П'ятницька акція, керована торгівлею, натякає на глибші глупоти

На мій погляд, шість маленьких цифр можуть сказати вам, куди йде цей ринок.

Я люблю історії на кшталт "Moneyball". Це книга Майкла Льюїса перетворила фільм Бреда Пітта про Біллі Біна, який перетворив програшеного Окленда А на чемпіонів. Він зробив це, застосувавши нову методологію до бейсболу: використовуючи статистику або саберметрію. Він би поставив на реєстр неіменних спортсменів, бо вони могли потрапити на базу. Це спрацювало так добре, що він змінив всю гру. Він також був призначений до складу ради NetSuite, щоб допомогти компанії більш ефективно працювати, і її врешті-решт було придбано корпорацією Oracle (ORCL) за 9, 3 мільярда доларів.

Я використовую подібний метод на запасах. Ідея полягає в тому, щоб спостерігати за великою кількістю даних і придумувати надійний спосіб прогнозувати повторювані події. Ці події можуть бути такими, як потрапляння на базу та виграшні ігри, але вони також можуть включати вибір наступного Amazon.com, Inc. (AMZN) або Netflix, Inc. (NFLX), а також з'ясувати, де ринок може бути найближчим і не дуже близьке майбутнє.

Чи обвалиться фондова біржа? Чи буде він парити? Тут я розповім, що я вважаю, що відбудеться протягом наступних трьох, шести, дев'яти та дванадцяти місяців на основі історії, чому я знаю, і де я розміщую свої фішки.

У наші дні важко сказати, які новини важливі, а що ні. Я можу вам сказати, що ринок хоче, щоб Трамп залишився президентом, але не настільки, наскільки він хоче угоди з Китаєм. Реакції ринку на новини про імпічмент не є настільки поганими, як серйозна загроза. Але реакції ринку на позитивні новини в торговій війні в Китаї явно демонструють схвалення.

Наприклад, у п’ятницю протягом дня на «Фазі 1» резолюції, як називав її Трамп, з'явився головний сік фондового ринку США. Усі широкі ринки закрилися істотно вище, але протягом дня деякі інтенсивні темпи зростання, такі як Russell 2000, зросли майже на 3%, перш ніж віддавати деякі. Це жахливий день, але це реально чи просто підробка голови?

Для цього відповідь повернемося до бейсболу. Я використовую статистичний та керований даними підхід до запасів. Цей метод добре допомагав мені протягом моєї кар'єри на Уолл-стріті і з тих пір. Я переглядаю понад 5500 акцій щодня і використовую спеціальні алгоритми, щоб спробувати визначити, коли великі гроші інвестори купують найкращі акції. Це працює дуже добре і дозволило моїм читачам та клієнтам бронювати величезні прибутки на відносно невідомих на той час акціях. Але я також використовую ці дані, щоб отримати чітке уявлення про вершини, днища та напрямок майбутнього ринку. Це дуже добре працює і для цього.

Розумієте, історія майбутнього ринку, як і багато речей, не завжди, але часто пишеться в минулому. Коли моя модель щодня сканує 5500 запасів, ми отримуємо "жовті прапори". Це коли великі гроші переміщуються або виходять із запасів великим способом. Жовтий прапор знаходиться на крок нижче від сигналу покупки (зелений прапор) або продажу (червоний прапор). Щоб отримати їх, вам потрібен додатковий високоцінний або низькоціновий компонент, щоб стати проривом або пробою.

З усіх цих запасів ми отримуємо лише жменьку жовтих, зелених та червоних прапорів. У мене є дані за 30 років, але оглядаючись на останні 10 років, ми зазвичай отримуємо 477 жовтих прапорів щодня. Середній зелений прапор - 62, а червоний прапор - 44. Із цих 62 покупки ми збираємо їх на тиждень і сортуємо для найсильніших. Ось так я знаходжу свої найкращі акції.

Минулої п’ятниці ми провели велику акцію на фондовому ринку з 666 жовтими прапорами - це на 40% більше, ніж в середньому за 10 років, або 2518 торгових днів. Але у нас було лише 40 зелених прапорців - це на 35% нижче середнього. Чи означає це, що схвалення новин про Китай, лише чергове підроблене ігнорування ">

Що ж, я озирнувся за останні 10 років у дні, коли у нас на ринку з’явились жовті прапори вищі за середні та середні зелені прапори - як і в п'ятницю, 11 жовтня. Там було 140 разів з 12 жовтня 2009 р. Середній приріст за ці 140 днів склав 0, 96%. Те, що я побачив, зробило мої очі широкими. Ось це зведено у таблиці:

Це говорить нам, що велика коротка акція накриття, як п'ятниця, виглядає чудово для ринку. Середня віддача за всі шість разів є позитивною. І, як важко повірити, S&P 500 збільшився через рік 135 із 140 разів, в середньому 13%. Це 96% часу.

Це говорить мені, що це прекрасний час, щоб купити ринок. Це може бути досягнуто за рахунок придбання широкого фондового фонду (ETF), такого як SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Після нещодавнього покарання технічних акцій рішення торгівлі має гарненько винагородити запаси технологічного зростання, тому більш агресивна гра над SPY буде купувати iShares Global Tech ETF (IXN). Він відслідковує ринковий показник, зважений на обмеження, щодо запасів технології S&P Global 1200. Звичайно, можна також сподіватися на перемогу, володіючи кращими запасами. На щастя, ти в потрібному місці.

Новини можуть бути заплутаними, і це може вплинути на цінові дії на ринку. Щоб знати, що сьогодні, шукайте великі гроші. Якщо ви хочете знати майбутнє, погляньте на минуле. Сьогодні це говорить нам бути бичачими. "Освіта - це паспорт майбутнього, бо завтра належить тим, хто сьогодні до нього готується". -Мальколь X

Суть

Ми (Mapsignals) продовжуємо бути бичачими на акції США в довгостроковій перспективі, і ми бачимо будь-який відкат як можливість покупки. Слабкі ринки можуть запропонувати продаж акцій, якщо інвестор терплячий.

Розкриття інформації: автор не займає жодної позиції в жодних акціях, згаданих на момент публікації.

Відмова від інвестиційних досліджень