Оцінка ризику
Оцінка ризику - це загальний термін, який використовується у багатьох галузях промисловості для визначення ймовірності втрат активу, позики чи інвестицій. Оцінка ризику має важливе значення для визначення того, наскільки вартістю є інвестиція, та найкращим процесом для зменшення ризику. Він представляє нагороду вгору порівняно з профілем ризику. Він також визначає норму прибутку, необхідну для досягнення конкретної інвестиції.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ Оцінка ризику
Приклади формальних методів оцінки ризиків та вимірювань включають умовне значення ризику (CVaR), яке використовується менеджерами портфеля для зменшення ймовірності виникнення великих збитків; коефіцієнти позики та вартості, які часто використовуються іпотечними кредиторами для оцінки ризику позичкових коштів; та кредитний аналіз, що використовується кредиторами для визначення кредитоспроможності позичальника.
Оцінка ризику для інвестицій
Як інвестиційні, так і індивідуальні інвестиції очікували суми ризику. Особливо це стосується негарантованих інвестицій, таких як акції, облігації, пайові фонди та фондові торги (ETF).
Стандартне відхилення вимірює коефіцієнт дисперсії навколо центральної тенденції; по суті, скільки плюсів чи негативних рухів можна очікувати від центральної статистики. Станом на травень 2016 року фондовий індекс Standard & Poor's (S&P) 500, представлений SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), представляв трирічну віддачу в розмірі 11, 14% та стандартне відхилення - 11, 32%. Хоча фонд повертав 11, 14% прибутку протягом усього періоду, його зміна протягом періоду могла представляти віддачу -0, 18% або 22, 46% сімдесят відсотків часу за одне стандартне відхилення, згідно статистичної теорії.
Оцінки ризику для кредитування
Кредитори особистих позик, кредитних ліній та іпотечних кредитів також проводять оцінку ризику, відому як кредитна перевірка. Наприклад, звичайно, що кредитори не схвалюють позичальників, у яких кредитні показники нижче 600, оскільки нижчі показники свідчать про погану кредитну практику. Кредитний аналіз кредитора може враховувати й інші фактори, такі як наявні інвестиції, майно застави, дохід або грошові кошти.
Оцінки ризиків для бізнесу
Ризики для бізнесу величезні і різняться в різних галузях. До таких ризиків відносяться нові конкуренти, що потрапляють на ринок, крадіжка працівників, порушення даних, відкликання продукції, операційні, стратегічні та фінансові ризики, ризики стихійного лиха тощо. ін. У кожному бізнесі має бути створений процес для оцінки поточних рівнів ризику та застосування процедур для зменшення найгірших можливих ризиків.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.