Теорія ігор та бізнес

Теорія ігор колись була визнана революційним міждисциплінарним явищем, що поєднує психологію, математику, філософію та широкий спектр інших наукових областей. Близько 20 теоретиків ігор отримали Нобелівську меморіальну премію з економічних наук за внесок у цю дисципліну; але поза академічним рівнем теорія ігор насправді застосовна в сучасному світі?

Так!

Теорія ігор у діловому світі

Класичний приклад теорії ігор у світі бізнесу виникає при аналізі економічного середовища, що характеризується олігополією. У конкурентних компаній є можливість прийняти основну структуру ціноутворення, погоджену іншими компаніями, або ввести графік нижчих цін. Незважаючи на те, що нам спільно цікавити співпрацю з конкурентами, наступний логічний процес роздумів призводить до дефолту фірм. Як результат, всі гірші. Хоча це досить базовий сценарій, аналіз рішень вплинув на загальне ділове середовище і є основним фактором використання контрактів на відповідність.

Теорія ігор розгалужилася, щоб охопити багато інших дисциплін бізнесу. Від оптимальних стратегій маркетингової кампанії до ведення військових рішень, ідеальної тактики аукціону та стилів голосування теорія ігор забезпечує гіпотетичну основу з матеріальними наслідками. Наприклад, фармацевтичні компанії послідовно стикаються з рішеннями про те, чи потрібно продавати продукт негайно і отримати конкурентну перевагу перед конкуруючими фірмами чи продовжити термін випробування препарату. Якщо компанія-банкрут ліквідується, а її активи продаються на аукціон, який ідеальний підхід до аукціону? Який найкращий спосіб структурувати графіки голосування через проксі? Оскільки в цих рішеннях беруть участь численні сторони, теорія ігор є основою для раціонального прийняття рішень.

Рівновага Неша

Рівновага Неша - важливе поняття в теорії ігор, що стосується стабільного стану в грі, коли жоден гравець не може отримати перевагу шляхом односторонньої зміни своєї стратегії, припускаючи, що інші учасники також не змінюють своїх стратегій. Рівновага Неша забезпечує концепцію рішення в некооперативній грі. Теорія використовується в економіці та інших дисциплінах. Він названий на честь Джона Неша, який отримав Нобеля в 1994 році за свою роботу.

Одним з найбільш поширених прикладів рівноваги Неша є дилема в'язня. У цій грі допитуються двоє підозрюваних в окремих кімнатах одночасно. Кожному підозрюваному пропонується зменшений вирок, якщо він зізнається і відмовиться від іншого підозрюваного. Важливий елемент - якщо обидва зізнаються, вони отримують більш тривалий вирок, ніж якщо жоден підозрюваний нічого не сказав. Математичне рішення, представлене як матриця можливих результатів, показує, що логічно обидва підозрювані зізнаються у злочині. Зважаючи на те, що підозрюваний в іншій кімнаті найкращим варіантом є зізнання, підозрюваний логічно зізнається. Таким чином, ця гра має єдину рівновагу Неша обох підозрюваних, які зізналися у злочині. Дилема в'язня - це гра, яка не співпрацює, оскільки підозрювані не можуть передати свої наміри один одному.

Ще одна важлива концепція, ігри з нульовою сумою, також випливала з оригінальних ідей, представлених в теорії ігор та рівновазі Неша. По суті, будь-які кількісно оцінені вигоди однією стороною дорівнюють втратам іншої сторони. Свопи, форварди, опціони та інші фінансові інструменти часто описуються як інструменти "нульової суми", коріння яких виходить із концепції, яка зараз здається далекою.