Детренд

ВИЗНАЧЕННЯ Детренда

Зменшити модель прогнозування означає усунути наслідки накопичення наборів даних із тенденції показувати лише абсолютні зміни значень та дозволяти ідентифікувати потенційні циклічні закономірності. Це робиться за допомогою регресії та інших статистичних методик.

НАРУШЕННЯ Вниз Detrend

Різні сервісні графіки включають використання коливального цінового коливання, що дає трейдерам метод аналізу короткотермінових циклічних зразків. Ці схеми можуть бути використані для більш ефективного визначення основних поворотних моментів у довгостроковому циклі.

Приклад Detrending

Наприклад, часто ринкові імпульси нестимуть тенденції ціноутворення. Приблизно в 2011-2015 роках на ринках акцій США спостерігався великий тренд низької якості. Акції емітентів, які мали основи нижчої якості, ніж ваші класичні фірми з блакитними фішками, перевершували широкий запас. Ці дані, якщо їх не "уникнути" від моделей прогнозування, можуть створити помилкові позитиви для вершин ринку чи інших економічних поворотів.

Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.

Пов'язані умови

Визначення технічного аналізу Технічний аналіз - це торгова дисципліна, яка використовується для оцінки інвестицій та виявлення торгових можливостей шляхом аналізу статистичних тенденцій, зібраних в результаті торговельної діяльності, таких як рух цін та обсяг. докладніше Економетрика: що це означає і як це використовується Економетрика - це застосування статистичних та математичних моделей до економічних даних з метою перевірки теорій, гіпотез та тенденцій майбутнього. детальніше Визначення та використання обмеженого цінового осцилятора (DPO) Знижений ціновий осцилятор - це осцилятор, який усуває цінові тенденції, намагаючись оцінити тривалість цінових циклів від піку до піку чи корита до корита. Індикатор може сприяти торгівлі термінами. більше Гетероскдастичність У статистиці гетерокедастичність буває тоді, коли стандартні відхилення змінної, що відстежуються протягом певного часу, є непостійними. докладніше Що означає Авторегресивне значення? Статистична модель є автогресивною, якщо вона прогнозує майбутні значення на основі минулих значень (тобто прогнозування майбутніх цін акцій на основі минулих показників). детальніше Визначення кількісної торгівлі Кількісна торгівля складається з торгових стратегій, які спираються на математичні обчислення та скорочення числа, щоб визначити торгові можливості. більше Партнерські посилання