Індекс зброї (TRIN)
Індекс озброєння, який також називають Короткостроковим торговим індексом (TRIN), є показником технічного аналізу, який порівнює кількість акцій, що просуваються та скорочуються (Коефіцієнт AD), з прогресуючим та зменшуваним обсягом (об'єм AD). Він використовується для оцінки загальних настроїв ринку. Річард В. Армз, молодший, винайшов це в 1967 році, і він вимірює взаємозв'язок між ринковою пропозицією та пропозицією. Він слугує провісником майбутніх змін цін на ринку, насамперед на внутрішньоденній основі. Це робиться шляхом генерування перекупленості та перепродажів, які вказують, коли індекс (і більшість акцій у ньому) змінить напрямок.
Ключові вивезення
- Якщо об'єм AD створить більше співвідношення, ніж коефіцієнт AD, коефіцієнт TRIN буде нижче одного.
- Якщо об'єм AD має нижчий коефіцієнт, ніж показник AD, TRIN буде вище одного.
- Зчитування TRIN нижче одного, як правило, супроводжує значне зростання цін, оскільки сильний обсяг зростаючих акцій допомагає підняти ралі.
- Зчитування TRIN вище одного, як правило, супроводжує сильне зниження цін, оскільки сильний об'єм у склади споруди допомагає роздрібнити продаж.
- Індекс зброї рухається навпроти цінової траєкторії індексу. Як обговорювалося вище, сильне зростання цін призведе до того, що TRIN перейде на нижчі рівні. Падіння індексу призведе до того, що TRIN натисне вище.
Індекс формули зброї (TRIN):
TRIN = Нарощування запасів / Зниження запасівРозміщення обсягу / Зменшення обсягу: Збільшення запасів = Кількість запасів, що вище \ \ frac {\ text {Розширення запасів / зменшення запасів}} {\ текст {Збільшення обсягу / зменшення обсягу}} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ початок {вирівняно} \ текст {Розширені запаси} \ = \ & \ текст {Кількість запасів, що перевищує} \\ & \ текст {на день} \ кінець {вирівняно} \\ & \ початок {вирівняно} \ текст {Зниження запасів} \ = \ & \ текст {Кількість нижчі запаси} \\ & \ текст {в день} \ кінець {вирівняний} \\ & \ початок {вирівняний} \ текст {Розширення обсягу} \ = \ & \ текст {Загальний обсяг усіх прогресуючих} \\ & \ текст {запаси} \ кінець {вирівняний} \\ & \ початок {вирівняний} \ текст {Зменшуючий обсяг} \ = \ & \ текст {Загальний обсяг усіх зменшуваних} \\ & \ текст {запаси} \ кінець {вирівняний} \ end {align} TRIN = Збільшення обсягу / Зменшення обсягуРозміщення запасів / Зниження запасів, де: Посилення запасів = Кількість запасів, що вище Зниження запасів = Кількість акцій, які нижче Виросли Volume = Загальний обсяг всіх випередження
Як розрахувати індекс зброї (TRIN)
TRIN надається у багатьох програмах графіків. Для обчислення вручну скористайтеся наступними кроками.
- У встановлені інтервали, такі як кожні п’ять хвилин або щодня (або будь-який інтервал обраний), знайдіть коефіцієнт AD, поділивши кількість авансованих запасів на кількість знижуваних запасів.
- Розділіть загальний просунутий обсяг на загальний спадний об'єм, щоб отримати об'єм AD.
- Розділіть коефіцієнт AD на об'єм AD.
- Запишіть результат і графік на графіку.
- Повторіть обчислення через наступний обраний інтервал часу.
- Підключіть кілька точок даних, щоб сформувати графік і побачити, як рухається TRIN з часом.
Індекс зброї (TRIN)
Що вам говорить індекс зброї (TRIN) ">
Індекс озброєнь прагне надати більш динамічне пояснення загальних рухів на складеній вартості бірж, таких як NYSE або NASDAQ, шляхом аналізу сили та широти цих рухів.
Значення індексу 1, 0 означає, що відношення об’єму AD дорівнює відношенню AD. Кажуть, що ринок знаходиться в нейтральному стані, коли індекс дорівнює 1, 0, оскільки об'єм збільшення рівномірно розподіляється по випереджаючим випускам, а зменшений обсяг рівномірно розподіляється по спадаючим випускам.
Багато аналітиків вважають, що показник озброєння подає бичачий сигнал, коли він менше 1, 0, оскільки середній запас більший, ніж середній запас. Насправді, деякі аналітики виявили, що довгострокова рівновага для індексу нижче 1, 0, що потенційно підтверджує наявність бичачої упередженості до фондового ринку.
З іншого боку, зчитування, що перевищує 1, 0, зазвичай сприймається як ведмежий сигнал, оскільки середній запас є більшим, ніж середній запас.
Чим далі від 1.00 значення індексу зброї, тим більший контраст між покупкою та продажем у той день. Значення, яке перевищує 3, 00, вказує на перепроданий ринок, і ведмежі настрої занадто драматичні. Це може означати, що відбудеться зміна цін / індексу вгору.
І навпаки, значення TRIN, яке опускається нижче 0, 50, може вказувати на перекупленний ринок і на те, що бичачі настрої перегріваються.
Торговці дивляться не лише на значення показника, але і на те, як він змінюється протягом дня. Вони шукають крайностей у значенні індексу для ознак того, що ринок може скоро змінити напрямки.
Різниця між індексом зброї (TRIN) та індексом тиків (TICK)
TRIN порівнює кількість акцій, що просуваються та зменшуються, до обсягу як акцій, що скорочуються, так і зменшуються. Індекс Tick порівнює кількість запасів, що призводять до покращення, та кількість запасів, які створюють недоліки. Індекс галочок використовується для вимірювання настроїв у добу. Індекс галочки не враховує об'єм, але екстремальні показання все ще сигналізують про потенційно перекуплені або перепродані умови.
Обмеження використання індексу зброї (TRIN)
Індекс озброєння має кілька математичних особливостей, про які слід знати торговцям та інвесторам, використовуючи його. Оскільки індекс підкреслює обсяг, то неточності виникають, коли в просуванні випусків проблем не так багато, як очікувалося. Це може бути не типовою ситуацією, але це ситуація, яка може виникнути і потенційно може зробити індикатор ненадійним.
Ось два приклади випадків, коли можуть виникати проблеми:
- Припустимо, що дуже бичачий день настає там, коли є вдвічі більше прогресивних питань, ніж зменшуються питання, і вдвічі більше просувається обсягу, ніж зменшується обсяг. Незважаючи на дуже бичачу торгівлю, індекс озброєння дав би лише нейтральне значення (2/1) / (2/1) = 1, 0, що дозволяє припустити, що показник показника може бути не зовсім точним.
- Припустимо, що інший бичачий сценарій трапляється там, коли вперед в три рази більше проблем, ніж скорочуються, і вдвічі більше просувається обсягу, ніж зменшується. У цьому випадку індекс зброї фактично дасть бичачий (3/1) / (2/1) = 1, 5 прочитання, що знову говорить про неточність.
Одним із способів вирішити цю проблему було б розділення двох компонентів індикатора на питання та обсяг замість того, щоб використовувати їх в одному і тому ж рівнянні. Наприклад, випередження випусків, поділених на зменшення випусків, може виявити одну тенденцію, тоді як збільшення обсягу над зменшенням обсягу може показувати окрему тенденцію. Ці коефіцієнти називаються коефіцієнтом авансу / зниження та коефіцієнтом "перекидання" та "зниження" відповідно. І те і інше можна порівняти, щоб розповісти справжню історію ринку.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.