Принципово зважений індекс
Фундаментально зважений індекс - це тип індексу власного капіталу, в якому компоненти вибираються на основі фундаментальних критеріїв на відміну від ринкової капіталізації. Принципово зважені індекси можуть будувати свою структуру на основі ряду основних показників, таких як дохід, ставки дивідендів, прибуток або балансова вартість. Принципово зважені індекси дають орієнтир для пасивно керованих коштів, що пропонуються інвесторам, які прагнуть отримати акції на основі основних характеристик.
Принципово зважений індекс пояснив
Принципово зважені індекси виросли з інтересу інвесторів до пасивного управління. Вони стали більш розповсюдженими у 2004 році після того, як дослідження щодо них були запроваджені дослідницькими філіями. Інтерес до принципово зважених індексів продовжує зростати, оскільки все більше фондових компаній створили індивідуальні індекси, що представляють конкретні інвестиційні аспекти інвестиційного ринку.
Пасивно керовані принципово зважені індекси є частиною нової хвилі пропозицій трекерних фондів. Індивідуальні трекерні фонди - це пасивно керовані індексні фонди, що виходять за межі основних індексних пропозицій, прагнучи повторити індивідуальні індекси, побудовані на основі широкого спектру характеристик.
Принципово зважені індекси - це одні з найвизначніших індивідуальних індексів, які використовуються пасивно керованими трекерськими фондами. Компанії, що займаються фондами, часто створюють власний індивідуальний базовий індекс для того, щоб створити навколо нього реплікуваний портфель для випуску громадськості у вигляді структурованого фонду. Використовуючи спеціально налаштовані принципово зважені індекси, інвестиційні компанії можуть значно знизити витрати та покращити ефективність за рахунок зниження трансакційних витрат та щорічного збалансування.
Прихильники цих індексів стверджують, що вони можуть запропонувати більш високу потенційну віддачу на основі сукупних фундаментальних заходів ринку проти ринкової капіталізації. По всій галузі їх можна побудувати, використовуючи широкий спектр фундаментальних факторів, які історично виявилися успішними показниками для визначення найбільш ефективних інвестицій у часі.
FTSE RAFI - принципово зважені показники
Фондова біржа Financial Times (FTSE) у партнерстві з дослідницькими філіями має багато принципово зважених індексів. Індекси зважуються за допомогою основних факторів, таких як сукупні дивіденди грошових коштів, вільний грошовий потік, загальний обсяг продажів та вартість власного капіталу.
Інвеско FTSE RAFI US 1000 ETF - один фонд, керований індексом FTSE RAFI. Фонд прагне повторити вміст та ефективність індексу FTSE RAFI US 1000.
Індивідуальні пропозиції фонду
Wisdom Tree - один із постачальників фондів, який взяв на себе керівництво пропонуючи принципово зважені власні індекси. Внутрішні ETF-акції якості власного капіталу фірми пропонують інвесторам три портфельні портфелі індексованого пасивного управління, включаючи: Фонд зростання дивідендів якості WisdomTree в США (DGRW), Фонд зростання дивідендів з низьким рівнем якості WisdomTree США (DGRS) та Фонд прибутковості акціонерів США WisdomTree (QSY) .
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.