Послідовна кореляція
Послідовна кореляція - це взаємозв'язок між змінною та відсталою версією себе протягом різних часових інтервалів. Повторювані шаблони часто показують послідовну кореляцію, коли рівень змінної впливає на її майбутній рівень. У фінансах це співвідношення використовується технічними аналітиками для визначення того, наскільки добре минула ціна цінного папера прогнозує майбутню ціну.
Послідовна кореляція також відома як автокореляція або відстала кореляція.
Ключові вивезення
- Послідовна кореляція - це зв'язок між заданою змінною та відсталою версією себе протягом різних часових інтервалів.
- Змінна, послідовно співвіднесена, має закономірність і не є випадковою.
- Технічні аналітики підтверджують вигідні структури цінного папера або групи цінних паперів та визначають ризик, пов'язаний з інвестиційними можливостями.
Деконструйована послідовна кореляція
Послідовна кореляція використовується в статистиці для опису взаємозв'язку між спостереженнями однієї змінної за певні періоди. Якщо послідовне співвідношення змінної вимірюється як нульове, то кореляції немає, і кожне із спостережень не залежить одне від іншого. І навпаки, якщо послідовна кореляція змінної спрямована на одиницю, спостереження послідовно корелюються, а на майбутні спостереження впливають минулі значення. По суті, змінна, яка послідовно корелює, має закономірність і не є випадковою.
Умови помилок виникають, коли модель не є абсолютно точною і призводить до різних результатів під час реальних програм. Коли терміни помилок з різних (зазвичай суміжних) періодів (або спостереження в поперечному перерізі) співвідносяться, термін помилки послідовно корелює. Послідовна кореляція виникає в дослідженнях часових рядів, коли помилки, пов'язані з певним періодом, переносяться на майбутні періоди. Наприклад, прогнозуючи приріст дивідендів на акції, завищення за один рік призведе до завищення в наступні роки.
Послідовна кореляція може зробити модельовані торгові моделі більш точними, що допоможе інвестору розробити менш ризиковану інвестиційну стратегію.
Технічний аналіз використовує заходи послідовної кореляції при аналізі структури безпеки. Аналіз повністю базується на русі цін на акції та пов'язаному обсязі, а не на фундаментальних засадах компанії. Практикуючі технічного аналізу, якщо вони правильно використовують послідовну кореляцію, виявляють та підтверджують вигідні зразки або цінні папери або групу цінних паперів та можливості спотового інвестування.
Поняття послідовної кореляції
Послідовна кореляція спочатку використовувалася в техніці для визначення того, як сигнал, такий як комп'ютерний сигнал або радіохвиля, змінюється в порівнянні з самим часом. Ця концепція зросла в економічних колах, оскільки економісти та практикуючі економетрики використовували міру для аналізу економічних даних у часі.
Майже у всіх великих фінансових установах є штатні аналітики, відомі як кванти. Ці аналітики з фінансової торгівлі використовують технічний аналіз та інші статистичні висновки для аналізу та прогнозування фондового ринку. Ці моделери намагаються визначити структуру кореляцій для покращення прогнозів та потенційної прибутковості стратегії. Крім того, ідентифікація кореляційної структури покращує реалістичність будь-якого модельованого часового ряду на основі моделі. Точні симуляції знижують ризик інвестиційних стратегій.
Кванти є невід'ємною частиною успіху багатьох цих фінансових установ, оскільки вони надають ринкові моделі, які потім установа використовує як основу для своєї інвестиційної стратегії.
Послідовна кореляція спочатку використовувалася в обробці сигналів та інженерії систем, щоб визначити, як сигнал змінюється сам по собі з часом. У 1980-х економісти та математики кинулися на Уолл-стріт, щоб застосувати концепцію для прогнозування цін на акції.
Послідовна кореляція серед цих квантів визначається за допомогою тесту Дурбіна-Уотсона. Кореляція може бути як позитивною, так і негативною. Ціна акцій, що відображає позитивну серійну кореляцію, має позитивний зразок. Захист, який має негативну послідовну кореляцію, негативно впливає на себе з часом.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.