MACD і Stohastic: стратегія подвійного кросу

Запитайте будь-якого технічного трейдера, і він підкаже вам правильний показник, необхідний для ефективного визначення зміни курсу цін на акції. Однак будь-який один «правильний» індикатор може зробити, щоб допомогти торговцю, два допоміжні індикатори можуть зробити краще.

Ця стаття має на меті заохотити торговців шукати та виявляти одночасний бичачий кроссовер MACD разом із бичачим стохастичним кросовер та використовувати ці показники як точку входу до торгівлі.

Створення пари Stochastic та MACD

Пошук двох популярних показників, які добре працюють разом, призвів до цього спарювання стохастичного осцилятора і ковзної середньої розбіжності конвергенції (MACD). Ця команда працює тому, що стохастик порівнює ціну закриття акцій з її ціновим діапазоном протягом певного періоду часу, тоді як MACD - це формування двох ковзаючих середніх, що відходять один від одного і зближуються один з одним. Ця динамічна комбінація є високоефективною, якщо використовувати її в повній мірі.

(Про читання, пов’язане з цим, див.: Знайомство з осциляторами: стохастика та ін.)

Робота стохастичної

Історія стохастичного осцилятора наповнена невідповідностями. Більшість фінансових ресурсів визначають Джорджа К. Лейн, технічного аналітика, який вивчав стохастику після приєднання до Інвестиційних освітян у 1954 р. Як творця стохастичного генератора. Лейн, однак, зробив суперечливі твердження щодо винаходу стохастичного генератора. Можливо, це створив тодішній керівник інвестиційних освітян Ральф Дістант або навіть невідомий родич когось із організації.

Група аналітиків, швидше за все, винайшла коливання між приходом Лейн до інвестиційних освітян у 1954 та 1957 роках, коли Лейн вимагав авторських прав на нього.

До стохастичного осцилятора є два компоненти:% K і% D. % K - основна лінія, що вказує кількість часових періодів, а% D - ковзаюча середня% K.

Розуміння того, як формується стохастичне - це одне, але важливіше знати, як він реагуватиме в різних ситуаціях. Наприклад:

• Поширені тригери виникають, коли рядок% К опускається нижче 20 - запас вважається перепроданим, і це сигнал покупки.
• Якщо% K досягає максимуму нижче 100 і рухається вниз, запас повинен бути проданий до того, як цінність опуститься нижче 80.
• Як правило, якщо значення% K піднімається вище% D, то сигнал купівлі позначається цим кросовером, за умови, що значення нижче 80. Якщо вони вище цього значення, захист вважається перекупленою.

MACD And Stohastic: стратегія подвійного кросу

Працює MACD

Як універсальний торговий інструмент, який може виявити ціновий імпульс, MACD також корисний для визначення цінової тенденції та напрямку. Індикатор MACD має достатню силу для самостійного стояння, але його прогнозована функція не є абсолютною. Якщо використовувати інший індикатор, MACD може дійсно збільшити перевагу торговця.

Якщо трейдеру необхідно визначити силу тренду та напрямок запасу, накладання його ковзних середніх ліній на гістограму MACD дуже корисно. MACD також можна розглядати як гістограму.

(Щоб дізнатися більше, див.: Імпульсна торгівля дисципліною .)

Розрахунок MACD

Для введення цього коливального показника, який коливається вище і нижче нуля, потрібен простий розрахунок MACD. Якщо відняти 26-денну експоненціальну ковзну середню (EMA) ціни цінних паперів від 12-денної ковзної середньої її ціни, вступає в дію значення коливального показника. Як тільки додається тригерна лінія (дев'ятиденна EMA), порівняння обох створює торгову картину. Якщо значення MACD вище, ніж дев'ятиденна EMA, воно вважається бичачим середнім кросовер.

Корисно зазначити, що існує кілька відомих способів використання MACD:

• Найперше - це спостереження за розбіжностями або перехрестом центральної лінії гістограми; MACD ілюструє можливості купівлі вище нуля та можливості продажу нижче.
• Інший зазначає перехрестя середньої лінії, що рухається, та їх відношення до центральної лінії.

(Докладніше див: Торгівля розбіжністю MACD .)

Ідентифікація та інтеграція бичачих кросоверів

Щоб можна було встановити, як інтегрувати бичачий кросовер MACD та бичачий стохастичний кросовер у стратегію підтвердження тенденцій, слово "бичачий" потрібно пояснити. Найпростіше кажучи, бичачий відноситься до сильного сигналу для постійно зростаючих цін. Бичачий сигнал - це те, що відбувається, коли швидкісна середня середня кількість переходить на більш повільну ковзну середню, створюючи ринковий імпульс і пропонуючи подальше зростання цін.

• У випадку бичачого MACD це відбудеться, коли значення гістограми вище лінії рівноваги, а також тоді, коли лінія MACD має більше значення, ніж дев'ятиденна EMA, яка також називається "сигнальною лінією MACD".
• Бичачий розбіжність стохастіка виникає, коли% K значення переходить% D, підтверджуючи ймовірний поворот ціни.

Кросовери в дії: Genesee & Wyoming Inc.

Нижче наводиться приклад того, як і коли використовувати стохастичний та подвійний хрестик MACD.

Зверніть увагу на зелені лінії, що показують, коли ці два індикатори синхронізувались, і майже ідеальний хрест, показаний праворуч від діаграми.

Фігура 1

Джерело: StockCharts.com

Ви можете помітити кілька випадків, коли MACD і стохастика близькі до перетину одночасно: наприклад, січень 2008 року, середина березня та середина квітня. Навіть схоже, що вони перетиналися одночасно на графіку такого розміру, але коли ви придивитесь більш детально, ви побачите, що вони насправді не перетиналися протягом двох днів один одного, що було критерієм для налаштування цього сканування. Ви можете змінити критерії, щоб ви включали хрести, які виникають у більш широкі часові рамки, щоб ви могли фіксувати рухи, як показані нижче.

Зміна параметрів параметрів може допомогти створити тривалу лінію тренду, що допоможе трейдеру уникнути удару. Це досягається за допомогою використання більш високих значень в налаштуваннях інтервал / час. Це зазвичай називають "вирівнюванням речей". Безумовно, активні торговці використовують набагато коротші часові рамки у своїх налаштуваннях індикаторів і посилаються на п'ятиденний графік замість одного із місяцями чи роками історії цін.

Стратегія

По-перше, шукайте бичачих кросоверів, які відбудуться протягом двох днів один від одного. Застосовуючи стратегію подвійного кросу стохастичної та MACD, в ідеалі кросовер відбувається нижче 50-ти рядкових на стохастичному, щоб досягти більш тривалого цінового руху. І бажано, ви хочете, щоб значення гістограми вже було або рухалося вище нуля протягом двох днів після розміщення вашої торгівлі.

Також зауважте, що MACD повинен трохи переходити після стохастичного, оскільки альтернатива може створити помилкові вказівки на тенденцію цін або поставити вас в бік тренда.

Нарешті, безпечніше торгувати акціями, які торгують понад 200-денних середніх, але це не є абсолютною необхідністю.

Перевага, недолік та хитрість торгівлі

Перевага цієї стратегії полягає в тому, що вона дає можливість трейдерам протриматися за кращу вхідну зону на запас, що піднімається вгору, або бути впевненішим, що будь-який спадний тренд справді змінюється, коли риболовля на дні на довгострокових заходах. Цю стратегію можна перетворити на сканування, де це дозволяє програмне забезпечення для графіки.

При кожній перевазі будь-якої представленої стратегії завжди є недолік. Оскільки акція, як правило, займає більше часу для вибору в кращій позиції для покупки, фактична торгівля акціями відбувається рідше, тому вам може знадобитися більший кошик акцій для перегляду.

Стохастичний та MACD подвійний хрест дозволяє трейдеру змінювати інтервали, знаходячи оптимальні та послідовні точки входу. Таким чином він може бути адаптований до потреб як активних торговців, так і інвесторів. Експериментуйте з обома інтервалами індикаторів, і ви побачите, як кросовери будуть вирівнюватися по-різному, а потім виберіть кількість днів, які найкраще підходять для вашого стилю торгівлі. Ви також можете додати в суміш індикатор відносного показника міцності (RSI), просто для розваги.

Суть

Окремо стохастичний осцилятор і MACD функціонують у різних технічних приміщеннях і працюють поодинці. Порівняно зі стохастичним, який ігнорує ринкові потрясіння, MACD є більш надійним варіантом як єдиного показника торгівлі. Однак, як і дві голови, два показники, як правило, краще, ніж одна! Стохастик та MACD - це ідеальне сполучення і може забезпечити розширений та ефективніший досвід торгівлі.