Використання точок зведення в торгівлі Forex

Одним із інструментів, що надає форекс-трейдерам потенційний рівень підтримки та стійкості та допомагає мінімізувати ризик, є точка зіткнення та його похідні. Використання опорних точок, таких як підтримка та опір, допомагає визначити, коли вийти на ринок, поставити зупинки та отримати прибуток. Однак багато початківців трейдерів занадто багато уваги відводять технічним показникам, включаючи ковзну середню розбіжність конвергенції (MACD) та індекс відносної міцності (RSI). Незважаючи на те, що ці показники не вдається визначити точку, яка визначає ризик. Невідомий ризик може призвести до маржинальних викликів, але розрахований ризик значно покращує шанси на успіх протягом тривалого перевезення.

У цій статті ми будемо стверджувати, чому комбінація точок зведення і традиційних технічних інструментів є більш потужним, ніж лише технічні інструменти, і покажемо корисність точок зрізу на ринку форекс.

Точки зведення 101

Точка зсуву використовується для відображення зміни ринкових настроїв та для визначення загальних тенденцій через проміжок часу, як би вони були петлями, з яких торгівля коливається або високою, або низькою. Спочатку працювали торговцями на підлозі на біржах акцій та ф'ючерсів, вони зараз найчастіше використовуються разом із рівнями підтримки та опору для підтвердження тенденцій та мінімізації ризику.

Як і в інших формах аналізу ліній тренду, основні точки зосереджуються на важливих відносинах між високими, низькими та цінами закриття між торговими днями; тобто ціни попереднього дня використовуються для обчислення точки зрізу поточного торгового дня. Незважаючи на те, що вони можуть бути застосовані майже до будь-яких торгових інструментів, точки зрізу виявилися надзвичайно корисними на ринку форекс (FX), особливо при торгівлі валютними парами.

Ринки форекс дуже ліквідні та торгують з дуже високими атрибутами за обсягом, що зменшують вплив ринкових маніпуляцій, що в противному випадку може перешкоджати прогнозам підтримки та опору, породжених точками зрізу.

Рівні підтримки та опору

Незважаючи на те, що точки зсуву визначаються на основі конкретних розрахунків, щоб допомогти визначити важливі рівні опору та стійкості, самі рівні підтримки та опору покладаються на більш суб'єктивні місця розташування, щоб допомогти визначити можливі можливості прориву торгівлі.

Лінії підтримки та опору - це теоретична конструкція, що використовується для пояснення уявного небажання торговців виштовхувати ціну активу за певні моменти. Якщо торгівля биками, схоже, піднімається до послідовного рівня до зупинки та втягування / обертання назад, то, як кажуть, вона зустріла опір. Якщо торгівля ведмедями, здається, вдарила підлогу в певній ціні, перш ніж послідовно проводити торги знову, то, як кажуть, вона зустріла підтримку. Торговці шукають, щоб ціни пробилися через визначені рівні підтримки / опору як ознака розвитку нових тенденцій та шансу на швидкий прибуток. Велика кількість торгових стратегій спираються на лінії підтримки / опору.

Розрахунок півотів

Існує декілька похідних формул, які допомагають оцінити точки опори та опору опорних точок між валютами у форекс-парі. Ці значення можна відслідковувати з часом, щоб судити про ймовірність просування цін, що минають певні рівні. Розрахунок починається з цін попереднього дня:

Точка зсуву для струму = Висока (попередня) + Низька (попередня) + Закрити (попередня)
3

Точка зведення може бути використана для обчислення розрахункової підтримки та опору для поточного торгового дня.

Опір 1 = (2 х точка зрізу) - низький (попередній період)
Підтримка 1 = (2 х точка зрізу) - Висока (попередній період)
Опір 2 = (точка зведення - опора 1) + опір 1
Підтримка 2 = Точка зведення - (Опір 1 - Підтримка 1)
Опір 3 = (точка зведення - опора 2) + опір 2
Підтримка 3 = Точка зведення - (Опір 2 - Підтримка 2)

Щоб отримати повне розуміння того, наскільки добре можуть працювати точки зведення, складіть статистику для EUR / USD про те, наскільки віддалений кожен високий і низький від кожного розрахованого опору (R1, R2, R3) та рівня підтримки (S1, S2, S3) .

Щоб зробити розрахунок самостійно:

• Обчисліть точки повороту, рівні підтримки та рівні опору за x кількість днів.
• Віднімайте точки опорних точок опори від фактичного мінімуму дня (Низький - S1, Низький - S2, Низький - S3).
• Віднімайте точки опорного опору від фактичного максимуму дня (Високий - R1, Високий - R2, Високий - R3).
• Обчисліть середнє значення для кожної різниці.

Результати з моменту створення євро (1 січня 1999 року, з першого торгового дня 4 січня 1999 р.):

• Фактичний низький показник в середньому на 1 піп нижче, ніж Підтримка 1.
• Дійсний максимум в середньому на 1 піп нижче Опір 1.
• Дійсний низький показник, в середньому, на 53 піпси вище підтримки 2.
• Дійсний максимум в середньому на 53 піпси нижче Опір 2.
• Фактичний низький показник, в середньому, на 158 піпс вище, ніж Підтримка 3.
• Дійсний максимум в середньому на 159 піпсів нижче, ніж Опір 3.

Судячи з ймовірностей

Статистика свідчить, що обчислені точки зрізу S1 і R1 є гідною оцінкою для фактичного максимуму та мінімуму торгового дня.

Ідучи на крок далі, ми обчислили кількість днів, коли низький був нижчим, ніж кожен S1, S2 та S3, і кількість днів, що була вище, ніж кожен R1, R2 та R3.

Результат: з моменту появи євро станом на 12 жовтня 2006 року пройшло 2026 торгових днів.

• Фактичний мінімум був нижчим за S1 892 рази, або 44% часу.
• Фактичний максимум був вищим за R1 853 рази, або 42% часу.
• Фактичний мінімум був нижчим, ніж S2 342 рази, або 17% часу.
• Фактичний максимум був вищим, ніж R2 у 354 рази, або 17% часу.
• Фактичний мінімум був нижчим, ніж S3 в 63 рази, або 3% часу.
• Фактичний максимум був вищим за R3 в 52 рази, або 3% часу.

Ця інформація корисна торговцю; якщо ви знаєте, що пара ковзає нижче S1 44% часу, ви можете впевнено поставити зупинку нижче S1, розуміючи, що ймовірність на вашому боці. Крім того, ви можете отримати прибуток трохи нижче R1, оскільки ви знаєте, що найвищий показник за день перевищує R1 лише на 42% часу. Знову ймовірність у вас.

Однак важливо розуміти, що це ймовірності, а не визначеності. В середньому високий на 1 піп нижче R1 і перевищує R1 в 42% часу. Це не означає, що максимум перевищить R1 через чотири дні з наступних 10, а також, що максимум завжди буде на 1 піп нижче R1.

Потужність цієї інформації полягає в тому, що ви можете впевнено оцінювати потенційну підтримку та опір достроково, мати орієнтири для встановлення зупинок і лімітів і, що найголовніше, обмежувати ризик, створюючи себе в стані отримання прибутку.

Застосування інформації

Точка зрізу та її похідні є потенційною підтримкою та опором. Наведені нижче приклади показують налаштування, використовуючи точку повороту спільно з популярним осцилятором RSI.

(Для отримання більш детальної інформації див. "Імпульс та індекс відносної сили" та "Знайомство з осциляторами - Частина 2: RSI.")

Розбіжність RSI при опорному опорі / підтримці

Це, як правило, велика торгівля з винагородою для отримання ризику. Ризик чітко визначений через недавній максимум (або низький рівень покупки).

Точки зведення в наведених вище прикладах обчислюються за допомогою даних за тиждень. Вищенаведений приклад показує, що з 16 по 17 серпня R1 утримувався як міцний опір (перше коло) на рівні 1, 2584, а розбіжність RSI припускала, що перелом обмежений. Це говорить про те, що є можливість перейти на перерву нижче R1 із зупинкою на недавньому максимумі та лімітом у точці зрізу, яка зараз є рівнем підтримки:

• Продаж короткий за 1.2853.
• Зупиніться на недавньому максимумі в 1.2885.
• Обмеження в точці зрізу до 1.2784.

Ця перша торгівля зафіксувала прибуток на 69 пунктів із 32 пунктами ризику. Коефіцієнт винагороди та ризику становив 2, 16.

Наступного тижня було зроблено майже таку саму настройку. Тиждень розпочався з мітингу до та трохи вище R1 на рівні 1.2908, що також супроводжувалося ведмежою розбіжністю. Короткий сигнал генерується при зниженні назад нижче R1, в цей момент ми можемо продати короткий із зупинкою на недавньому максимумі та лімітом у точці зрізу (яка зараз підтримується):

• Продам короткий за 1.2907.
• Зупиніться на недавньому максимумі в 1, 2939.
• Обмеження в точці зрізу до 1, 2802.

Ця торгівля зафіксувала прибуток на 105 пунктів, маючи лише 32 пункти ризику. Коефіцієнт винагороди та ризику склав 3, 28.

Правила налаштування

Для торговців, які є ведмежими і скорочують ринок, підхід до встановлення опорних точок відрізняється, ніж для бичачого довгого трейдера.

Для шортів

1. Визначте ведмежу розбіжність у точці зрізу, або R1, R2, або R3 (найчастіше у R1).
2. Коли ціна знизиться нижче базової точки (вона може бути точкою повороту, R1, R2, R3), ініціюйте коротке положення зі зупинкою на недавньому розпалі.
3. Розмістіть ліміт (приймайте прибуток) замовлення на наступному рівні. Якщо ви продали на R2, вашою першою ціллю буде R1. У цьому випадку колишній опір стає підтримкою і навпаки.

На довгі

1. Визначте бичачу дивергенцію у точці зрізу: S1, S2 або S3 (найчастіше у S1).
2. Коли ціна зростає вище від опорної точки (це може бути точка повороту, S1, S2, S3), ініціюйте довгу позицію із зупинкою на недавньому розпалі.
3. Розмістіть ліміт (приймайте прибуток) замовлення на наступному рівні (якщо ви купували в S2, вашою першою ціллю буде S1… колишня підтримка стає опором і навпаки).

Суть

Орієнтовні точки - це зміни в напрямі торгівлі на ринку, які, будучи послідовно графіком, можуть бути використані для виявлення загальних тенденцій цін. Вони використовують високі, низькі та завершальні цифри попереднього періоду для оцінки рівня підтримки чи опору в найближчому майбутньому. Точки зведення можуть бути найбільш часто використовуваними провідними показниками в технічному аналізі. Існує багато різних типів точок зведення, кожне з яких має власні формули та похідні формули, але їх загальноприйнята філософія торгівлі однакова.

У поєднанні з іншими технічними інструментами точки зведення можуть також вказувати, коли є великий і раптовий приплив торговців, які одночасно виходять на ринок. Ці притоки на ринку часто призводять до проривів та можливостей отримання прибутку для торговців, що пов'язані з валютним форекс. Шарнірні точки дозволяють їм здогадатися, які важливі цінові точки слід використовувати для введення, виходу або зупинки втрат.

Точки зведення можна обчислити для будь-якого часового періоду. Щоденний трейдер може використовувати щоденні дані для обчислення точок зведення кожного дня, трейдинг-свінг може використовувати щотижневі дані для обчислення точок зведення за кожен тиждень, а трейдер-позиціонер може використовувати щомісячні дані для обчислення точок зведення на початок кожного місяця.

Інвестори можуть навіть використовувати щорічні дані для наближення значних рівнів для майбутнього року. Філософія аналізу та торгівлі залишається однаковою незалежно від часових рамків. Тобто, обчислені точки зведення дають торговцю уявлення про те, де знаходиться підтримка та опір на найближчий період, але трейдер повинен бути завжди готовим діяти - адже ніщо в торгівлі не має більшого значення, ніж підготовленість.