5-хвилинна стратегія торгівлі

Деякі торговці надзвичайно терплячі і люблять чекати ідеального налаштування, тоді як іншим потрібно побачити, як цей рух відбудеться швидко, або вони відмовляться від своїх позицій. Ці нетерплячі душі роблять ідеальних трейдерів імпульсу, тому що вони чекають, поки ринок матиме достатньо сил, щоб підштовхнути валюту в потрібному напрямку і накопичувати оберти в надії на надію на продовження руху. Однак, як тільки цей хід виявить ознаки втрати сили, нетерплячий трейдер імпульсу також стане першим, хто стрибнув на кораблі. Тому справжня стратегія імпульсу повинна мати чіткі правила виходу, щоб захистити прибуток, і в той же час мати можливість їздити якнайбільше з ходу розширення.

У цій статті ми розглянемо стратегію, яка робить саме це: п'ятихвилинну торгівлю Momo.

Що таке Момо?

П’ятихвилинна Momo Trade шукає імпульс або «momo» сплескується на дуже короткострокових (п’ятихвилинних) діаграмах. По-перше, торговці лежать на двох показниках, першим з яких є 20-періодова експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA). EMA обрана за простою ковзною середньою, оскільки вона надає більшу вагу останнім рухам, що потрібно для швидких імпульсних торгів. Ковзна середня використовується для визначення тенденції. Другий показник, який слід використовувати, - це гістологічна дивергенція ковзної середньої дивергенції (MACD), яка допомагає нам оцінити імпульс. Параметри для гістограми MACD є типовим типом, який перший EMA = 12, другий EMA = 26, сигнал EMA = 9, усі використовують ціну закриття.

Ця стратегія чекає зворотної торгівлі, але використовує її лише тоді, коли імпульс підтримує зворотний хід, достатній для створення більшого сплеску розширення. Позиція виходить у двох окремих сегментах; перший тайм допомагає нам зафіксувати виграші та гарантує, що ми ніколи не перетворюємо переможця в програв. Другий тайм дає нам змогу без ризику впіймати те, що може стати дуже великим рухом, оскільки зупинка вже перенесена до беззбитковості.

Правила тривалої торгівлі

1. Подивіться на те, що торги валютною парою нижче EMA та MACD за 20 періодів негативні.
2. Зачекайте, коли ціна перейде вище за 20-річну EMA, тоді переконайтесь, що MACD перебуває або перебуває в процесі переходу від негативного до позитивного, або перейшов на позитивну територію не більше ніж п’ять барів тому.
3. Довгі 10 піпсів над 20-кратною EMA.
4. Для агресивної торгівлі на п'ятихвилинній діаграмі поставте зупинку на низькому рівні. Для консервативної торгівлі поставте зупинку на 20 пунктів нижче 20-часової EMA.
5. Продати половину позиції при вході плюс сума ризику; перенести стоп на другу половину до беззбитковості.
6. Пройдіть по зупинці беззбитковою або 20-кратною EMA мінус 15 піпсів, залежно від того, що вище.

Правила короткої торгівлі

1. Шукайте, щоб валютна пара торгувала вище EMA та MACD за 20 періодів, щоб вони були позитивними.
2. Зачекайте, коли ціна перейде нижче 20-часової EMA; переконайтесь, що MACD перебуває або переходить з позитивного на негативне, або переходить на негативну територію не довше, ніж п’ять барів тому.
3. Коротко на 10 піпсів нижче 20-часової EMA.
4. Для агресивної торгівлі на п'ятихвилинній діаграмі зупиніться на гойдалки. Для консервативної торгівлі поставте зупинку на 20 пунктів вище 20-часової EMA
5. Придбайте назад половину позиції при вході за вирахуванням суми ризику та перенесіть стоп на другу половину до беззбитковості.
6. Остановка сліду нижньою беззбитковою або 20-кратною EMA плюс 15 піпсів

Довгі торги

Рисунок 1: П'ятихвилинна торгівля Momo, EUR / USD

Джерело: FXtrek Intellichart

Наш перший приклад на рисунку 1 - EUR / USD 16 березня 2006 р., Коли ми бачимо рух цін вище 20-річної EMA, коли гістограма MACD перетинає вище нульової лінії. Хоча було декілька випадків, коли ціна намагалася піднятись над 20-часовою ЕМА між 1:30 та 2:00 за тихоокеанським часом, торгівля в цей час не була запущена, оскільки гістограма MACD була нижче нульової лінії.

Ми чекали, коли гістограма MACD перетне нульову лінію, і коли це відбулося, торг був запущений у 1.2044. Вводимо в 1.2046 + 10 піпсов = 1.2056 із зупинкою на 1.2046 - 20 піпсов = 1.2026. Нашою першою ціллю було 1, 2056 + 30 піпсов = 1, 2084. Це спрацьовувало приблизно через дві з половиною години. Ми виходимо з половини позиції і відкладаємо решту половини на 20-кратну ЕМА мінус 15 піпсів. Врешті-решт, другий тайм закрився на рівні 1, 2157 о 21:35 за тихоокеанським часом та отримав загальний прибуток від торгівлі 65, 5 пунктів.

Малюнок 2: П'ятихвилинна торгівля Momo, USD / JPY

Джерело: FXtrek Intellichart

Наступний приклад, показаний на малюнку 2, - це USD / JPY 21 березня 2006 року, коли ми спостерігаємо рух цін вище 20-річної EMA. Як і в попередньому прикладі EUR / USD, також було декілька випадків, коли ціна переходила вище 20-періодної EMA безпосередньо перед нашою точкою входу, але ми не брали торгів, оскільки гістограма MACD була нижче нульової лінії.

MACD повернувся першим, тому ми дочекалися, коли ціна перетне EMA на 10 пунктів, і коли це відбулося, ми вступили в торг на рівні 116, 67 (EMA - 116, 57).

Математика трохи складніша на цьому. Зупинка знаходиться на 20-EMA мінус 20 піпсов або 116, 57 - 20 піпсів = 116, 37. Перша ціль - це запис плюс сума ризику, або 116, 67 + (116, 67– 116, 37) = 116, 97. Це спрацьовує через п'ять хвилин. Ми виходимо з половини позиції і відкладаємо решту половини на 20-кратну ЕМА мінус 15 піпсів. Зрештою, другий тайм закривається в 117.07 о 18:00 за стандартним загальним прибутком від торгівлі 35 пунктів. Хоча прибуток був не таким привабливим, як перша торгівля, на графіку показано чіткий і плавний хід, який свідчить про те, що цінова дія добре відповідає нашим правилам.

Короткі торги

Коротко кажучи, наш перший приклад - NZD / USD 20 березня 2006 року (рис. 3). Ми бачимо, що ціна є нижчою за 20-кратну EMA, але гістограма MACD все ще позитивна, тому ми чекаємо, коли вона перейде нижче нульової лінії через 25 хвилин. Потім наша торгівля запускається на рівні 0, 6294. Як і у попередньому прикладі USD / JPY, математика на цьому трохи заплутана, тому що перехресне значення ковзаючої середньої величини відбулося не одночасно, коли MACD рухався нижче нульової лінії, як це було зроблено в нашому першому прикладі EUR / USD. В результаті ми вводимо в 0, 6294.

Наша зупинка - 20-EMA плюс 20 піпсів. У той час 20-EMA була на рівні 0, 6301, так що наша ставка становить 0, 6291, а наша зупинка на 0, 6301 + 20 піпс = 0, 6321. Наша перша ціль - ціна входу за вирахуванням суми ризику або 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Через дві години ціль потрапила через удар, а зупинка другого тайму переміщена до беззбитковості. Потім ми переходимо до другої половини позиції 20-кратною EMA плюс 15 піпсів. Потім другий тайм закритий на рівні 0, 6262 о 7:10 за стандартним тиском, щоб отримати загальний прибуток від торгівлі 29, 5 пункти.

Рисунок 3: П’ятихвилинна торгівля Momo, NZD / USD

Джерело: FXtrek Intellichart

Приклад на рисунку 4 ґрунтується на можливості, яка була розроблена 10 березня 2006 року в GBP / USD. На графіку нижче ціна переходить нижче 20-часової EMA і ми чекаємо 10 хвилин, щоб гістограма MACD перейшла на негативну територію, тим самим запустивши наш порядок вступу на рівні 1, 7375. Виходячи з правил, наведених вище, як тільки торгується, ми зупиняємось на 20-EMA плюс 20 пунктів або 1.7385 + 20 = 1.7405. Наша перша ціль - це вхідна ціна за вирахуванням суми ризику, або 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Це спрацьовує незабаром після цього.

Потім ми переходимо до другої половини позиції 20-кратною EMA плюс 15 піпсів. Друга половина позиції врешті-решт закривається на рівні 1, 7268 о 14:35 за стандартним тижні, щоб отримати загальний прибуток від торгів 68, 5 пунктів. Досить випадково торг також був закритий в той самий момент, коли гістограма MACD перекинулася на позитивну територію.

Рисунок 4: П’ятихвилинна торгівля Momo, GBP / USD

Джерело: FXtrek Intellichart

Невдача в торгівлі Momo

Як бачимо, п'ятихвилинна Momo Trade є надзвичайно потужною стратегією для зйомки рухових кроків на основі імпульсу. Однак це не завжди працює, і важливо вивчити приклад того, де він не вдається, і зрозуміти, чому це відбувається.

Рисунок 5: П'ятихвилинна торгівля момо, EUR / CHF

Джерело: FXtrek Intellichart

Останній приклад п'ятихвилинної торгівлі Momo - EUR / CHF 21 березня 2006 р. На рисунку 5 ціна переходить нижче 20-періодної EMA, і ми чекаємо 20 хвилин, щоб гістограма MACD перейшла на негативну територію, поставивши наше замовлення на вхід за 1.5711 Ми зупиняємось на 20-EMA плюс 20 піпсів або 1.5721 + 20 = 1.5741. Наша перша ціль - це вхідна ціна за вирахуванням суми ризику або 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Ціна торгується до низького рівня 1, 5696, що недостатньо низько, щоб досягти нашого тригера. Потім він переходить до зворотного курсу, врешті-решт, вдаряючи про зупинку, спричиняючи загальну торгову втрату в 30 пунктів.

Торгуючи стратегією Momo на п'ять хвилин, найважливіше, на що слід бути обережним - це занадто вузькі або занадто широкі діапазони торгів. У тихі години торгівлі, коли ціна просто коливається в районі 20-ЕМА, гістограма MACD може повертатися вперед і назад, викликаючи багато помилкових сигналів. Крім того, якщо ця стратегія реалізується у валюті, сплаченій із занадто широким діапазоном торгів, зупинка може бути досягнута до того, як буде досягнуто ціль.

Суть

П’ятихвилинна Momo Trade дозволяє торговцям отримувати прибуток на коротких поривах, при цьому надаючи чіткі правила виходу, необхідні для захисту прибутку. (Для отримання додаткової інформації ознайомтеся з нашим покроковим інструментом Forex - від початкового до просунутого.)