Розподіл звичайного журналу
Нормально-нормальний розподіл - це статистичний розподіл логарифмічних значень від пов'язаного нормального розподілу. Нормально-звичайний розподіл може бути переведений у звичайний розподіл і навпаки, використовуючи пов'язані логарифмічні обчислення.
Джерело: //support.instreamwealth.com
Розуміння нормального та лонормального
Нормальний розподіл - це розподіл ймовірності результатів, який є симетричним або утворює криву дзвону. При нормальному розподілі 68% результатів припадають на одне стандартне відхилення, а 95% - на два стандартних відхилення.
Хоча більшість людей знайомі з нормальним розподілом, вони можуть бути не так знайомі з нормальним розподілом. Нормальний розподіл може бути перетворений в нормально-нормальний розподіл, використовуючи логарифмічну математику. Це, головним чином, основа, оскільки нормальні розподіли журналу можуть виходити лише з нормально розподіленого набору випадкових змінних.
Причин використання нормально-нормальних розподілів у поєднанні з нормальними розподілами може бути декілька. Загалом, більшість нормально-нормальних розподілів є результатом прийняття природного журналу, де основа дорівнює e = 2, 718. Однак нормальний розподіл журналу можна масштабувати, використовуючи іншу основу, що впливає на форму лонормального розподілу.
В цілому розподіл журналу звичайного розміщує графік випадкових змінних від звичайної кривої розподілу. Загалом, журнал відомий як показник, до якого необхідно підняти базове число, щоб отримати випадкову змінну (x), яка знаходиться уздовж нормально розподіленої кривої.
Докладніше див. Також введення Інвестопедії, Логоритм та Нормальний розподіл
Застосування та використання логічного нормального розподілу у фінансах
Звичайні розподіли можуть представляти кілька проблем, які можуть вирішити звичайні розподіли журналу. В основному, звичайні розподіли можуть передбачати негативні випадкові змінні, тоді як звичайні розподіли включають усі позитивні змінні.
Одне з найпоширеніших застосувань, де звичайні розподіли журналу використовуються у фінансах, - це аналіз цін акцій. Потенційна віддача запасів може бути зрозуміла при нормальному розподілі. Ціни на акції, однак, можна зрозуміти в звичайному розподілі. Крива розподілу в звичайному для журналу даних може бути використана для кращого виявлення складової віддачі, яку можна очікувати досягнення запасу протягом певного періоду часу.
Зауважте, що нормальні розподіли журналу позитивно перекошені довгими правими хвостами через низькі середні значення та великі розбіжності у випадкових змінних.
Лонормальний розподіл в Excel
Лонормальний розподіл можна здійснити в Excel. Він зустрічається в статистичних функціях як LOGNORM.DIST.
Excel визначає це як наступне:
LOGNORM.DIST (х, середній, стандартний_дев, сукупний)
Повертає лонормальний розподіл x, де ln (x) зазвичай розподіляється із параметрами середнє та standard_dev.
Для обчислення LOGNORM.DIST в Excel вам знадобляться наступні:
x = значення, за яким можна оцінити функцію
Середнє значення = середнє значення ln (x)
Стандартне відхилення = стандартне відхилення ln (x), яке повинно бути позитивним
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.