Реалізація ринку та як їх помітити

Захоплення тенденцій руху на акціях чи іншому активі може бути прибутковою, але все ж таки потрапляють у розворот - те, чого бояться більшість трендівних трейдерів. Зворот - це коли напрямок тренда змінюється. Можливість виявити потенційне розвороту сигналізує трейдеру про те, щоб вийти з торгівлі, коли умови вже не виглядають сприятливими. Зворотні сигнали можуть також використовуватися для запуску нових торгів, оскільки відміна може спричинити запуск нової тенденції.

Ключові вивезення

• Відмотка суші - це технічний зразок, який може використовуватися як система раннього попередження для виявлення потенційних змін у напрямку ринку.
• Коли модель з'являється у спаді, вона попереджає торговців про потенційну можливість придбати коротку позицію або вийти з короткої позиції.
• Коли модель з'являється у висхідній тенденції, вона попереджає торговців про потенційну можливість продати довгу позицію або навіть придбати коротку позицію.

Шаблон повернення суші рулону

У своїй книзі «Логічний торговець» Марк Фішер розповідає про методи визначення потенційних ринкових вершин і дон. Хоча вони служать тій самій цілі, що і голова та плечі, або подвійні шаблони верхнього / нижнього діаграм, обговорені в семінарній роботі Енциклопедії шаблонів Томаса Булковського, методи Фішера швидше подають сигнали, забезпечуючи раннє попередження про можливі зміни в напрямку поточної тенденції.

Одна техніка, яку Фішер називає «суші-рулет», не має нічого спільного з їжею, за винятком того, що вона була задумана під час обіду, де ряд торговців обговорювали налаштування ринку. Він визначає це як період у 10 барів, коли перші п’ять (всередині барів) обмежені у вузькому діапазоні максимумів і мінімумів, а другі п'ять (зовнішні бруски) охоплюють першу п’ять як з більш високим, так і з нижчим низьким. Шаблон схожий на ведмежий або бичачий поглинаючий малюнок, за винятком того, що замість візерунка з двох одинарних брусків він складається з декількох смуг.

Коли шаблон рулону суші виявляється у спадному стані, він попереджає про можливе перевернення тренда, показуючи потенційну можливість придбати або вийти з короткої позиції.

Якщо це відбувається під час висхідного тренду, трейдер може продати довгу позицію або, можливо, увійти в коротку позицію.

Поки Фішер обговорює шаблони з п’ятьма або десятьма балками, кількість або тривалість брусків не встановлюються в камені. Трюк полягає у визначенні схеми, що складається з кількості внутрішніх і зовнішніх барів, які найкраще підходять до обраного запасу або товару, використовуючи часові рамки, що відповідають загальному бажаному часу в торгівлі.

Друга модель розвороту трендів, яку рекомендує Фішер, - це для довгострокового трейдера і називається тижнем зовнішнього розвороту. В основному, це суші, за винятком того, що він використовує щоденні дані, починаючи з понеділка і закінчуючи в п’ятницю. Це займає в цілому 10 днів і відбувається, коли за п'ятиденною торгівлею протягом тижня негайно слідує зовнішня або захоплююча тиждень з більш високим і нижчим мінімумом.

Тестування розвороту суші

Було проведено випробування на композиційному індексі Nasdaq, щоб перевірити, чи зможе ця модель допомогти визначити переломні періоди протягом 14-річного періоду між 1990 та 2004 роками. Підводячи подвоєння періоду зовнішнього зворотного тижня до двох 10-денних барних послідовностей, сигнали були рідше, але виявилися більш надійними. Побудова діаграми полягала у використанні двох торгових тижнів назад до спини, так що наша модель розпочалася в понеділок і склала в середньому чотири тижні. Ми називали цю закономірність переворотом всередині / зовні (RIOR).

Кожна двотижнева частина шаблону (два бари на тижневому графіку, що еквівалентно 10 торговим дням) окреслюється прямокутником. Пурпурові трендові лінії показують домінуючу тенденцію. Шаблон часто виступає хорошим підтвердженням того, що тенденція змінилася і невдовзі після неї відбудеться розрив лінії тренда.

Після формування шаблону стоп-втрати можуть бути розміщені вище шаблону для коротких торгів або нижче шаблону для довгих торгів.

Тест проводився, виходячи з того, як прокатка внутрішньої та зовнішньої реверсії (RIOR) для входу та виходу з довгих позицій зробила б порівняно з інвестором, що використовує стратегію купівлі-утримання. Навіть незважаючи на те, що композиція Nasdaq досягла 5132 року в березні 2000 року, через майже 80% виправлення, яке було подано після покупки 2 січня 1990 року та тримання до кінця тестового періоду 30 січня 2004 року, все одно буде заробив інвестора викупки 1585 балів за 3567 торгових днів (14, 1 року). Інвестор заробив би середній річний прибуток 10, 66%.

Торговець, який вступив у довгу позицію в день відкриття за сигналом купівлі RIOR (21 день шаблону) і продав на відкритій день наступного дня після сигналу продажу, уклав би свою першу торгів у січні. 29 січня 1991 р. Та завершив останню торгівлю 30 січня 2004 р. (Із припиненням випробування). Цей торговець здійснив би загалом 11 торгів і був на ринку за 1 977 торгових днів (7, 9 років) або 55, 4% часу. Однак торговець зробив би це значно краще, захопивши загалом 3, 531, 94 бала або 225% стратегії купівлі-продажу. Якщо врахувати час на ринку, річний прибуток трейдера RIOR склав би 29, 31%, не враховуючи витрат на комісії. Це досить суттєва різниця.

Тест був проведений за допомогою методу обертання суші-рулонів проти традиційної стратегії купівлі-утримання при здійсненні торгів на Nasdaq Composite протягом 14-річного періоду. Повернення методу повернення суші було 29, 31%, тоді як покупка та утримання повернула лише 10, 66%.

Використання даних за тиждень

Цей же тест був проведений на Nasdaq Composite Index, використовуючи дані за тиждень, тобто використовуючи дані 10 тижнів замість 10-ти днів (або двох тижнів), що використовуються вище. Цього разу перший або внутрішній прямокутник було встановлено на 10 тижнів, а другий або зовнішній прямокутник на вісім тижнів, оскільки ця комбінація виявилася кращою для отримання сигналів продажу, ніж два п’яти тижневі прямокутники або два прямокутники 10 тижнів.

Загалом було сформовано п’ять сигналів, а прибуток становив 2923, 77 балів. Торговець був би на ринку 381 (7, 3 років) із загальної кількості 713, 4 тижнів (14, 1 року) або 53% часу. Це спрацьовує до річної віддачі в розмірі 21, 46%. Щотижнева система RIOR є хорошою первинною торговою системою, але, мабуть, найцінніша в наданні резервних сигналів щоденній системі, обговореній вище.

Підтвердження зміни тренда

Незалежно від того, використовуються 10-хвилинні або щотижневі бари, система тендерних зворотних трендів добре працювала в тестах, принаймні, протягом періоду тестування, що включало як істотне зростання, так і спадний тренд.

Будь-який індикатор, який використовується незалежно, може призвести до неприємностей торговця. Один стовп технічного аналізу - важливість підтвердження. Техніка торгівлі набагато надійніша, коли є вторинний індикатор, який використовується для підтвердження сигналів.

Зважаючи на ризик, намагаючись вибрати верхню або нижню частину ринку, важливо, щоб мінімум, трейдер використовував перерву в трендовій лінії для підтвердження сигналу і завжди використовував стоп-лосс у випадку, якщо він чи вона помиляється. У наших тестах показник відносної міцності (RSI) також дав хороше підтвердження у багатьох точках звороту на шляху негативного розбіжності.

Звороти спричинені переміщенням до нових максимумів чи мінімумів. Отже, ці шаблони будуть продовжувати розігруватися на ринку вперед. Слідкуйте за тими моделями, а також за підтвердженням інших показників, на поточних графіках цін.

Використання технічного індикатора без підтвердження запропонованої ним інформації є рецептом неприємностей. Завжди перевіряйте надійність торгового інструменту, використовуючи вторинну техніку для підтвердження сигналів.

Суть

Терміни торгів для вступу на ринкові дні і виходу на вершинах завжди будуть ризикувати. Такі методи, як рулон суші, поза тиждень розвороту та перекидання всередину / зовні звороту, коли вони використовуються разом із індикатором підтвердження, можуть бути дуже корисними торговими стратегіями, які допоможуть торговцю максимально збільшити та захистити його важко зароблений прибуток.