Базель III

Що таке Базель III?

Базель III - це міжнародна регуляторна угода, яка запровадила комплекс реформ, спрямованих на вдосконалення регулювання, нагляду та управління ризиками в банківському секторі. Базельський комітет з банківського нагляду опублікував першу версію програми "Базель III" наприкінці 2009 року, давши банкам приблизно три роки для задоволення всіх вимог. В основному у відповідь на кредитну кризу від банків вимагається дотримуватися належних коефіцієнтів важеля і відповідати певним мінімальним вимогам до капіталу.

1:22

Базель III

Розуміння Базеля III

Базель III є частиною постійних зусиль для вдосконалення банківської регуляторної бази. Він базується на документах Базель I та Базель II і спрямований на покращення спроможності банківського сектору боротися з фінансовими стресами, покращити управління ризиками та посилити прозорість банків. Основна увага Базеля III - сприяти підвищенню стійкості на рівні окремих банків, щоб знизити ризик шоків у всій системі.

Ключові вивезення

• Базель III - це міжнародна регуляторна угода, яка запровадила комплекс реформ, спрямованих на вдосконалення регулювання, нагляду та управління ризиками в банківському секторі.
• Базель III є частиною постійних зусиль для вдосконалення банківської регуляторної бази.
• Базель III був опублікований у 2009 році, значною мірою у відповідь на кризу кредитів, пов'язану з Великою рецесією.

Мінімальні вимоги до капіталу

Базель III запровадив більш жорсткі вимоги до капіталу порівняно з Базелем I та Базелем II. Регулюючий капітал банків поділяється на рівень 1 та 2 рівня, тоді як рівень 1 підрозділяється на загальний капітал першого рівня та додатковий капітал першого рівня. Відмінність важлива, оскільки інструменти безпеки, що входять до капіталу першого рівня, мають найвищий рівень підпорядкованості. Загальний капітал першого рівня включає інструменти власного капіталу, які мають дискреційні дивіденди та не мають строку погашення, тоді як додатковий капітал першого рівня включає цінні папери, які підпорядковані більшості субординованого боргу, не мають строку погашення, і їх дивіденди можуть бути скасовані в будь-який час. Капітал другого рівня складається з незабезпеченого субординованого боргу з початковим строком погашення не менше п'яти років.

Базель III залишив вказівки щодо активів, зважених на ризик, значною мірою незмінними порівняно з Базелем II. Активно зважені ризики - це активи банку, зважені за коефіцієнтами ризику, встановленими Базелем III. Чим вище кредитний ризик активу, тим вище його ризик. Базель III використовує кредитні рейтинги певних активів для встановлення їх коефіцієнтів ризику.

Порівняно з Базелем II, Базель III посилив коефіцієнти регулятивного капіталу, які обчислюються у відсотках за активами, зваженими на ризик. Зокрема, Базель III збільшив мінімальний капітал першого капіталу першого рівня з 4% до 4, 5%, а мінімальний капітал першого рівня з 4% до 6%. Загальний регулятивний капітал залишився незмінним на рівні 8%.

Антициклічні заходи

Базель III запровадив нові вимоги щодо регулятивного капіталу для великих банків, щоб запобігти циклічним змінам у своїх балансах. Під час розширення кредитів банки мають відкласти додатковий капітал, тоді як під час скорочення кредиту вимоги до капіталу можуть бути послаблені. Нові вказівки також запровадили метод ковзання, в якому банки групуються відповідно до їх розміру, складності та значення для загальної економіки. Систематично важливі банки пред'являють більш високі вимоги до капіталу.

Заходи ваги та ліквідності

Крім того, Базель III ввів вимоги до важелів та ліквідності для захисту від надмірних запозичень та для забезпечення достатньої ліквідності банків під час фінансових стресів. Зокрема, коефіцієнт левериджу, обчислений як капітал першого рівня, поділений на загальну кількість позабалансових активів за вирахуванням нематеріальних активів, був обмежений у розмірі 3%.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Базель II Базель II - це сукупність банківських правил, викладених Базельським комітетом з нагляду за банками, який регулює фінанси та банківську діяльність на міжнародному рівні. Більше загального капіталу першого рівня (CET1): Огляд Загальний капітал першого рівня (CET1) - це складова капіталу першого рівня, яка складається здебільшого з загальних акцій, що перебувають у банку чи іншої фінансової установи. детальніше Що ви повинні знати про капітал банку Капітальний капітал банку - це різниця між активами банку та його зобов'язаннями, і він представляє чисту вартість банку або його вартість власного капіталу для інвесторів. детальніше Огляд Basel I Огляд Basel I - це сукупність банківських правил, встановлених BCBS, в яких визначені мінімальні вимоги до капіталу фінансових установ, розроблені з метою обмеження кредитного ризику. докладніше Як коефіцієнт залучення першого рівня використовується для оцінки основного капіталу Коефіцієнт залучення першого рівня вимірює основний капітал банку до його загальних активів. Коефіцієнт використовує капітал першого рівня, щоб оцінити, наскільки позичальним є банк у відношенні його консолідованих активів. детальніше Що таке капітал 3 рівня? Капітал третього рівня - це третинний капітал, який мають багато банків для підтримки свого ринкового ризику, товарного ризику та валютного ризику. більше Посилання партнерів