Кельтнерський канал
Канал Keltner - це технічний індикатор на основі нестабільності, що складається з трьох окремих ліній. Середня лінія - це експоненціальна ковзаюча середня величина (EMA) ціни. Додаткові лінії розміщені вище та нижче EMA. Верхня смуга зазвичай встановлюється в два рази більше середнього істинного діапазону (ATR) над EMA, а нижня смуга зазвичай встановлюється в два рази більше ATR нижче EMA. Діапазони розширюються і скорочуються, оскільки мінливість (вимірюється ATR) розширюється і скорочується.
Оскільки більшість цінових дій буде охоплено у верхній та нижній смугах (канал), переміщення поза каналом може сигналізувати про зміни тренда або прискоренні тренду. Напрямок каналу, такий як вгору, вниз або вбік, також може допомогти визначити напрямок тренда активу.
Ключові вивезення
- EMA каналу Keltner зазвичай становить 20 періодів, хоча це можна регулювати за бажанням.
- Верхня та нижня смуги, як правило, встановлюються в два рази більше ATR вище та нижче EMA, хоча множник також може бути налаштований на основі особистих переваг. Більший множник призведе до більш широкого каналу.
- Ціна, що досягає верхньої смуги, є бичачою, тоді як досягає нижньої смуги - ведмежа. Досягнення групи може свідчити про триваючу тенденцію в цьому напрямку.
- Кут каналу також допомагає визначити напрямок тренда. Коли канал нахилений вгору, ціна зростає. Коли канал нахилений вниз, ціна падає. Якщо канал рухається вбік, ціна також була.
- Ціна також може коливатися між верхньою та нижньою смугами. Коли це відбувається, верхня смуга сприймається як опір, а нижня - опора.
Формула для каналу Кельтнера є
Середня лінія каналу Keltner = Верхня смуга каналу EMAKeltner = EMA + 2 Lower Нижня смуга каналу ATRKeltner = EMA − 2 ∗ ATR } = EMA \\ & \ текст {верхній діапазон каналу Keltner} = EMA + 2 * ATR \\ & \ текст {нижній діапазон каналу Keltner} = EMA - 2 * ATR \\ & \ textbf {де:} \\ & EMA = \ text {Експоненціальна ковзаюча середня величина (як правило, протягом 20 періодів)} \\ & ATR = \ текст {Середній істинний діапазон (як правило, протягом 10 або 20 періодів)} \ кінець {вирівняний} Середня лінія каналу Keltner = Середня смуга каналу EMAKeltner = EMA + 2 Lower нижня смуга каналу ATRKeltner = EMA − 2 ∗ ATR: EMA = Експоненціальна ковзаюча середня величина (як правило, протягом 20 періодів)
Як розрахувати канали Кельтнера
- Обчисліть EMA для активу, виходячи з останніх 20 періодів або кількості бажаних періодів.
- Обчисліть ATR активу на основі останніх 20 періодів або кількості бажаних періодів.
- Помножте ATR на два (або потрібний множник), а потім додайте це число до значення EMA, щоб отримати верхнє значення смуги.
- Помножте ATR на два (або потрібний множник), а потім відніміть це число від EMA, щоб отримати нижнє значення смуги.
- Повторіть всі кроки після закінчення кожного періоду.
Про що вам говорить канал Keltner ">
Канал Кельтнера вперше був введений Честером Кельтнером у 1960-х роках. Оригінальна формула використовувала прості ковзні середні значення (SMA) та високий-низький ціновий діапазон для обчислення діапазонів. У 1980-х роках була введена нова формула, яка використовувала ATR. Сьогодні широко використовується метод ATR.
Канали Keltner мають багаторазове використання. Спосіб їх використання значною мірою залежатиме від налаштувань, якими користується трейдер. Більш довгий EMA буде означати більше відставання в індикаторі, тому канали не реагуватимуть так швидко на зміни цін. Коротше EMA означатиме, що групи швидко реагують на зміни цін, але ускладнюватимуть визначення справжнього напряму тренда.
Більший множник ATR для створення смуг означатиме більший канал. Ціна вдарить до гуртів рідше. Менший множник означає, що смуги будуть ближче один до одного, і ціна буде досягати або перевищувати смуги частіше.
Користувачі можуть налаштувати свої канали Keltner будь-яким способом, маючи на увазі наступні потенційні можливості.
Кут каналу допомагає визначити напрямок тренда. Канал, що зростає, означає, що ціна зростає, тоді як канал, що падає або вбік, означає, що ціна падає або рухається набік відповідно.
Зростання ціни вище верхньої смуги показує силу ціни. Це ще один показник того, що висхідний тренд відтворюється, особливо якщо канал спрямований вгору.
Падіння нижче нижньої смуги показує слабкість ціни. Це свідчить про спадний тренд, особливо якщо канал спрямований вниз.
Якщо ціна постійно досягає верхньої смуги, але не нижньої, коли ціна, нарешті, досягає нижньої смуги, це може бути ознакою того, що висхідний тренд втрачає оберти.
Якщо ціна постійно досягає нижньої смуги, але не верхньої, коли ціна, нарешті, досягає верхньої смуги, це може бути сигналом про те, що спадний тренд наближається до кінця.
Ціна також може коливатися між верхньою та нижньою смугами. У таких випадках, торговці можуть використовувати групи як підтримку та опір. Вони можуть виглядати, щоб купити, коли ціна досягне нижньої межі, а потім знову почне збільшуватися вище. Вони можуть виглядати продати або коротко після того, як ціна знову почне падати після досягнення верхньої смуги.
Після бокового періоду, якщо ціна знизиться вище або нижче каналу, і канал почне накладати кут так само, це може сигналізувати про те, що в цьому напрямку прориву йде нова тенденція.
Різниця між каналом Келтнера та смугами Боллінгера
Ці два показники досить схожі. Канали Keltner використовують ATR для обчислення верхніх і смуг. Діапазони Боллінгера замість цього використовують стандартне відхилення. Інтерпретація показників аналогічна, хоча, оскільки розрахунки різні, два показники можуть надавати дещо різні інформації або торгові сигнали.
Обмеження використання каналів Keltner
Корисність каналів Keltner багато в чому залежить від використовуваних налаштувань. Торговці спочатку повинні вирішити, як вони хочуть використовувати індикатор, а потім встановити його, щоб допомогти досягти цієї мети. Деякі з застосувань каналів Keltner, розглянутих вище, не спрацюють, якщо смуги занадто вузькі або занадто далеко одна від одної.
Діапазони також не можуть виступати як підтримка чи опір, і вони можуть здатися, що вони мають мало можливостей прогнозування взагалі. Це може бути пов'язано з обраними налаштуваннями, але також немає доказів того, що ціна, що рухається двома ATR або потрапляє на одну з смуг, призведе до торгівельної можливості або до чогось значного.
Хоча канали Keltner можуть допомогти визначити напрямок тренду і навіть надати деякі торгові сигнали, їх найкраще використовувати в поєднанні з аналізом цінових дій, основ, якщо торгувати на довгострокову перспективу та іншими технічними показниками.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.