Просте ковзаюче середнє (SMA)
Проста ковзна середня величина (SMA) - це арифметична ковзна середня величина, обчислена додаванням останніх цін закриття, а потім діленням на кількість періодів часу в середньому для розрахунку. Проста, або арифметична, ковзна середня величина, яка обчислюється додаванням ціни закриття цінного папера на певний проміжок часу, а потім діленням цієї загальної кількості на таку ж кількість періодів. Короткострокові середні показники швидко реагують на зміни ціни на базовій, тоді як довгострокові середні - повільно реагувати.
Існують і інші типи ковзних середніх, включаючи експоненціальну ковзну середню (EMA).
Ключові вивезення
- SMA - це технічний показник для визначення того, чи продовжуватиметься ціна активів чи змінить тенденцію бика чи ведмедя.
- SMA обчислюється як середня арифметична ціна активу за певний період.
- SMA може бути покращена як експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA), яка більше важить останніх цінових дій.
Формула для SMA є
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: An = ціна активу за період nn = кількість загальних періодів \ початок {вирівняно} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 + ... + A_n} {n} \\ & \ textbf {де:} \\ & A_n = \ текст {ціна активу за період} n \\ & n = \ текст {кількість загальних періодів} \\ \ кінець {вирівняно } SMA = nA1 + A2 + ... + An де: An = ціна активу за період nn = кількість загальних періодів
Приклад обчислення SMA
Давайте розглянемо простий приклад того, як обчислити просту ковзну середню цінність цінних паперів із наступними цінами закриття протягом 15 днів:
1 тиждень (5 днів) - 20, 22, 24, 25, 23
2 тиждень (5 днів) - 26, 28, 26, 29, 27
3 тиждень (5 днів) - 28, 30, 27, 29, 28
Коефіцієнт закриття за 10 днів змінює середні ціни закриття за перші 10 днів як першу точку даних. Наступна точка даних знизить найранішу ціну, додасть ціну на 11 день і взять середню і так далі. Аналогічно, 50-денна ковзаюча середня сума акумулює достатню кількість даних для середнього 50-ти днів поспіль даних на постійній основі.
2:03Простий Vs. Експоненціальні рухомі середні значення
Що вам говорить простий ковзний середній ">
Проста ковзна середня налаштовується тим, що вона може бути обчислена за різну кількість періодів часу, просто додаючи ціну закриття цінного папера на певний проміжок часу, а потім розділивши цю загальну кількість на кількість періодів часу, що дає середня ціна цінного папера за часовий період. Простий ковзний середній рівень згладжує мінливість і полегшує перегляд тенденції цін цінних паперів. Якщо проста ковзна середня точка вгору, це означає, що ціна на безпеку зростає. Якщо він спрямований вниз, це означає, що ціна цінних паперів знижується. Чим довші часові рамки для ковзної середньої, тим плавніше просте ковзне середнє. Короткостроковий ковзний середній показник є більш мінливим, але його читання ближче до вихідних даних.
Аналітична значимість
Ковзні середні показники є важливим аналітичним інструментом, який використовується для виявлення поточних тенденцій цін та потенціалу зміни встановленої тенденції. Найпростіша форма використання простого ковзного середнього в аналізі - це використання його для швидкого визначення, чи є безпека у висхідній або низхідній тенденції. Іншим популярним, хоча і дещо складнішим аналітичним інструментом є порівняння пари простих рухомих середніх значень з кожним, що охоплює різні часові рамки. Якщо короткотерміновий простий ковзний середній показник вище середньострокового середнього, очікується зростання. З іншого боку, довгострокове середнє значення, що перевищує короткотерміновий середній, сигналізує про зменшення тенденції вниз.
Популярні моделі торгівлі
Дві популярні моделі торгівлі, які використовують прості рухомі середні показники, включають хрест смерті та золотий хрест. Хрест смерті виникає, коли 50-денний простий ковзний середній перетинає нижчу за 200-денну ковзну середню. Це вважається ведмежим сигналом про те, що подальші збитки зберігаються. Золотий хрест виникає, коли короткочасна ковзаюча середня величина перевищує довгострокову ковзну середню. Підсилений великими обсягами торгівлі, це може сигналізувати про подальші виграші.
Різниця між SMA та EMA
Основна різниця між експоненціальною ковзною середньою і простою ковзною середньою - це чутливість, яку кожен з них виявляє до змін даних, що використовуються при її обчисленні.
Більш конкретно, EMA надає більш високу вагу останнім цінам, тоді як SMA призначає однакове зважування для всіх значень. Дві середні показники схожі, тому що інтерпретуються однаково і обидва зазвичай використовуються технічними торговцями, щоб згладити коливання цін. Оскільки EMA мають більш високу вагу за останніми даними, ніж за старими даними, вони більш реагують на останні зміни цін, ніж SMA, що робить результати EMA більш своєчасними і пояснює, чому EMA є кращим середнім серед багатьох торговців.
Обмеження SMA
Незрозуміло, чи варто більше робити акцент на останні дні в періоді часу або на більш віддалені дані. Багато торговців вважають, що нові дані краще відображають поточну тенденцію, з якою рухається безпека; тим часом інші вважають, що привілейованість певних дат, ніж інші, змінює тенденцію. Таким чином, SMA може занадто сильно покладатися на застарілі дані, оскільки трактує вплив 10-го або 200-го дня так само, як і перший або другий.
Аналогічно, SMA повністю спирається на історичні дані. Багато людей (включаючи економістів) вважають, що ринки є ефективними, тобто, що поточні ринкові ціни вже відображають всю наявну інформацію. Якщо ринки дійсно ефективні, використання історичних даних не повинно нічого говорити про майбутній напрямок цін на активи.
Дізнайтеся більше про прості рухомі середні показники
Щоб заглибитися в SMA і як його використовувати, ви можете прочитати деякі наші інші статті на цю тему, зокрема: Чому 50-денний простий ковзаючий середній так популярний серед трейдерів та аналітиків? та прості рухомі середні показники виділяють тенденції.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.