Виберіть правильні налаштування на своєму стохастичному генераторі (шпигун, AAL)

Осцилятор стохастики, розроблений Джорджем Лейн у 1950-х роках, відстежує еволюцію тиску купівлі та продажу, визначаючи кругообіг циклу, що чергує потужність між биками та ведмедями. Мало хто з торговців користується цим інструментом прогнозування, оскільки вони не розуміють, як найкраще поєднувати конкретні стратегії та періоди проведення. Це легко виправити, як ви побачите в цьому швидкому букварі про налаштування та інтерпретацію Stochastics. (Див. Також: Вступ до осциляторів ).

Будівництво стохастики

Сучасний або «Повна стохастика» генератор поєднує елементи «повільної стохастики» Лейн та «швидкої стохастики» Лейн в три змінні, які контролюють періоди огляду та ступінь згладжування даних. (Щоб дізнатися більше, прочитайте: Яка різниця між швидкою та повільною стохастикою? )

• Швидкий K% - вимірює ціну закриття порівняно з визначеними періодами огляду.
• Повний K% або K% уповільнює швидкий K% за допомогою простого ковзного середнього (SMA).
• Повний D% або D% додає друге середнє згладжування.

• Низькі швидкі змінні K%, K% і D% = короткотерміновий період огляду з меншим згладжуванням
• Більш швидкі змінні K%, K% і D% = більш тривалий період огляду з більшим згладжуванням

Вибір найкращих налаштувань

Виберіть найбільш ефективні змінні для вашого стилю торгівлі, вирішивши, який шум ви готові прийняти з даними. Зрозумійте, що що б ви не вибрали, тим більше досвіду роботи з індикатором покращить ваше розпізнавання надійних сигналів. Короткострокові гравці ринку, як правило, вибирають низькі налаштування для всіх змінних, оскільки це дає їм попередні сигнали у висококонкурентному внутрішньоденному ринковому середовищі. Довгострокові ринкові таймери, як правило, вибирають високі налаштування для всіх змінних, оскільки сильно згладжений вихід реагує лише на значні зміни в ціновій дії. (Детальніше про те, як прочитати, див .: Стохастика: точний показник купівлі та продажу ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) показує різні сліди стохастики, залежно від змінних. Повороти циклу виникають, коли швидка лінія перетинає повільну лінію після досягнення рівня перекупленості або перепродажу. (Як зазначено в: Використовуйте щотижневу стохастику, щоб ефективно провести час на ринку ). Адаптивний 5, 3, 3 фліп-купівлі часто купує та продає цикли, часто не доходячи до перекупленості або перепродажу. Середня діапазон 21, 7, 7 налаштовується на більш тривалий період, але зберігає згладжування на відносно низьких рівнях, створюючи більш широкі перепади, що генерують менше сигналів купівлі та продажу. Багаторічна установка 21, 14, 14 робить величезний крок назад, цикл сигналізації повертається рідко і лише поблизу ключових ринкових поворотних моментів.

Коротші термінні змінні видають більш ранні сигнали з більш високим рівнем шуму, тоді як довгострокові змінні випромінюють пізніші сигнали з нижчим рівнем шуму, за винятком великих ринкових поворотів, коли часові рамки мають тенденцію до вирівнювання, викликаючи сигнали, що мають однаковий час, на головних входах. Це можна побачити на жовтневому мінімумі, де синій прямокутник виділяє бичачі кросовери на всіх трьох версіях індикатора. Ці великі кросоверси на циклі говорять нам про те, що налаштування менш важливі у великих поворотних точках, ніж наша майстерність фільтрації рівня шуму та реагування на нові цикли. З логістичної точки зору, це часто означає припинення тренду після позицій та виконання завмираючих стратегій, які купують відкати або продають мітинги. (Докладніше див.: Які найкращі показники для виявлення перекуплених та перепроданих запасів ">

Стохастика та аналіз рисунків

Стохастика не повинна досягати крайніх рівнів, щоб викликати надійні сигнали, особливо коли цінова схема показує природні бар'єри. Хоча найглибші повороти очікуються на рівнях перекуплення або перепродажу, перехрестям у центрі панелі можна довіряти до тих пір, поки помітні рівні підтримки або опору будуть вирівнюватися. Ковзні середні показники, прогалини, лінії тренду або повторення Фібоначчі часто перетинаються, скорочуючи тривалість циклу і переводячи потужність на іншу сторону. Це підкреслює важливість ознайомлення з ціновою схемою при одночасному тлумаченні показника. (Щоб дізнатися більше, читайте: Вступ до моделей цін технічного аналізу ).

American Airlines Group (AAL) піднявся вище 50-денної EMA після нестабільного падіння і вирішив отримати нову підтримку (1), змусивши показник повернутися вище, перш ніж досягти рівня перепродажів. Він вирвався вище двомісячної лінії тренду і відтягнув назад (2), запустивши бичачий кросовер у середині точки панелі. Наступний ралі повернувся на 44, даючи відкат, який знайшов підтримку на 50-денній EMA (3), викликаючи третій бичачий поворот над лінією перепродажів. (Див. Також: Стратегії та програми, що стоять за 50-денною EMA ).

Суть

Багато торговців не в змозі застосувати потужність стохастики, тому що вони розгублені щодо отримання правильних налаштувань для своїх ринкових стратегій. Ці корисні поради усунуть цей страх і допоможуть розкрити більше потенціалу.