Зупиніть полювати з великими гравцями на Форекс

Ринок форекс - це найбільш фінансовий ринок у світі. У акціях стандартна маржа встановлюється в розмірі 2: 1, що означає, що трейдер повинен скласти принаймні 50 доларів готівкою, щоб контролювати акції на суму 100 доларів. У варіантах важель збільшується до 10: 1, при цьому 10 доларів контролюють 100 доларів. На ф'ючерсних ринках коефіцієнт левериджу збільшується до 20: 1.

Наприклад, у ф'ючерсному електронному міні-контракті Dow Jones, торговцю потрібно лише 2500 доларів, щоб контролювати акції на суму 50 000 доларів. Однак жоден з цих ринків не наближається до інтенсивності форекс-ринку, де важіль за замовчуванням у більшості дилерів встановлюється на рівні 100: 1 і може піднятися до 200: 1. Це означає, що лише 50 доларів можуть контролювати валюту на суму до 10000 доларів. Чому це важливо? По-перше, найвищий ступінь залучення може зробити валютний курс як надзвичайно вигідним, так і надзвичайно небезпечним, залежно від того, на якій стороні ви працюєте.

У FX роздрібні торговці можуть буквально подвоїти свої рахунки за ніч або втратити все це за лічені години, якщо вони використовують повну маржу в своєму розпорядженні, хоча більшість професійних торговців обмежують свої важелі не більше 10: 1 і ніколи не беруть на себе такий величезний ризик . Але незалежно від того, торгують вони на важелі 200: 1 або 2: 1, майже всі в FX торгують зупинками. У цій статті ви дізнаєтесь, як використовувати зупинки для налаштування стратегії "зупинити полювання з великими специфікаціями".

Зупинки є ключовими

Саме тому, що ринок форекс настільки позитивний, більшість гравців ринку розуміють, що зупинки є критично важливими для довготривалого виживання. Поняття "чекати цього", як це можуть зробити деякі інвестори в акціонерний капітал, для більшості форекс-трейдерів просто не існує. Торгівля без зупинок на валютному ринку означає, що торговець неминуче зіткнеться з примусовою ліквідацією у вигляді маржинального дзвінка. За винятком кількох довгострокових інвесторів, які можуть торгувати готівковою основою, велика частина учасників форекс-ринку вважається спекулянтами, тому їм просто не вистачає розкоші надто довго підтримувати втратну торгівлю, оскільки їх позиції сильно використовуються.

Через цю незвичну подвійність ринку FX (високий важіль та майже універсальне використання упорів), полювання на зупинку є дуже поширеною практикою. Хоча це може мати негативні конотації для деяких читачів, припинення полювання є законною формою торгівлі. Це не що інше, як мистецтво виганяти втрачених гравців з ринку. В іноземній мові вони відомі як слабкі довгі або слабкі шорти. Так само, як сильний гравець в покер може виводити менш здібних супротивників, збільшуючи ставки та "купуючи котик", великим спекулятивним гравцям (наприклад, інвестиційним банкам, хедж-фондам та банкам грошових центрів) подобається руйнувати зупинки в надії створити подальший напрямок. Насправді практика настільки поширена у FX, що будь-який трейдер, не знаючи про цінову динаміку, напевно понесе зайві збитки.

Оскільки людський розум природно шукає порядок, більшість зупинок скупчені навколо круглих чисел, що закінчуються на "00". Наприклад, якщо пара EUR / USD торгувалася на рівні 1, 2470 і збільшувалась у вартості, більшість зупинок проживали б в межах однієї або двох точок цінової точки 1, 2500, а не, скажімо, 1, 2517. Цей факт сам по собі є цінним знанням, оскільки він чітко вказує на те, що більшість роздрібних торговців повинні зупинятись на місцях, що перебувають у менш людному та більш незвичному форматі.

Однак цікавішою є можливість отримання прибутку від цієї унікальної динаміки валютного ринку. Той факт, що ринок іноземних валют настільки зупинений, надає можливість використовувати кілька умовно-оздоровчих налаштувань для короткотермінових трейдерів. У своїй книзі "Денна торгівля валютним ринком" (2005) Кеті Ліен описує одну таку установку, засновану на зменшенні рівня "00". Розглянутий тут підхід заснований на протилежному уявленні про приєднання до короткострокового імпульсу.

Користуючись перевагою полювання

"Перестаньте полювати з великими характеристиками" - це надзвичайно проста установка, яка не вимагає нічого більше, ніж графік цін та один показник. Ось настройка у двох словах: на одночасовій графіку позначте рядки 15 пунктів з обох боків круглої цифри. Наприклад, якщо EUR / USD наближається до позначки 1, 2500, трейдер відмітить 1, 2485 та 1, 2515 на графіку. Ця 30-бальна зона відома як "торгова зона", так само, як лінія з 20 дворів на футбольному полі відома як "червона зона". Обидва назви повідомляють одну і ту ж ідею, а саме - що учасники мають велику ймовірність забивати бали, як тільки вони потраплять у цю зону.

Ідея цього налаштування відверта. Як тільки ціни наблизяться до рівня круглих чисел, спекулянти намагатимуться націлити на зупинки, скупчені в цьому регіоні. Оскільки валютний курс - це децентралізований ринок, ніхто не знає точної кількості зупинок на якомусь конкретному рівні "00", але торговці сподіваються, що розмір достатньо великий, щоб викликати подальшу ліквідацію позицій - каскад зупинок замовлень, який підштовхне ціну далі той напрямок, ніж він рухався б за звичайних умов.

Тому, у випадку тривалого встановлення, якщо ціна в євро / долар піднімалася до рівня 1, 2500, трейдер довго переходив би до пари з двома одиницями, як тільки перейшов межу 1.2485. Припинення торгівлі було б на 15 пунктів назад від вступу, оскільки це сувора торгівля. Якщо ціни не одразу простежуються, швидше за все, налаштування не вдалося. Цільовим показником прибутку на першому підрозділі була б сума початкового ризику або приблизно 1, 2500, після чого торговець перемістив зупинку на другому підрозділі до беззбитковості, щоб зафіксувати прибуток. Ціль другого підрозділу складе два рази початковий ризик або 1, 2515, що дозволить трейдеру вийти під час імпульсу.

Крім перегляду цих ключових рівнів діаграми, існує лише одне інше правило, якого повинен дотримуватися торговець, щоб оптимізувати ймовірність успіху. Оскільки ця установка є в основному похідною від імпульсних торгів, її слід торгувати лише у напрямку більшої тенденції. Існує чимало способів визначити напрямок за допомогою технічного аналізу, але 200-періодна проста ковзаюча середня величина (SMA) на годинних графіках може бути особливо ефективною в цьому випадку. Використовуючи довгострокову середню частину на короткострокових графіках, ви можете залишитися на правій частині цінової дії, не піддаючись короткотерміновим рухам батогом.

Давайте подивимось на дві торги - одну коротку, а другу довгу -, щоб побачити, як продаються ці налаштування в режимі реального часу.

Фігура 1

Зауважимо, що в цьому прикладі 8 червня EUR / USD торгується значно нижче своїх 200 SMA, що вказує на те, що пара знаходиться в сильному спаді (рис. 1). Коли ціни наближаються до рівня 1, 2700 від нижньої сторони, трейдер буде ініціювати короткий момент, коли ціна перетне рівень 1.2715, поставивши стоп на 15 пунктів вище входу на рівні 1.2730. У цьому конкретному прикладі зворотний імпульс надзвичайно сильний, оскільки торговці гарматою зупиняються на рівні 1.2700 протягом години. Перша половина торгівлі закінчується в 1.2700 з метою отримання прибутку в 15 балів, а друга половина - при 1.2685, приносячи 45 пунктів винагороди лише за 30 пунктів ризику.

Малюнок 2

Приклад, проілюстрований на рисунку 2, також відбувається в той же день, але цього разу в USD / JPY налаштування "зони торгівлі" створює кілька можливостей для отримання прибутку за короткий проміжок часу, оскільки ключові райони кластерних зупинок перевіряються знову і знову . У цьому випадку пара торгує значно вище своєї SMA періоду за 200 років, і, отже, трейдер хотів би лише тривалих налаштувань. О 3 годині ранку EST пара торгує рівнем 113, 85, викликаючи тривалий вхід. У наступну годину довголіття здатні просунути пару через рівень стоп-класу 114.00, і трейдер продав би одну одиницю за 15-бальний прибуток, негайно перемістивши стоп до беззбитковості на 113, 85. Довгі не можуть витримати імпульс купівлі, і пара торгує назад нижче 113, 85, виводячи трейдера з ринку. Однак лише через дві години ціни знову зростають через 113, 85, і трейдер знову стає довго. Цього разу обидві цільові прибутки потрапляють, оскільки імпульс купівлі перевищує шорти, і вони змушені покривати свої позиції, створюючи каскад зупинок, які вертикалізують ціни на 100 балів лише за дві години.

Суть

"Стоп-полювання з великими специфікаціями" - це одна з найпростіших та найефективніших установок FX, доступних для короткострокових трейдерів. Це не вимагає нічого іншого, як фокус і базове розуміння динаміки валютного ринку. Замість того, щоб стати жертвами зупинки мисливських експедицій, роздрібні торговці можуть нарешті розгорнути столи та приєднатися до ходу з великими гравцями, отримуючи короткострокові прибутки в цьому процесі.