Поєднання показників тенденцій та контрардендів

Один з найстаріших подій у всіх торгових операціях - це те, що "трендом є твій друг". Оскільки тенденція визначає переважаючий напрямок цінових дій за дану торгувану цінні папери, доки вона зберігається, більше грошей можна заробити, йдучи з поточним трендом, ніж борючись з нею. Тим не менш, інстинктивно бажати купувати за найнижчою ціною і продавати за найвищою ціною. Єдиний спосіб зробити це на фінансових ринках - це спроба "купити дно" та "продати верх", що за визначенням є контратрендним підходом до торгівлі. (Див. Також: 7 інструментів торгівлі .)

Кожного торгового дня розгортається боротьба між тими, хто намагається придбати або продати усталений тренд, і тими, хто намагається придбати близько низького та продати біля високого. Обидва типи торговців мають дуже переконливі аргументи щодо того, чому їхній підхід є вищим. Однак, що цікаво, зрештою, один з найкращих підходів може просто включати з’єднання цих двох, здавалося б, неоднакових методів разом. Часто просте рішення є найкращим.

Комбінований підхід

Дві дії допомагають успішно поєднувати прийоми трейдингу та контратренда:

1. Визначте метод, який досить добре допомагає визначити довгострокову тенденцію
2. Визначте метод контратренда, який добре підкреслює недоліки в довгостроковій тенденції

Хоча пошук оптимального підходу може зайняти певний час і зусилля, підкреслити потенційну корисність цієї концепції можна за допомогою деяких дуже простих прийомів.

Крок 1: Визначте довгострокову тенденцію

На малюнку 1 ви бачите біржову діаграму з графіком 200-денної ковзної середньої ціни закриття. З точки зору наступних тенденцій, ми можемо просто констатувати, що якщо останнє закриття вище поточного 200-денного ковзного середнього, то тенденція "вгору" і навпаки.

Малюнок 1: Ціна з 200-денною ковзною середньою

Джерело: ProfitSource

Однак для наших цілей тут ми не шукаємо методу, що слідує за трендом, який обов'язково спровокує фактичні сигнали купівлі та продажу. Ми просто намагаємось закріпити переважаючу тенденцію. Тому ми тепер додамо другий фільтр, що слідує за трендом. На малюнку 2 ви бачите, що ми також додали 10-денні та 30-денні рухомі середні показники.

Малюнок 2: Ціна з 10-денними, 30-денними та 200-денними середніми ковзаннями

Джерело: ProfitSource

Тому наші правила будуть такими:

1. Якщо 10-денна ковзня середня вище 30-денної ковзної середньої І останнє закриття вище 200-денної ковзної середньої, то ми позначимо поточну тенденцію як "вгору".
2. Якщо 10-денна ковзна середня нижча за 30-денну ковзну середню, а останнє закриття нижче 200-денної ковзної середньої, тоді ми позначимо поточну тенденцію як "вниз". (Див. Також: Дослідження косого середнього значення в експоненційному масштабі. )

Крок 2: Додавання індикатора контратренда

Буквально існують десятки і десятки потенційних контртрендів, які можна вибрати. Для наших цілей, оскільки ми шукаємо короткострокові відхилення в загальній тривалій тенденції, ми будемо використовувати щось дуже просте і відносно короткочасне за своєю природою. Цей показник просто називають генератором. Розрахунки прості:

A = триденна ковзаюча середня ціна закриття

B = 10-денна ковзаюча середня ціна закриття

Осцилятор просто (A - B)

На малюнку 3 ми бачимо той же графік цін, що і на рисунках 1 і 2, з осцилятором, наміченим нижче дії ціни. У міру зниження цін безпеки осцилятор опускається нижче нуля і навпаки.

Малюнок 3: Ціна з осцилятором 3/10

Джерело: ProfitSource

Крок 3

Отже тепер давайте насправді поєднаємо два описані нами методи в один метод. На рисунку 4 ще раз побачите ту саму діаграму, що і на попередніх трьох малюнках. На цьому ми бачимо 10-денні, 30-денні та 200-денні середні рухомі середні, нанесені на графік цін із осцилятором, показаним нижче.

Малюнок 4: Шукання перетворень осцилятора на ногу у встановленому висхідному напрямку

Джерело: ProfitSource

Що трейдер-сповіщувач повинен шукати - це випадки, коли:

1. 10-денна ковзня середня вище 30-денної ковзної середньої
2. Останнє закриття вище за 200-денну ковзну середню
3. Сьогоднішній генератор вищий за вчорашній генератор І
4. Вчорашнє значення генератора було як негативним, так і нижчим за значенням осцилятора два дні тому.

Виконання цього набору критеріїв говорить про те, що відкат у рамках довгострокової тенденції зростання може бути завершений і що ціни можуть бути встановлені на підвищення. Вищезазначені критерії представляють сценарій, в якому тенденція говорить про те, що акція повинна продовжувати свою тенденцію до зростання, але інвестор не буде купувати акції на самому піку циклу.

Недоліки

Існує багато потенційних застережень, пов'язаних із методом, описаним у цій статті. Перш за все, це те, що ніхто не повинен припускати, що описаний метод буде генерувати стійкий прибуток від торгівлі. Він не представлений як торгова система, лише як приклад потенційного методу генерації сигналів торгівлі. Сам метод є просто прикладом лише одного способу поєднання індикаторів трендів та контртрендів в одну модель. І хоча ця концепція цілком обгрунтована, відповідальному трейдеру потрібно буде перевірити будь-який метод, перш ніж використовувати його на ринку та ризикувати фактичними грошима. Окрім цього, слід врахувати й інші надзвичайно важливі міркування, які виходять далеко за рамки просто генерування вхідних сигналів.

Інші відповідні питання, які потрібно задати та відповісти перед використанням будь-якого торгового підходу, є:

• Яким чином розміщення позицій буде розміщене "> стоп-лоссом?
• Коли слід брати прибуток?

Суть

Це лише вибірка міркувань, які повинен враховувати торговець, перш ніж розпочати торгівлю будь-яким конкретним методом. Тим не менше, маючи на увазі ці застереження, є певна заслуга в ідеї поєднання методів, що слідують за трендом і контртрендами, намагаючись придбати в найбільш сприятливі моменти, все ще дотримуючись основної тенденції в грі. (Див. Також: Прості рухомі середні показники дозволяють виділити тенденції .)