Основні показники стратегії масштабування торгівлі

Скальпери прагнуть отримати прибуток від невеликих ринкових рухів, скориставшись тикерною стрічкою, яка ніколи не стоїть на місці протягом дня ринку. Протягом багатьох років ця натовп, що стрімко бавився, покладався на екрани ставок / запитів 2-го рівня, щоб знайти сигнали покупки та продажу, зчитування дисбалансів попиту та пропозиції подалі від Національної найкращої пропозиції та пропозицій (NBBO) або ціни та прохання, яку бачить середня людина . Вони купуватимуть, коли попит встановлюється на стороні торгів, або продають, коли пропозиція встановлюється на запиті, бронюючи прибуток чи збиток хвилин пізніше, як тільки збалансовані умови повертаються до розвороту.

Ця методологія працює на наших сучасних електронних ринках менш надійно з трьох причин. По-перше, книга замовлень назавжди викреслилася після спалаху 2010 року, оскільки в цей хаотичний день глибокі постійні доручення були спрямовані на знищення, змушуючи керівників фондів утримувати їх поза ринком або виконувати їх на вторинних майданчиках.

По-друге, високочастотна торгівля (HFT) зараз домінує у внутрішньоденних транзакціях, створюючи дивовижні коливання даних, що підриває інтерпретацію глибини ринку. Нарешті, більшість торгів зараз відбувається від бірж у темних пулах, які не звітують у режимі реального часу.

Ключові вивезення

• Скальпери прагнуть отримати прибуток від невеликих ринкових рухів, скориставшись тикерною стрічкою, яка ніколи не стоїть на місці протягом дня ринку.
• Скальпери можуть вирішити виклик цієї епохи за допомогою трьох технічних показників, налаштованих на короткострокові можливості.
• Ви будете знати, що такі умови існують, коли ви отримуєте збитки в більшій швидкості, ніж зазвичай на типовій кривій прибутку та збитків.

Скальпери можуть вирішити виклик цієї епохи за допомогою трьох технічних показників, налаштованих на короткострокові можливості. Сигнали, які використовуються цими інструментами в режимі реального часу, аналогічні сигналам, що використовуються для довгострокових ринкових стратегій, але замість цього вони застосовуються до двохвилинних графіків. Вони найкраще працюють, коли сильно тренд або сильно обмежена дія контролює стрічку внутрішньої доби; вони не так добре працюють в періоди конфлікту чи плутанини.

Ви будете знати, що такі умови існують, коли ви отримуєте збитки в більшій швидкості, ніж зазвичай на типовій кривій прибутку та збитків. Детальніше про такі сигнали читайте далі.

Середня стратегія введення стрічки

Розмістіть 5-8-13 простих ковзних середніх комбінацій (SMA) на двохвилинній діаграмі, щоб визначити сильні тенденції, які можна купувати чи продавати коротко на зустрічних гойдалках, а також отримувати попередження про майбутні зміни тренда, неминучі типовий день ринку. Цю стратегію торгівлі шкірою голови легко освоїти. 5-8-13 стрічка буде вирівнюватись, вказуючи вище чи нижче, під час сильних тенденцій, які підтримують ціни, приклеєні до 5 або 8-барних SMA.

Проникнення в 13-барний SMA сигнал зменшується, що сприяє діапазону або перетворенню. Під час цих перепадів діапазону стрічка розгладжується, і ціна може часто перетинати стрічку. Потім скальпер спостерігає за вирівнюванням, стрічки повертаються вище або нижче і розтікаються, показуючи більше місця між кожною лінією. Цей крихітний малюнок запускає короткий сигнал про покупку або продаж.

Стратегія виходу щодо відносної сили / слабкості

Як скальпер знає, коли брати прибуток чи скоротити збитки "> Стохастика та 13-барний 3-стандартне відхилення (SD) діапазон Боллінгера, що використовується в поєднанні зі стрічковими сигналами на двоххвилинних діаграмах, добре працює на активно торгуваних ринках, як індекс фонди, компоненти Dow та інші широко поширені проблеми, такі як Apple Inc. (AAPL).

Найкращі стрічкові торги, створені, коли Stochastics стає вище від рівня перепродажів або нижче від рівня перекуплення. Так само потрібен негайний вихід, коли індикатор перетинається і котиться до вашої позиції після вигідної тяги.

Час виходу точніше, спостерігаючи за взаємодією смуги з ціною. Візьміть прибуток від проникнення в групи, оскільки вони передбачають, що тенденція сповільниться або буде зворотна; стратегії скальпінгу не можуть дозволити собі залишатися за допомогою ретрансляції будь-якого роду. Крім того, прийміть своєчасний вихід, якщо цінова тяга не досягне групи, але Стохастика перекидається, що говорить вам вийти.

Коли вам буде комфортно з робочим процесом та взаємодією між технічними елементами, сміливо регулюйте стандартне відхилення вище 4SD або нижче 2SD для врахування щоденних змін летючості. А ще краще накладіть додаткові смуги на поточну діаграму, щоб ви отримали більшу різноманітність сигналів.

Масштабування кількох діаграм

Нарешті, складіть 15-хвилинну діаграму без індикаторів, щоб відстежувати фонові умови, які можуть вплинути на ефективність вашої внутрішньої роботи. Додайте три рядки: один для початкового друку та два для високого та низького діапазону торгів, який було налаштовано протягом перших 45 - 90 хвилин сесії. Слідкуйте за ціновими діями на цих рівнях, оскільки вони також встановлюватимуть масштабні двохвилинні сигнали купівлі чи продажу. Насправді ви побачите, що ваш найбільший прибуток протягом торгового дня приходить, коли скальпи вирівнюються з рівнями підтримки та опору на 15-хвилинній, 60-хвилинній або щоденній графіках.

Суть

Скальпери більше не можуть довіряти аналізу глибини ринку в режимі реального часу, щоб отримати сигнали купівлі та продажу, необхідні для бронювання кількох невеликих прибутків у типовий торговий день. На щастя, вони можуть адаптуватися до сучасного електронного середовища та використовувати переглянуті вище технічні показники, які налаштовані на дуже малі часові рамки. (Про пов’язане читання див. У розділі "Зовнішній вигляд та вимкнення масштабування форекс")