Стратегії торгівлі скороченнями Фібоначчі

Леонардо Пісано, прозваний Фібоначчі, був італійським математиком, народженим в Пізі в 1170 році. Його батько Гульєльмо Боначчо працював на торговому пункті в Буджі, який тепер називають Беяйа, середземноморським портом на північному сході Алжиру. Молодий Леонардо вивчав математику в Буджі, а під час широких подорожей він дізнався про переваги індуїстсько-арабської системи числення.

У 1202 році, повернувшись до Італії, Фібоначчі задокументував те, що він дізнався у "Liber Abaci" («Книга Абака » ). Роблячи це, він популяризував використання в Європі індуїстсько-арабських цифр.

Послідовність чисел Фібоначчі

У "Свободі Абасі" Фібоначчі описав числовий ряд, який тепер названий його ім'ям. У послідовності чисел Фібоначчі після 0 і 1 кожне число є сумою двох попередніх чисел. Отже, послідовність така: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 і так далі, що поширюється на нескінченність. Кожне число приблизно в 1, 618 разів більше попереднього числа.

Золоте співвідношення

Ця цифра - 1.618 - називається Фі або Золотим співвідношенням. Інверсія 1, 618 дорівнює 0, 618. Золоте співвідношення загадково часто з'являється в природному світі, архітектурі, образотворчому мистецтві та біології. Наприклад, це співвідношення спостерігалося в Парфеноні, Мона-Лізі Леонардо да Вінчі, соняшниках, пелюстках троянд, раковинах молюсків, гілках дерев, обличчях людини, давньогрецьких вазах і навіть спіральних галактиках космосу.

Рівні Фібоначчі, які використовуються на фінансових ринках

Рівні, які використовуються в ретрансляції Фібоначчі в контексті торгівлі, не є числами в послідовності; натомість вони отримані з математичних співвідношень між числами в послідовності. Основа "золотого" співвідношення Фібоначчі 61, 8% походить від ділення числа в ряду Фібоначчі на число, яке слідує за ним.

Наприклад, 89/144 = 0, 6180. Коефіцієнт 38, 2% отриманий від ділення числа в ряду Фібоначчі на число два місця праворуч. Наприклад: 89/233 = 0, 3819. Коефіцієнт 23, 6% походить від ділення числа в ряду Фібоначчі на число три місця праворуч. Наприклад: 89/377 = 0, 2360.

Рівні коригування Фібоначчі зображуються, беручи високі та низькі точки на графіку та маркуючи ключові співвідношення Фібоначчі 23, 6%, 38, 2% та 61, 8% горизонтально для отримання сітки. Ці горизонтальні лінії використовуються для визначення можливих точок зміни ціни.

Рівень корекції 50% зазвичай включається в сітку рівнів Фібоначчі, яку можна намалювати за допомогою програмного забезпечення для графіків. Незважаючи на те, що рівень корекції на 50% не базується на цифрі Фібоначчі, він широко розглядається як важливий потенціал розвороту, особливо визнаний у Теорії Дау, а також у роботі В. Д. Ганна.

Рівні рекреації Фібоначчі як частина торгової стратегії

Відстеження Фібоначчі часто використовується як частина тренд-трейдингової стратегії. У цьому сценарії торговці спостерігають за відновленням, яке відбувається в межах тенденції, і намагаються зробити записи з низьким рівнем ризику у напрямку початкового тренду, використовуючи рівні Фібоначчі. Торговці, що використовують цю стратегію, передбачають, що ціна має велику ймовірність відхилення від рівнів Фібоначчі назад у напрямку початкової тенденції.

Наприклад, на денній графіку EUR / USD нижче, ми бачимо, що в травні 2014 року почався великий спад (точка А). Потім ціна знизилася в червні (точка В) і відсунулася вгору до приблизно 38, 2% рівня корекції Фібоначчі вниз вниз (точка С).

Рисунок 1: Щоденне графік відновлення Фібоначчі EUR / USD. Діаграма надана TradingView.

У цьому випадку рівень 38, 2% був би відмінним місцем для виходу на коротку позицію, щоб скористатися продовженням спаду, який розпочався в травні. Немає сумнівів, що багато торговців також спостерігали за рівнем відновлення на 50% та 61, 8%, але в цьому випадку ринок був недостатньо бичачим, щоб досягти цих показників. Натомість курс EUR / USD знизився, відновивши низхідний тренд та вивівши попередній мінімум досить текучим рухом.

Майте на увазі, що ймовірність зміни сторони збільшується, якщо є злиття технічних сигналів, коли ціна досягне рівня Фібоначчі. Інші популярні технічні показники, які використовуються спільно з рівнями Фібоначчі, включають схеми підсвічників, трендові лінії, обсяг, коливання імпульсу та ковзні середні. Більша кількість підтверджуючих показників у грі прирівнюється до більш міцного сигналу реверсу.

Ретрансляція Фібоначчі використовується для різних фінансових інструментів, включаючи акції, товари та валюту. Вони також використовуються на декількох часових межах. Однак, як і для інших технічних показників, прогнозоване значення пропорційне використаному часовому періоду, при цьому більша вага надається більш тривалим часовим рамкам. Так, наприклад, 38% -ве відновлення на тижневому графіку є набагато важливішим технічним рівнем, ніж 38% -ве відновлення на п'ятихвилинній графіку.

Використання розширень Фібоначчі

Хоча рівні корекції Фібоначчі можна використовувати для прогнозування потенційних областей підтримки чи опору, де торговці можуть вийти на ринок з надією досягти відновлення початкової тенденції, розширення Фібоначчі можуть компліментувати цю стратегію, даючи трейдерам цілі прибутку на основі Фібоначчі. Розширення Фібоначчі складаються з рівнів, що виходять за рамки стандартного 100% рівня і можуть бути використані трейдерами для проектування областей, які роблять хороші потенційні виходи для своїх торгів у напрямку тенденції. Основні рівні розширення Фібоначчі становлять 161, 8%, 261, 8% та 423, 6%.

Давайте розглянемо приклад тут, використовуючи ту саму денну графік EUR / USD:

Малюнок 2: Щоденна діаграма EUR / USD з розширенням Фібоначчі. Діаграма надана TradingView.

Дивлячись на рівень розширення Фібоначчі, накреслений на діаграмі EUR / USD вище, ми можемо побачити, що потенційна цінова ціна для торговця, який утримує коротку позицію від 38% корекції, описаної раніше, лежить нижче на рівні 161, 8% при 1, 3315.

Суть

Рівні коригування Фібоначчі часто відзначають точки звороту з невимовною точністю. Однак торгувати ними складніше, ніж виглядають в ретроспективі. Рівні найкраще використовувати в якості інструменту в рамках більш широкої стратегії, яка шукає злиття декількох показників для виявлення потенційних обернених областей, що пропонують торгові позиції з низьким рівнем ризику та високим потенціалом.