Внутрішній день повернення

ВИЗНАЧЕННЯ Внутрішньоденного повернення

Внутрішній день повернення є одним з двох компонентів загальної добової віддачі, що генерується запасом. Внутрішній день повернення вимірює прибуток, отриманий запасом протягом звичайних торгових годин, виходячи з зміни ціни від відкриття торгового дня до його закінчення. Прибутковість у внутрішньоденний термін та повернення за ніч разом складають загальну добову віддачу від запасу, яка базується на зміні ціни акцій від закінчення одного торгового дня до кінця наступного торгового дня. Його ще називають поверненням у день.

НАРУШЕННЯ Вниз Внутрішній день повернення

Наукові дослідження виявляють, що внутрішньоденне повернення більше сприяє загальній віддачі, ніж повернення за ніч. Це також дозволяє припустити, що існує невелика негативна кореляція між поверненням за ніч і поверненням протягом дня.

Повернення внутрішньоденного дня має особливе значення для денних трейдерів, які використовують денні гірації на акціях та ринках для отримання прибутку від торгівлі, і рідко залишають позиції відкритими протягом ночі. Денні стратегії торгівлі не такі звичні для звичайних інвесторів, як це було до спаду 2008-2009 років.

Технічний аналіз та методи інвестування, що базуються на технічному аналізі, часто використовують дані про ціни та обсяги протягом дня, щоб отримати стратегії, спрямовані на використання шаблонів у швидкості безпеки, рухомих середніх і унікальних циклів. Емпіричні дослідження неоднозначні щодо ефективності технічних стратегій, але економіка поведінки та передові кількісні методи проливають світло на нові можливості.

Повернення безпеки протягом дня також сприяє щоденним функціям, що лежать в основі маржинальних рахунків, пропонованих брокерськими компаніями, та обміну застави між міжнародними комерційними фінансовими організаціями. У випадку, якщо маржа, що надається брокерською фірмою, збільшується, якщо внутрішньоденні повернення є значними, вони можуть викликати клієнт (і) з маржу. Для обмеження кредитного ризику контрагента комерційні банки щодня обмінюються заставою - на основі цінової поведінки базових цінних паперів.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Денне визначення торговця Денні торговці здійснюють короткі та довгі торги, щоб скористатися ціновою дією на ринку, що є результатом тимчасової неефективності попиту та пропозиції. детальніше Визначення позиції овернайт Овернайт-позиції стосуються відкритих торгів, які не були ліквідовані до кінця звичайного торгового дня і є досить поширеними на валютних ринках. Більш активне визначення торгівлі Активна торгівля - це купівля та продаж цінних паперів або інших інструментів з метою лише утримування позиції протягом короткого періоду часу. більше Контрагент Сторона-контрагент - сторона з іншого боку угоди, оскільки для фінансової операції потрібні як мінімум дві сторони. детальніше Попереднє закриття Визначення Попереднє закриття - ціна закриття цінних паперів на попередній день торгів. детальніше Інвестиції та результати внутрішньоденної торгівлі У фінансовому світі термін intraday - це скорочення, що використовується для опису цінних паперів, які торгують на ринках протягом звичайних робочих годин та їх максимумів та мінімумів протягом дня. День торговці уважно стежать за цими рухами, сподіваючись отримати швидкий прибуток. більше Партнерські посилання