Індекс дифузії
Використовуваний в технічному аналізі, індекс дифузії вимірює кількість запасів, які просунулися в ціні або показують позитивний імпульс. Це корисно для визначення основної сили фондового ринку в цілому, оскільки багато акцій, що просуваються, показують сильний ринок, в той час як мало (ер) просування акцій показує слабший ринок. На фондовому ринку індекс дифузії зазвичай вимірюють день у день. Переважаючі акції - це ті, що піднялися від ціни на попереднє закриття.
Індекс дифузії також відноситься до того, скільки показників ділового циклу рухаються разом. Це корисно для оцінки міцності економіки. "Індекс дифузії" - це загальний термін, який може використовуватися в інших сферах статистики або фінансів для оцінки кількості компонентів групи, які рухаються вище чи нижче.
Ключові вивезення
- Індекс дифузії означає загальну тенденцію в групі чисел або статистичних даних. На фондовому ринку дифузійний індекс позначає, чи зменшується більше запасів або потрапляє в індекс, як S&P 500.
- На фондовому ринку зростаючий індекс дифузії означає, що зростаюча кількість акцій рухається вище, що позитивно для біржових індексів, що рухаються вище.
- Зменшуючий індекс дифузії показує, що менше запасів рухається вище, що вказує на те, що тиск на покупку слабшає та / або тиск продажу збільшується на фондовий індекс.
- Індекс дифузії може використовуватися для виявлення розбіжностей, які можуть сигналізувати про силу чи слабкість, які не видно, переглядаючи фондовий індекс самостійно.
Формула індексу дифузії є
Індекс дифузії (DI) = (Аванси - зменшення) + PDIV, де: Аванси = Кількість запасів, що рухаються вищеDeclines = Кількість запасів, що рухаються нижчеPDIV = Попереднє значення DI \ початок {вирівняне} & \ текст {Індекс дифузії (DI)} = (\ текст {Аванси} - \ текст {Відхилення}) + \ текст {PDIV} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {Аванси} = \ текст {Кількість запасів, що рухаються вище} \\ & \ текст { Відхиляється} = \ текст {Кількість запасів, що рухаються нижче} \\ & \ текст {PDIV} = \ текст {Попереднє значення DI} \\ \ кінець {вирівняно} Індекс дифузії (DI) = (Аванси - відхилення) + PDIV в іншому місці: Аванси = Кількість запасів, що рухаються вищеDeclines = Кількість запасів, що рухаються нижчеPDIV = Попереднє значення DI
Що говорить вам індекс дифузії?
Індекс дифузії, також відомий як індекс просування / зниження, є одним із багатьох інструментів прогнозування, які використовуються технічними аналітиками для сигналізації, коли ринок є бичачим або бичачим. Індекс дифузії - це показник широти. Показники широти вимірюють, скільки акцій бере участь у підйомі або падінні на фондовому ринку.
Як правило, якщо індекс дифузії зростає з біржовим індексом, це допомагає підтвердити, що тенденція до зростання в межах фондового індексу сильна, оскільки зростаюча кількість акцій рухається вище.
Якщо індекс дифузії починає падати, поки фондовий індекс все ще зростає, це називається ведмежою дивергенцією. Це означає, що менше акцій бере участь у підйомі фондового індексу, що є попереджувальним знаком того, що фондовий індекс може врешті-решт опуститися нижче.
Якщо індекс дифузії падає при падінні біржового індексу, це допомагає підтвердити спад. Це означає, що менше акцій просувається, що має сенс, оскільки індекс акцій знижується (а запаси в фондовому індексі зменшуються).
Якщо фондовий індекс падає, а індекс дифузії починає зростати, це називається бичачим розбіжністю. Це означає, що більше запасів починає зростати, а це означає, що незабаром фондовий індекс може почати зростати.
Індекс дифузії також може допомогти економісту або торговцю точніше тлумачити ІСН. Ця група показників використовується для оцінки економіки. Оскільки існує декілька показників, які можуть говорити про різні речі, це допомагає створити індекс дифузії, щоб зрозуміти, чи більшість показників вказує на поліпшення економіки чи на погіршення.
Цей вид індексу дифузії розраховується по-різному і часто виражається у відсотках. Підвищуючим показникам присвоюється значення одиниці, незмінним показникам присвоюється значення 0, 5, а падаючим показникам присвоюється значення нульове. Припустимо, що з 10 показників ми отримуємо бал 7, 5. Розділіть це на кількість показників (10 у цьому випадку), а потім помножте на 100, щоб отримати відсоток. У цьому випадку 75% показників сигналізують про зростання економічної активності.
Яка різниця між показником дифузії та індексом тику?
Індекс дифузії вимірює, скільки запасів просувається в межах індексу, як правило, щоденно. Іншими словами, він вимірює кількість запасів, випущених після завершення попередньої сесії. Індекс кліща - це короткотерміновий показник широти, оскільки він вимірює, скільки запасів було покращено в порівнянні зі спадом. Підтискання - це торгувана ціна, що перевищує останню, а стрибати - це торгувана ціна, нижча за останню.
Обмеження використання індексу дифузії
Для фондового ринку індекс дифузії іноді не так добре працює на індексах Nasdaq. Це пояснюється тим, що невеликі спекулятивні акції Nasdaq більш схильні до банкрутства або відхилення від акцій, ніж акції NYSE. Тому, хоча акції Nasdaq в даний час перераховані, можливо, зростатимуть, всі ті, хто перебуває у списку, продовжують тягнути до кумулятивного індексу дифузії. Тому індекс дифузії може спадати протягом тривалого часу, протягом певних періодів, навіть коли індекси Nasdaq зростають.
Дивергенція диффузійного індексу є поганим сигналом часу торгівлі. Дивергенція може тривати довше, ніж очікують багато трейдерів, а значить, можливо, не буде розумним торгувати розбіжністю, як тільки це буде помічено. Краще дочекатися, коли ціна підтвердить розбіжність. Наприклад, якщо бичачий розбіжність формується, не купуйте відразу. Зачекайте, поки фондовий індекс почне зростати, перш ніж купувати.
Що стосується застосування індексу дифузії до інших груп даних, таких як ІСЦ, важливо пам’ятати, що не всі точки даних у групі можуть мати однакове значення. Швидко зростаючий показник отримує лише бальне значення одиниці, тоді як посередній підйом також отримує значення одиниці. Індекс дифузії може надмірно спростити дані. Тому все-таки корисно переглянути окремі показники та те, що вони говорять, а також індекс дифузії.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.