ADX побудовано у вигляді єдиного рядка зі значеннями від мінімуму до нуля до високого 100. ADX не спрямований; він реєструє силу тренду, незалежно від того, ціна рухається вверх або вниз. Індикатор зазвичай побудований у тому ж вікні, що і дві лінії індикатора руху (DMI), з яких походить ADX (рис. 1).

У решті цієї статті ADX відображатиметься окремо на графіках для навчальних цілей.

Джерело: Бюро стратегій TDAmeritrade

Рисунок 1: ADX не має спрямованого характеру і кількісно визначає силу тренду, зростаючи як у висхідній, так і у низхідній тенденціях.

Коли + DMI вище -DMI, ціни ростуть вгору, а ADX вимірює силу зростання. Коли -DMI вище + DMI, ціни рухаються вниз, а ADX вимірює силу спаду. Фіг.1 - приклад повернення висхідної тенденції до спаду. Зауважте, як ADX піднявся під час зростання, коли + DMI був вище -DMI. Коли ціна змінилася, -DMI перейшов вище + DMI, і ADX знову піднявся для вимірювання сили спаду.

[Індикатор ADX - це чудовий спосіб визначити, коли ціна має тенденцію, але як визначити оптимальні точки входу та виходу для торгівлі "> Курс технічного аналізу в Академії Інвестопедії дає чудове ознайомлення з ширшим полем технічного аналізу і пояснює, як такі показники, як індикатор ADX, можуть працювати разом, щоб знайти вигідні торги.]

Кількісне визначення сили тренда

Значення ADX допомагають торговцям визначити найсильніші та найвигідніші тенденції торгівлі. Ці значення також важливі для розмежування трендних і нетрендних умов. Багато трейдерів використовуватимуть показання ADX вище 25, щоб припустити, що тенденція є досить сильною для стратегій трейдингової торгівлі. І навпаки, коли ADX нижче 25, багато хто уникатиме тренд-стратегій.

Низький ADX зазвичай є ознакою накопичення чи розподілу. Коли ADX нижче 25 для більше 30 бар, ціна входить в діапазон умов, а цінові моделі часто простіше визначити. Потім ціна рухається вгору-вниз між опором і підтримкою відповідно до пошуку відсотків продажу та купівлі. Від низьких умов ADX ціна в кінцевому підсумку вирветься в тенденцію. На малюнку 2 ціна переходить від низького цінового каналу ADX до зростання з сильним ADX.

Джерело: Бюро стратегій TDAmeritrade

Малюнок 2: Коли ADX нижче 25, ціна переходить в діапазон. Коли ADX піднімається вище 25, ціна має тенденцію до тенденції.

Джерело: Бюро стратегій TDAmeritrade

Малюнок 3: Періоди низького ADX призводять до цінових тенденцій. Ця діаграма показує формування чашки та ручки, яка починає висхідний тренд, коли ADX піднімається вище 25.

Напрямок лінії ADX має важливе значення для сили тренда. Коли лінія ADX зростає, сила тренду зростає, а ціна рухається у напрямку тенденції. Коли лінія падає, сила тренду зменшується, і ціна вступає в період відновлення або консолідації.

Поширена помилкова думка полягає в тому, що падаюча лінія ADX означає, що тенденція змінюється. Падіння лінії ADX означає лише, що сила тренду слабшає, але це зазвичай не означає, що тенденція змінюється, якщо не відбувся ціновий клімакс. Поки ADX вище 25, найкраще думати про падаючу лінію ADX як про менш слабку (рис. 4).

Джерело: Бюро стратегій TDAmeritrade

Рисунок 4: Коли ADX нижче 25, тенденція слабка. Коли ADX вище 25 і піднімається, тенденція сильна. Коли ADX вище 25 і падає, тенденція є менш сильною.

Імпульс тренду

Серія піків ADX також є візуальним відображенням загального імпульсу тренду. ADX чітко вказує, коли тенденція набирає чи втрачає оберти. Момент - швидкість ціни. Серія вищих піків ADX означає, що імпульс тенденції збільшується. Серія нижчих піків ADX означає, що імпульс тренда зменшується. Будь-який пік ADX вище 25 вважається сильним, навіть якщо це нижній пік. У тенденції до зростання ціна все ще може зростати зі зменшенням імпульсу ADX, оскільки надмірні пропозиції споживаються в міру прогресування тенденції (рис. 5).

Джерело: Бюро стратегій TDAmeritrade

Малюнок 5: Піки ADX вище 25, але зменшуються. Тенденція втрачає оберти, але зростання залишається незмінним.

Знання, коли імпульс тенденції зростає, дає впевненості трейдеру пускати прибутки, а не виходити до того, як тенденція закінчиться. Однак низка нижчих піків ADX є попередженням спостерігати за ціною та керувати ризиком. Найкращі торгові рішення приймаються на об'єктивних сигналах, а не на емоціях.

ADX також може виявити розбіжність імпульсу. Коли ціна робить більш високим і ADX робить нижчим максимумом, виникає негативна розбіжність або непідтвердження. Взагалі, розбіжність - це не сигнал для зворотного, а скоріше попередження про те, що імпульс тенденції змінюється. Може бути доцільним посилити стоп-лосс або отримати частковий прибуток.

Щоразу, коли тенденція змінює характер, настав час оцінити та / або керувати ризиком. Дивергенція може призвести до продовження тенденції, консолідації, виправлення чи зміни (рис. 6).

Джерело: Бюро стратегій TDAmeritrade

Рисунок 6: Ціна робить більш високим максимум, тоді як ADX робить нижчим максимумом. У цьому випадку негативна розбіжність призвела до зміни тенденції.

Стратегічне використання ADX

Ціна - єдиний найважливіший сигнал на графіку. Спочатку прочитайте ціну, а потім прочитайте ADX у контексті того, що робить ціна. Коли використовується будь-який показник, він повинен додати щось таке, що ціна сама по собі не може нам легко сказати. Наприклад, найкращі тенденції піднімаються в періоди консолідації цінового діапазону. Прориви з діапазону трапляються, коли між покупцями та продавцями виникають розбіжності щодо ціни, що підказує баланс попиту та пропозиції. Чи це більше пропозиція, ніж попит, чи більший попит, ніж пропозиція, саме різниця створює ціновий імпульс.

Прориви не важко помітити, але вони часто не вдається прогресувати або виявляються пасткою. Однак ADX повідомляє вам, коли прориви дійсні, показуючи, коли ADX досить сильний, щоб ціна могла тенденцію після прориву. Коли ADX піднімається нижче 25 до вище 25, ціна досить сильна, щоб продовжуватись у напрямку прориву.

ADX як далекомір

І навпаки, часто важко помітити, коли ціна переміщується від тенденції до умов діапазону. ADX показує, коли тенденція ослабла і вступає в період консолідації діапазону. Умови діапазону існують, коли ADX падає з вище 25 до нижче 25. У діапазоні тенденція сторони, і існує повна угода про ціну між покупцями та продавцями. ADX зігнутиме бік до 25 років, поки баланс попиту та пропозиції знову не зміниться.

ADX дає чудові стратегічні сигнали в поєднанні з ціною. По-перше, використовуйте ADX, щоб визначити, чи є ціни трендними чи нетрендюючими, а потім виберіть відповідну стратегію торгівлі для цієї умови. У трендових умовах записи робляться за відкатними та приймаються у напрямку тренду. В умовах діапазону стратегії торгівлі трендами не підходять. Однак торги можуть бути здійснені на реверсах при підтримці (довгий) та опорі (короткий).

Підсумок: Пошук дружніх тенденцій

Найкращі прибутки отримують від торгівлі найсильнішими тенденціями та уникання умов діапазону. ADX не тільки визначає умови тренду, але допомагає трейдеру знайти найсильніші тенденції торгівлі. Можливість кількісної оцінки сили трендів є головним плюсом для трейдерів. ADX також визначає умови діапазону, тому трейдер не зациклюється на спробах змінити торгівлю в бік цінових дій. Крім того, він показує, коли ціна вирвалася з діапазону з достатньою силою для використання тренд-трейдингових стратегій. ADX також попереджає трейдера про зміни імпульсу тренду, тому управління ризиками можна вирішити. Якщо ви хочете, щоб ця тенденція стала вашим другом, краще не дозволяйте ADX ставати чужим.