Динамічний розрив

ВИЗНАЧЕННЯ динамічної прогалини

Динамічний розрив відноситься до методу вимірювання розриву між активами та пасивами банку. Розрив завжди в процесі розширення та скорочення через внесення та погашення депозитів. Динамічний розрив намагається врахувати коливальний характер розриву.

НАРУШЕННЯ ВНИЗ Динамічний розрив

Динамічний зазор - це протилежність статичному розриву. У той час як статичний розрив - це міра розриву між активами банку (утримуваними грошима) та пасивами (позичковими грошима або чутливими до відсотків) у визначений момент часу, динамічний розрив намагається виміряти прогалину з часом. Цей розрив завжди розширюється і скорочується, тому динамічний аналіз розриву враховує його коливальну природу. Оскільки банки активно беруть участь у наданні позик як клієнтам, так і заборгованості перед іншими фінансовими установами, важливою складовою цього процесу є управління впливом процентних ставок.

Як працює динамічний аналіз зазорів

Динамічний аналіз розриву вимагає відстеження всіх кредитів, що надходять та виходять з фінансової установи. Процентна ставка, що заборговується за позикою, запозиченою в іншому банку, може істотно відрізнятися від процентної ставки, наданої банку від власника малого бізнесу. Коли різні позики відкриваються, а інші закриваються, дотримання цих ставок має вирішальне значення для збереження порядку та активів.

Передбачення відкликання клієнтами також важливо. Зняття коштів впливає на резерви капіталу, що зберігаються банком у будь-який момент. Судити про терміни вилучень у різних клієнтів неможливо, але банки повинні бути готові витримати максимальний вплив цих вилучень у будь-який час.

Обмеження динамічного аналізу зазорів

Одне обмеження розриву процентних ставок є результатом опціонів, вбудованих у банківські продукти. Ці опції включають такі позиції, як позики з плаваючою ставкою, які мають максимальну суму відсотків, сплачених клієнтом. Інші варіанти є більш неявними, зокрема здатність клієнта переговорити фіксовану ставку позики при зниженні процентних ставок. У конкурентних умовах банки, як правило, відповідають вимогам клієнтів, оскільки вони неохоче відмовляються від доходів від інших продуктів.

Вбудовані опції, явні чи неявні, змінюють характер процентних ставок. Наприклад, якщо ставка потрапляє на обмеження, швидкість, яка раніше була змінною, стає фіксованою. При повторному обговоренні ставки позики з фіксованою ставкою спочатку ставка була фіксованою і стає змінною. Оскільки розриви процентних ставок базуються на характері ставок, вони не враховують зміни змінних до фіксованих ставок і навпаки.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Що таке розрив процентної ставки? Розрив процентних ставок вимірює вплив фірми на ризик процентної ставки. Розрив - відстань між активами та пасивами. Найбільш часто спостерігаються приклади розриву процентних ставок у банківській галузі. докладніше Як працює лондонська міжбанківська пропонована ставка (LIBOR) LIBOR - це орієнтовна процентна ставка, за якою основні глобальні позики один одному на міжнародному міжбанківському ринку короткострокових позик. більше Статичний розрив Статичний розрив - це різниця між рівнями активів та пасивів, за якими процентні ставки скидаються протягом певного періоду часу. докладніше Аналіз прогалини Роз'яснення Аналіз прогалини - це процес, який компанії використовують для того, щоб перевірити їх поточну ефективність з бажаною очікуваною ефективністю. більше Негативний розрив Негативний розрив - це ситуація, коли зобов'язання банку, що спричиняють відсотки, перевищують його чутливі до відсотка активи. Протилежнім негативному розриву є позитивний розрив, коли активи, чутливі до відсотків банку, перевищують його чутливі до процентних зобов'язань. більше Розрив у погашенні строків погашення - це вимірювання процентного ризику для чутливих до ризику активів та зобов'язань. більше Партнерські посилання