Як обчислюється відсоток за перекидання?

На ринку форекс усі торги мають бути урегульовані протягом двох робочих днів. Трейдери, які хочуть розширити свої позиції, не вимагаючи їх врегулювання, повинні закрити свої позиції до 17:00 у східний стандартний час у день розрахунків і повторно відкрити їх наступного дня торгів. Це витісняє розрахунки ще на два торгові дні. Ця стратегія, яка називається перекиданням, створюється за допомогою угоди про своп, і вона приносить кошти або прибуток для трейдера, залежно від переважаючих процентних ставок.

Ринок форекс працює з валютними парами і котирується у перерахунку на котирувану валюту порівняно з базовою валютою. Інвестор позичає гроші на придбання іншої валюти, а відсотки виплачуються за позикову валюту і заробляються на придбану валюту, чистий ефект якої - відсоток перекидання.

Розрахунок відсотків за переплату

Для підрахунку відсотків за перекидання нам потрібні короткострокові процентні ставки по обох валютах, поточний курс валютної пари та кількість придбаної валютної пари. Наприклад, припустимо, що інвестору належить 10 000 CAD / USD. Поточний обмінний курс становить 0, 9155, короткострокова процентна ставка на канадський долар (базову валюту) становить 4, 25%, а короткострокова процентна ставка на долар США (валюта, котирувана) - 3, 5%. У цьому випадку відсоток за перекидання становить 22, 44 дол. США [{10 000 х (4, 25% - 3, 5%)} / (365 х 0, 9155)].

Кількість придбаних одиниць використовується, оскільки це кількість володіє одиницями. Короткострокові процентні ставки використовуються, оскільки це процентні ставки за валютами, що використовуються в валютній парі. Інвестор у нашому прикладі володіє канадськими доларами, тож він заробляє 4, 25%, але повинен сплатити позикову ставку в доларі США 3, 5%. Добуток різниці в чисельнику рівняння ділиться на добуток обмінного курсу і 365, оскільки це ставить наш чисельник на щоденну цифру. Якщо, з іншого боку, короткострокова процентна ставка по базовій валюті нижча за короткострокову процентну ставку по позиковій валюті, процентна ставка, що повертається, буде негативною цифрою, що спричинить зменшення вартості рахунку інвестора . Відсотки від перекидання можна уникнути, зайнявши закриту позицію на валютній парі.