Динамічний показник McGinley
Динамічний показник McGinley - це тип ковзної середньої величини, який був розроблений для того, щоб відстежувати ринок краще, ніж існуючі показники ковзних середніх. Це технічний показник, який вдосконалюється при переміщенні середніх ліній, регулюючи зрушення ринкової швидкості. Джон Р. Мак-Гінлі, ринковий технік, - винахідник однойменного показника.
Ключові вивезення
- Динамічний показник McGinley - це тип ковзної середньої величини, який був розроблений для відстеження ринку краще, ніж існуючі показники ковзних середніх.
- Індикатор McGinley Dynamic вирішує проблему зміни швидкості ринку, включивши в свою формулу коефіцієнт автоматичного регулювання, який прискорює або уповільнює показник, що рухається, або змінюється на ринках.
- Індикатор McGinley Dynamic покращується при звичайних ковзаючих середніх значеннях, зводячи до мінімуму розмежування цін і летючі дробовики, щоб більш точно відобразити цінову дію.
Розуміння динамічного показника МакГінлі
Індикатор McGinley Dynamic намагається вирішити проблему, властиву ковзаючим середнім значенням, які використовують фіксовану тривалість часу. Основна проблема полягає в тому, що ринок, будучи прекрасним механізмом дисконтування, який він є, реагує на події зі швидкістю, з якою ковзний середній не зможе впоратися. Це питання називається відставання, і не існує типу ковзної середньої, будь то проста, експоненціальна або зважена середня середня, на що це не впливає. Зрозуміло, що це поставить під сумнів надійність цієї ковзної середньої. Індикатор McGinley Dynamic враховує зміни швидкості на ринку (отже, "динамічний" ), щоб показати плавнішу, більш чуйну, рухливу середню лінію.
Швидкість ринку не відповідає; він часто прискорюється і сповільнюється. Традиційні ковзаючі середні значення, такі як проста ковзаюча середня або експоненціальна ковзаюча середня, не враховують цієї ринкової характеристики. Індикатор McGinley Dynamic вирішує цю проблему, включивши в свою формулу автоматичний коефіцієнт згладжування для адаптації до ринкових кроків. Це прискорює або уповільнює показник в тенденціях, або в діапазоні, на ринках.
Це не означає, що вищезазначене питання відставання було ліквідовано, лише те, що реакція на рух на ринку відбувається швидше. Ключовим моментом, який слід зазначити, є те, що завдяки своїй постійній згладжуванню вона буде більш ринковою, ніж інші ковзаючі середні. Користувач може налаштувати цей показник шляхом вибору кількості періодів (N).
Динамічний показник McGinley (MD) = MD [1] + Ціна - MD [1] N ∗ (PriceMD [1]) 4 де: MD [1] = значення MD попереднього періодуЦена = поточна ціна цінних паперів \ початок {узгоджено} & \ textbf {McGinley Dynamic Indicator} \ mathbf {(MD)} \\ & \ qquad \ mathbf {= MD} _ {\ mathbf {[1]}} \ mathbf {+} \ frac {\ textbf {Ціна} \ - \ \ textbf {MD} _ {\ mathbf {[1]}}} {\ mathbf {N ^ *} \ зліва (\ frac {\ textbf {Ціна}} {\ mathbf {MD} _ {\ mathbf {[1 ]}}} \ право) ^ 4} \\ & \ textbf {де:} \\ & MD _ {[1]} = MD \ текст {значення попереднього періоду} \\ & \ текст {Ціна} = \ текст { Поточна ціна безпеки} \\ & N = \ текст {кількість періодів} \ кінець {вирівняно} Динамічний показник McGinley (MD) = MD [1] + N ∗ (MD [1] Ціна) 4Ціна - MD [1 ] Де: MD [1] = значення MD попереднього періодуPrice = поточна ціна цінних паперів
Індикатор покращується при звичайних ковзаючих середніх значеннях, мінімізуючи розмежування цін і летючі батоги, щоб більш точно відобразити цінову дію. Формула дозволяє прискорити або уповільнити показник McGinley Dynamic, що базується виключно на русі цін цінних паперів.
Навіть незважаючи на те, що торговці можуть використовувати лінію для прийняття рішень про купівлю або продаж, первісний намір Макгінлі для його показника полягав у зменшенні відставання між показником і ринком. Логіка полягає в тому, що швидше відстежувати ковзну середню буде більш достовірною при формуванні торгових сигналів.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.