Визначення стохастичного осцилятора

Що таке стохастичний осцилятор?

Стохастичний генератор - це показник імпульсу, який порівнює певну ціну закриття цінного папера з діапазоном його цін протягом певного періоду часу. Чутливість генератора до ринкових рухів можна зменшити, скоригувавши цей часовий період або взявши ковзну середню кількість результату. Він використовується для генерації перекуплених та перепроданих торгових сигналів, використовуючи обмежений діапазон значень 0-100.

Ключові вивезення

• Стохастичний генератор - популярний технічний показник для генерування перекуплених та перепроданих сигналів.
• Він був розроблений у 1950-х роках і досі широко використовується.
• Стохастичні осцилятори чутливіші до імпульсу, а не до абсолютної ціни.

Формула для стохастичного осцилятора є

% K = (C − L14H14 − L14) × 100 десь: C = остання ціна закриттяL14 = Найнижча ціна, що торгується за 14 сеансів попереднього працевлаштуванняH14 = Найвища ціна, що торгується за той самий період 14 днів стохастичний показник \ початок {вирівняний} & \ текст {\% K} = \ зліва (\ frac {\ текст {C} - \ текст {L14}} {\ текст {H14} - \ текст {L14}} \ праворуч) \ times100 \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {C = остання ціна закриття} \\ & \ текст {L14 = Найнижча ціна, що торгується з 14 попередніх} \\ & \ текст {торгових сесій } \\ & \ текст {H14 = Найвища ціна, яку торгували протягом того самого}} \\ & \ текст {14-денний період} \\ & \ текст {\% K = Поточне значення стохастичного показника} \\ \ кінець {вирівняно}% K = (H14 − L14C − L14) × 100 десь: C = остання ціна закриттяL14 = Найнижча ціна, що торгується за 14 сеансів попередньої правки H14 = Найвища ціна, торгувана за той же період 14 днів% K = поточне значення стохастичного показника

% К називають іноді повільним стохастичним показником. «Швидкий» стохастичний показник приймається як% D = 3-періодна ковзаюча середня% K.

Загальна теорія, що слугує основою для цього показника, полягає в тому, що в умовах тенденції до зростання ціни ціни закриються поблизу високих, а в умовах тенденції до зниження ціни близькі до низьких. Сигнали транзакцій створюються, коли% K перетинає трирічну ковзну середню, яка називається% D.

1:39

Стохастичний осцилятор

Що говорить вам стохастичний осцилятор ">

Стохастичний осцилятор обмежений діапазоном, тобто завжди знаходиться між 0 і 100. Це робить його корисним показником перекупленості та перепроданих умов. Традиційно показання, що перевищують 80, розглядаються в діапазоні перекуплення, а показання молодше 20 вважаються перепроданими. Однак це не завжди вказує на майбутнє перевернення; дуже сильні тенденції можуть підтримувати перекуплені або перепродані умови протягом тривалого періоду. Натомість трейдерам слід дивитись на зміни стохастичного осцилятора для підказки про майбутні зміни тенденцій.

Стохастичне осциляторне графік зазвичай складається з двох ліній: один, що відображає фактичне значення генератора для кожного сеансу, і один, що відображає його триденне просте ковзаюче середнє. Оскільки, як вважається, ціна слідує імпульсу, перетин цих двох ліній вважається сигналом про те, що перетворення може бути в роботі, оскільки воно вказує на великий зсув імпульсу з дня на день.

Розбіжність між стохастичним осцилятором і тенденцією дії в ціні також розглядається як важливий сигнал реверсу. Наприклад, коли ведмежий тренд досягає нового нижчого мінімуму, але осцилятор друкує більш високий мінімум, це може бути показником того, що ведмеді виснажують свою швидкість і наступає бичий переворот.

Стохастичний осцилятор був розроблений в кінці 1950-х Джорджем Лейн. Як спроектовано Лейн, стохастичний осцилятор представляє розташування ціни закриття акції по відношенню до високого та низького діапазону ціни акції протягом певного періоду часу, як правило, протягом 14 днів. Лейн, під час численних інтерв'ю, заявив, що стохастичний генератор не слідує за ціною чи обсягом чи іншим подібним. Він вказує, що генератор слідує за швидкістю або імпульсом ціни. Лейн також в інтерв'ю виявляє, що, як правило, імпульс або швидкість ціни акції змінюються до того, як ціна зміниться. Таким чином, стохастичний осцилятор можна використовувати для передбачення перетворень, коли індикатор виявляє бичачі або бичачі розбіжності. Цей сигнал є першим і, мабуть, найважливішим, ідентифікованим Лейн торговим сигналом.

Приклад використання стохастичного осцилятора

Стохастичний осцилятор входить до більшості інструментів для складання графіків і може бути легко використаний на практиці. Стандартний часовий період - 14 днів, хоча це може бути скориговано для задоволення конкретних аналітичних потреб. Стохастичний осцилятор обчислюється відніманням низького за період від поточної ціни закриття, діленням на загальний діапазон за період і множенням на 100. Як гіпотетичний приклад, якщо 14-денний максимум становить 150 доларів, низький - 125 доларів США і поточне закриття становить 145 доларів США, тоді показник для поточної сесії буде таким: (145-125) / (150-125) * 100 або 80.

Порівнюючи поточну ціну з діапазоном у часі, стохастичний осцилятор відображає узгодженість, з якою ціна закривається поблизу останніх високих чи низьких. Читання 80 означало б, що актив перебуває на межі перекуплення.

Різниця між індексом відносної сили (RSI) і стохастичним осцилятором

Індекс відносної міцності (RSI) і стохастичний генератор - це коливання імпульсів ціни, які широко використовуються в технічному аналізі. Хоча вони часто використовуються в тандемі, вони мають різні основні теорії та методи. Стохастичний осцилятор ґрунтується на припущенні, що ціни закриття повинні закриватися приблизно в тому ж напрямку, що і поточна тенденція. Тим часом RSI відслідковує перекуплені та перепродані рівні, вимірюючи швидкість руху цін. Іншими словами, RSI був розроблений для вимірювання швидкості руху цін, тоді як формула стохастичного осцилятора найкраще працює в послідовних діапазонах торгів.

Загалом, RSI є кориснішим під час трендових ринків, а стохастик - більше на бічних або крихких ринках.

Обмеження стохастичного осцилятора

Основне обмеження стохастичного генератора полягає в тому, що він, як відомо, видає помилкові сигнали. Це коли торговий сигнал генерується індикатором, але ціна насправді не випливає, що може закінчитися втратою торгівлі. Під час нестабільних ринкових умов це може відбуватися досить регулярно. Одним із способів допомогти у цьому є сприйняття тенденції цін як фільтр, де сигнали приймаються лише у тому випадку, якщо вони йдуть у тому ж напрямку, що і тенденція.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Визначення Вільямса% R та використання Вільямс% R - це показник імпульсу в технічному аналізі, який вимірює перекупленність та перепродаж рівнів. Він схожий на стохастичний генератор за тим, як генерує торгові сигнали. більше Визначення та використання динамічного індексу імпульсу Індекс динамічного імпульсу використовується в технічному аналізі для визначення, чи є цінні папери перекупленими або перепроданими. З його допомогою можна генерувати торгові сигнали на тенденціях або на ринках, що змінюються. детальніше Стохастичний RSI - Визначення StochRSI Стохастичний RSI, або StochRSI, є показником технічного аналізу, створеним шляхом застосування формули стохастичного осцилятора до набору значень відносного показника міцності (RSI). Його основна функція - виявлення перекуплених та перепроданих умов. детальніше Індекс відносної міцності - RSI Індекс відносної сили (RSI) - це показник імпульсу, який вимірює масштаби останніх змін цін для аналізу перекуплених або перепроданих умов. детальніше Осцилятор цінової зони Осцилятор цінової зони зображує графік, який показує, чи є остання ціна закриття вище або нижче ціни попереднього закриття. більше Визначення та стратегії Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator - це технічний показник, розроблений Ларрі Вільямсом для вимірювання імпульсу ціни активу в декількох часових рамках. Він виробляє сигнали купівлі та продажу на основі розбіжності. більше Посилання партнерів