Стохастичне моделювання
Стохастичне моделювання - це форма фінансової моделі, яка використовується для сприяння прийняттю інвестиційних рішень. Цей тип моделювання прогнозує ймовірність різних результатів за різних умов, використовуючи випадкові величини.
Стохастичне моделювання представляє дані та прогнозує результати, які враховують певні рівні непередбачуваності чи випадковості. Компанії багатьох галузей промисловості можуть використовувати стохастичне моделювання для вдосконалення ділової практики та підвищення прибутковості. У секторі фінансових послуг планувальники, аналітики та керівники портфелів використовують стохастичне моделювання для управління своїми активами та пасивами та оптимізації свого портфеля.
Розуміння стохастичного моделювання: Постійне проти змінного
Щоб зрозуміти поняття стохастичного моделювання, допомагає порівняти його з його протилежним, детермінованим моделюванням.
Детерміноване моделювання дає постійні результати
Детерміноване моделювання дає однакові точні результати для певного набору входів, незалежно від того, скільки разів ви перераховували модель. Тут відомі математичні властивості. Жоден з них не є випадковим, і є лише один набір конкретних значень і лише одна відповідь або рішення проблеми. У детермінованій моделі невизначені фактори зовнішні для моделі.
Стохастичне моделювання дає змінні результати
Стохастичне моделювання, з іншого боку, по своїй суті випадкове, і в модель вбудовані невизначені фактори. Модель дає багато відповідей, оцінок та результатів, як-от додавання змінних до складної математичної задачі, щоб побачити їх різний вплив на рішення. Потім той самий процес повторюється багато разів за різних сценаріїв.
Хто використовує стохастичне моделювання?
Стохастичне моделювання використовується в різних галузях по всьому світу. Наприклад, галузь страхування в значній мірі покладається на стохастичне моделювання, щоб передбачити, як будуть виглядати баланси компаній у певній точці в майбутньому. Інші сектори, галузі та дисципліни, які залежать від стохастичного моделювання, включають інвестиції в акції, статистику, лінгвістику, біологію та квантову фізику.
[Важливо: Стохастична модель включає в себе випадкові величини для отримання багатьох різних результатів при різних умовах.]
Приклад стохастичного моделювання у фінансових послугах
Як це використовується в інвестиційній галузі
Стохастичні інвестиційні моделі намагаються прогнозувати коливання цін, прибутковості активів та класів активів - таких як облігації та акції - з часом. Моделювання Монте-Карло - один із прикладів стохастичної моделі; він може імітувати, як може працювати портфель на основі розподілу вірогідності окремих фондових доходів.
Основний інструмент у прийнятті фінансових рішень
Значення стохастичного моделювання у фінансах велике та далекосяжне. Вибираючи інвестиційні засоби, важливо мати можливість переглядати різноманітні результати за різних факторів та умов. У деяких галузях успіх компанії або смерть можуть навіть залежати від цього.
У світі, що постійно змінюється, нові змінні можуть вступити в гру в будь-який час, що може вплинути на рішення накопичувача. Отже, фахівці з фінансів часто керують стохастичними моделями сотні чи навіть тисячі разів, що пропонує численні потенційні рішення, щоб допомогти прийняти цільові рішення.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.