Важливість повторної перевірки торгових стратегій

Бектестинг - ключовий компонент ефективного розвитку торгової системи. Це здійснюється шляхом реконструкції з історичними даними торгів, які мали б місце в минулому, використовуючи правила, визначені певною стратегією. Результат пропонує статистику для оцінки ефективності стратегії.

Основна теорія полягає в тому, що будь-яка стратегія, яка добре працювала в минулому, швидше за все, спрацює в майбутньому, і, навпаки, будь-яка стратегія, яка в минулому погано працювала, швидше за все, буде працювати в майбутньому. У цій статті розглядається, які програми використовуються при повторному тестуванні, які дані отримуються та як використовувати їх для використання.

Як повторно протестувати торгову стратегію за допомогою даних та інструментів

Повторне тестування може надати безліч цінних статистичних відгуків про дану систему. Деякі універсальні статистичні дані про повторну перевірку включають:

• Чистий прибуток чи збиток: Чистий відсоток, отриманий або втрачений
• Міри нестабільності: Максимальний відсоток перевернутого та зворотного боків
• Середні показники: Процентний приріст та середня втрата, середні утримувані бари
• Експозиція: Відсоток вкладеного капіталу (або піддається впливу ринку)
• Коефіцієнти: коефіцієнт виграшів до втрат
• Щорічна віддача: відсоткове повернення за рік
• Прибутковість з урахуванням ризику: відсоткова віддача як функція ризику

Програмне забезпечення для повторної перевірки

Зазвичай програмне забезпечення для повторної перевірки має два важливі екрани. Перший дозволяє трейдеру налаштувати параметри для повторної перевірки. Ці налаштування включають все, від періоду часу до витрат на комісію. Ось приклад такого екрану в AmiBroker:

Другий екран - фактичний звіт про результати повторної перевірки. Тут ви можете знайти вищезгадану статистику. Знову ось приклад цього екрану в AmiBroker:

Загалом, більшість торгових програм містить подібні елементи. Деякі програми високого класу також включають додаткові функції для автоматичного розміщення позицій, оптимізацію та інші більш вдосконалені функції.

10 правил зворотної перевірки стратегій торгівлі

Є багато факторів, на які слід звернути увагу, коли трейдери проводять повторну перевірку стратегій торгівлі. Ось перелік найважливіших речей, які слід пам’ятати під час повторного тестування:

1. Враховуйте широкі тенденції на ринку у часові рамки, за якими була випробувана дана стратегія. Наприклад, якщо стратегія була протестована лише з 1999 по 2000 рік, вона може не спричинити успіх на ринку ведмедів. Часто корисно проводити повторну перевірку протягом тривалого часу, яка охоплює кілька різних типів ринкових умов.
2. Враховуйте Всесвіт, в якому відбулися протестування. Наприклад, якщо широка ринкова система тестується у Всесвіті, що складається з технічних запасів, вона може не мати успіху в різних секторах. Як правило, якщо стратегія орієнтована на певний жанр запасу, обмежте Всесвіт саме цим жанром; у всіх інших випадках підтримуйте великий Всесвіт для тестування.
3. Заходи з нестабільності надзвичайно важливі для розгляду при розробці торгової системи. Особливо це стосується позикових рахунків, які піддаються маржинальним вимогам, якщо їхній капітал опускається нижче певного моменту. Трейдери повинні прагнути зберегти низьку мінливість, щоб зменшити ризик та забезпечити легший перехід даного запасу та поза ним.
4. Середня кількість проведених барів також дуже важливо спостерігати при розробці торгової системи. Хоча більшість програм для повторної перевірки включає витрати на комісію в остаточних розрахунках, це не означає, що ви повинні ігнорувати цю статистику. Якщо можливо, підвищення середньої кількості утримуваних барів може зменшити комісійні витрати та підвищити загальну віддачу.
5. Експозиція - меч з двома кінцями. Підвищена експозиція може призвести до отримання більших прибутків або більших збитків, тоді як зниження експозиції означає зниження прибутку або менші збитки. Загалом, це гарна ідея тримати експозицію нижче 70%, щоб знизити ризик та забезпечити легший перехід до та поза наявним запасом.
6. Статистика середнього прибутку / збитку в поєднанні зі співвідношенням виграш-виграш може бути корисною для визначення оптимального розміру позиції та управління грошима за допомогою таких методів, як Критерій Келлі. Трейдери можуть зайняти більші позиції та зменшити комісійні витрати, збільшивши їх середній прибуток та збільшивши коефіцієнт виграш-виграш.
7. Щорічна віддача використовується як інструмент для порівняння віддачі системи від інших інвестиційних місць. Важливо не тільки переглянути загальну річну віддачу, але й врахувати підвищений або знижений ризик. Це можна зробити, переглянувши прибутковість, скориговану на ризик, яка враховує різні фактори ризику. Перед прийняттям торгової системи вона повинна перевершити всі інші інвестиційні місця з рівним або меншим ризиком.
8. Налаштування зворотної перевірки є надзвичайно важливим. У багатьох додатках для повторного тестування вводяться суми комісійних, круглі (або дробові) розміри партії, розміри галочок, вимоги до маржі, відсоткові ставки, припущення про ковзання, правила розміру позиції, правила виходу з однакової смуги, (параметри зупинки) та багато іншого. Для отримання найбільш точних результатів повторного тестування важливо налаштувати ці налаштування, щоб імітувати брокера, який буде використовуватися, коли система активується.
9. Повторне тестування іноді може призвести до чогось відомого як надмірна оптимізація. Це умова, коли результати роботи налаштовані настільки високо, що минулі, що вони вже не такі точні в майбутньому. Як правило, добре застосовувати правила, що застосовуються до всіх запасів, або до вибраного набору цільових запасів, і вони не оптимізовані, наскільки правила не зрозумілі для творця.
10. Повторне тестування - це не завжди найточніший спосіб оцінити ефективність даної торгової системи. Іноді стратегії, які успішно працювали в минулому, не спрацьовують добре в сьогоденні. Минулі результати не свідчать про майбутні результати. Будьте впевнені, що торгуйте паперовою системою, яка була успішно протестована перед тим, як перейти наживо, щоб бути впевненою, що стратегія все ще застосовується на практиці.

Суть

Підтвердження тестування є одним з найважливіших аспектів розвитку торгової системи. Якщо створити та інтерпретувати належним чином, це може допомогти трейдерам оптимізувати та вдосконалити свої стратегії, знайти будь-які технічні чи теоретичні недоліки, а також здобути впевненість у своїй стратегії, перш ніж застосовувати її на реальних світових ринках.