Вимога щодо капіталу на основі ризику

Що таке вимога до капіталу на основі ризику?

Вимога щодо капіталу на основі ризику стосується правила, яке встановлює мінімальний регулятивний капітал для фінансових установ. Вимоги до капіталу на основі ризику існують для захисту фінансових фірм, їх інвесторів, своїх клієнтів та економіки в цілому. Ці вимоги гарантують, що у кожної фінансової установи є достатній капітал для підтримки операційних втрат, зберігаючи безпечний та ефективний ринок.

1:19

Прокляття зомбі-банків

Пояснення вимог до капіталу на основі ризику

Вимоги до капіталу на основі ризику зараз підлягають постійному рівню, як правило, прийняте у червні 2011 р. Управлінням контролера валюти (OCC), Радою керуючих Федеральної резервної системи та Федеральною корпорацією страхування вкладів ( FDIC). На додаток до необхідності постійного рівня, правило також забезпечує певну гнучкість у розрахунку ризику для певних активів низького ризику.

Поправка Коллінза Закону про реформу та захист прав споживачів Додд-Френка встановлює мінімальні вимоги до капіталу для застрахованих депозитарних установ, депозитарних установ, холдингових фірм та небанківських фінансових компаній, що знаходяться під наглядом Федерального резерву. Відповідно до правил Додда-Франка, кожен банк повинен мати загальний коефіцієнт капіталу на основі ризику 8% та коефіцієнт капіталу 1-го рівня, який визначається ризиком, 4%.

Як банки обчислюють капітал?

Зазвичай капітал першого рівня включає загальний запас фінансової установи, розкриті резерви, нерозподілений прибуток та певні типи привілейованих акцій, а загальний капітал відноситься до різниці між активами та пасивами банку. Однак в цих обох категоріях є нюанси, і щоб встановити керівні принципи, як банки повинні обчислювати свій капітал, Базельський комітет з банківського нагляду, який діє через Банк міжнародних розрахунків, публікує Базельські угоди. Базель I був введений у 1988 році, за ним Базель II у 2004 році. Базель III був розроблений у відповідь на дефіцит фінансового регулювання, що з'явився наприкінці 2000-х фінансової кризи.

Різниця між ринковим та основним капіталом

Як основана на оцінці ризику, так і норма основного капіталу виступають подушкою для захисту компанії від неплатоспроможності. Однак стандарти основного капіталу вимагають, щоб усі компанії мали однакову кількість грошей у своїх резервах, і, навпаки, капітал, заснований на ризику, варіює обсяг капіталу, який компанія повинна володіти, виходячи зі свого рівня ризику.

Страхова галузь почала використовувати на основі ризику капітал замість стандартних капіталів у 90-х роках після того, як низка страхових компаній стала неплатоспроможною у 1980-х та 1990-х роках. Наприклад, у 1980-х роках, згідно зі стандартами основного капіталу, два страховики однакового розміру в одній державі, як правило, вимагали утримувати однакову кількість капіталу в резерві, але після 1990-х ці страховики зіткнулися з різними вимогами, виходячи з їх страхова ніша та їх унікальний рівень ризику.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Наскільки вимоги до капіталу зберігають безпечний рахунок Ваші вимоги щодо капіталу - це стандартизовані правила для банків та інших депозитарних установ, які визначають, скільки ліквідного капіталу (тобто легко проданих активів) вони повинні мати для певного рівня активів. детальніше Що таке коефіцієнт достатності капіталу - Заходи ЗКД Коефіцієнт достатності капіталу (ЗКД) визначається як вимірювання наявного капіталу банку, вираженого у відсотках до кредитних ризиків, зважених на ризик. докладніше Як коефіцієнт залучення першого рівня використовується для оцінки основного капіталу Коефіцієнт залучення першого рівня вимірює основний капітал банку до його загальних активів. Коефіцієнт використовує капітал першого рівня, щоб оцінити, наскільки позичальним є банк у відношенні його консолідованих активів. докладніше Як коефіцієнт покриття ліквідності - LCR допомагає банкам залишатись платоспроможними LCR - це вимога згідно з Базелем III, згідно з яким банки зобов'язані утримувати достатньо якісних ліквідних активів для фінансування грошових відтоків протягом 30 днів. LCR - це стрес-тест, спрямований на те, щоб фінансові установи мали достатній капітал під час короткострокових збоїв ліквідності. детальніше Що ви повинні знати про капітал банку Капітальний капітал банку - це різниця між активами банку та його зобов'язаннями, і він представляє чисту вартість банку або його вартість власного капіталу для інвесторів. детальніше Що таке капітал 3 рівня? Капітал третього рівня - це третинний капітал, який мають багато банків для підтримки свого ринкового ризику, товарного ризику та валютного ризику. більше Посилання партнерів