Торгівля Forex Мартингейлом

Вас зацікавила б торгова стратегія, яка практично на 100% вигідна? Дивно, але така стратегія існує і сягає 18 століття. Стратегія Мартингейла заснована на теорії ймовірностей, і якщо ваші кишені досить глибокі, вона має майже 100% успіх.

Стратегія Мартингейла найчастіше практикується в гральних залах казино в Лас-Вегасі. Це основна причина, чому в казино зараз є мінімальні ставки та максимуми, і чому колесо рулетки має два зелених маркера (0 та 00) на додаток до непарних чи парних ставок. Проблема цієї стратегії полягає в тому, що для досягнення 100% рентабельності вам потрібна значна грошова маса, а в деяких випадках кишені повинні бути нескінченно глибокими.

Стратегія мартингейла покладається на теорію середньої реверсії, тому без великої пропозиції грошей, які дадуть позитивні результати, потрібно терпіти пропущені угоди, які можуть збанкрутувати весь рахунок. Важливо також зазначити, що сума ризику, пов'язана з торгівлею, набагато більша, ніж потенційний приріст. Незважаючи на ці недоліки, існують способи вдосконалити стратегію мартінгале, щоб ви могли покращити свої шанси на успіх у цій дуже ризикованій та складній стратегії.

Що таке стратегія Мартингейла?

Популяризований у 18 столітті, мартингейл був введений французьким математиком Полом П'єром Леві. Спочатку мартингейл був типом стилю ставок, заснованого на передумові "подвоєння". Американський математик на ім'я Джозеф Лео Дуб продовжував роботу Леві над розробкою стратегії мартінгале, оскільки він прагнув спростувати можливість 100% вигідної стратегії ставок.

Механіка системи передбачає початкову ставку; однак, щоразу, коли ставка стає програшшою, ставка збільшується вдвічі, так що, враховуючи достатньо часу, одна виграшна торгівля становитиме всі попередні збитки. Наприклад, 0 і 00 на колесі рулетки були введені для порушення механіки мартінгале, даючи грі більше двох можливих результатів, окрім непарного проти парного чи червоного проти чорного. Це зробило довгострокову тривалість прибутку від використання мартингалу в рулеті негативною і, таким чином, знищила будь-який стимул для використання стратегії.

Щоб зрозуміти основи стратегії мартінгале, розглянемо приклад. Припустимо, у нас була монета і брали участь у грі на ставки будь-яких голів чи хвостів із стартовою ставкою 1 долар. Існує однакова ймовірність того, що монета приземлиться на голови чи хвости, і кожен фліп незалежний, це означає, що попередній фліп не впливає на результат наступного перевертання. Поки щоразу дотримуєтесь одного і того ж спрямованого погляду, ви, зрештою, отримавши нескінченну суму грошей, побачите землю монети на головах і відновите всі свої втрати плюс 1 долар. Стратегія базується на тому, що для обертання вашого рахунку потрібна лише одна торгівля.

Приклади стратегії Мартингейла в дії

Припустимо, що у вас є 10 доларів на ставку, починаючи з першого ставка в 1 долар. Ви робите ставку на голову, монета перевертається таким чином, і ви виграєте 1 долар, довівши свій капітал до 11 доларів. Кожен раз, коли ви досягаєте успіху, ви продовжуєте ставити той самий 1 долар, поки не програєте. Наступний фліп - програш, і ви повернете власний капітал свого рахунку до 10 доларів. При наступній ставці ви ставите 2 долари, сподіваючись, що якщо монета приземлиться на головах, ви відшкодуєте свої попередні втрати і зведете до нуля чистий прибуток і збитки. На жаль, він знову приземляється на хвости, і ви втрачаєте ще $ 2, знижуючи загальний капітал до 8 доларів. Отже, згідно зі стратегією мартінгале, при наступній ставці ви ставите вдвічі більше, ніж попередня сума - 4 долари. На щастя, ви потрапили до переможця і отримаєте 4 долари, що повертає ваш загальний капітал до 12 доларів. Як бачимо, вам знадобився один переможець, щоб повернути всі ваші попередні втрати.

Однак давайте розглянемо, що станеться, коли ти потрапив у програш:

Знову ж таки, у вас є 10 доларів, щоб ставити, при цьому стартова ставка становить 1 долар. У цьому випадку ви негайно програєте першій ставці і знизите баланс до 9 доларів. Ви подвоюєте ставку на наступну ставку, програєте знову і отримуєте 7 доларів. За третьою ставкою, ваша ставка становить до 4 доларів, і ваша програшна смуга продовжується, знижуючи вас до 3 доларів. У вас не вистачає грошей, щоб подвоїтись, і найкраще, що ви можете зробити, це зробити ставку на все. Якщо ви програєте, ви знижуєтесь до нуля, і навіть якщо ви виграєте, ви все ще далекі від початкового стартового капіталу в 10 доларів.

Торговельне застосування стратегії Мартингейла

Ви можете подумати, що довга низка втрат, як, наприклад, у наведеному вище прикладі, представляла б надзвичайно невдачу. Але коли ви торгуєте валютами, вони мають тенденцію, і тенденції можуть тривати дуже довго. Головне, що стосується мартінгале, коли застосовується до торгів, полягає в тому, що, "подвоївшись", ви значно знизите середню ціну входу. У наведеному нижче прикладі, на двох лотах вам потрібно EUR / USD, щоб з'їхати з 1, 226 до 1, 264, щоб вирівняти. Оскільки ціна знижується, і ви додаєте чотири лоти, вам потрібно лише згуртуватися до 1, 2625 замість 1, 264, щоб вирівняти. Чим більше лотів ви додасте, тим нижча середня ціна входу. Навіть незважаючи на те, що ви можете втратити 100 пунктів на першій партії EUR / USD, якщо ціна сягає 1.255, вам потрібна лише валютна пара, щоб з'їхати до 1.2569, щоб пробити.

Це також наочний приклад того, чому потрібні значні обсяги капіталу. Якщо у вас є лише 5000 доларів, щоб торгувати, ви б збанкрутували, перш ніж навіть змогли побачити, що курс євро / долар сягає 1.255. Зрештою, валюта може обернутися, але недоліком стратегії мартингейла є те, що у вас може не вистачити грошей, щоб тримати вас на ринку досить довго, щоб побачити це.

Чому Мартингейл працює краще з FX

Однією з причин стратегія мартінгале настільки популярна на валютному ринку, тому що, на відміну від акцій, валюти рідко опускаються до нуля. Хоча компанії легко можуть збанкрутувати, країни не можуть. Будуть часи, коли валюта знецінюється, але навіть у випадках різкого зниження її значення ніколи не досягає нуля. Не неможливо, що валюта може досягти нуля, але те, що потрібно, щоб це сталося, був би глобальним економічним кошмаром.

Ринок іноземних валют також пропонує одну унікальну перевагу, яка робить його більш привабливим для торговців, які мають капітал, дотримуватися стратегії мартінгале: можливість заробляти відсотки дозволяє трейдерам компенсувати частину своїх втрат за рахунок процентного доходу. Це означає, що проникливий трейдер-мартингейл може захотіти торгувати стратегією лише на валютних парах у бік позитивної оцінки. Іншими словами, вони купували б валюту з високою процентною ставкою і заробляли б на них, одночасно продаючи валюту з низькою процентною ставкою. При великій кількості лотів прибуток від відсотків може бути дуже значним і може працювати над зниженням середньої ціни на вхід.

Суть

Необхідна велика обережність тим, хто намагається практикувати стратегію мартінгале, настільки ж привабливою, як це може здатися деяким торговцям. Основна проблема цієї стратегії полягає в тому, що, здавалося б, надійні торги можуть підірвати ваш рахунок, перш ніж ви зможете отримати прибуток або навіть відшкодувати свої втрати. Зрештою, торговці повинні запитати, чи готові вони втратити більшу частину власного рахунку на одній торгівлі. Зважаючи на те, що вони повинні робити це для отримання значно менших прибутків, багато хто вважає, що стратегія торгівлі мартінгалом пропонує більше ризику, ніж винагороди.