Міф про коефіцієнт прибутку / втрат

Торгуючи на ринку форекс або інших ринках, нам часто говорять про загальну стратегію управління грошима, яка вимагає, щоб середній прибуток був більше, ніж середній збиток на торг. Неважко припустити, що такі загальні поради повинні бути правдивими. Однак, якщо ми глибше подивимось на взаємозв'язок між прибутком і збитком, то зрозуміло, що "старі", загальноприйняті ідеї, можливо, потребуватимуть коригування.

Коефіцієнт прибутку / втрат

Коефіцієнт прибутку / збитку відноситься до розміру середнього прибутку порівняно з розміром середнього збитку на торг. Наприклад, якщо ваш очікуваний прибуток становить 900 доларів США, а очікуваний збиток становить 300 доларів для конкретної торгівлі, співвідношення прибутку / збитку становить 3: 1 - що становить 900 доларів, поділене на 300 доларів.

Багато торгових книг та «гуру» виступають за співвідношення прибутку / збитку щонайменше 2: 1 або 3: 1, а це означає, що на кожні 200 або 300 доларів, які ви робите за торгівлю, ваші потенційні збитки мають бути обмежені на рівні 100 доларів.

На перший погляд, більшість людей погодиться з цією рекомендацією. Зрештою, чи не слід зберігати будь-які потенційні збитки якомога меншими, а будь-який потенційний прибуток бути максимально великим? Відповідь не завжди. Насправді ця поширена порада може ввести в оману і може завдати шкоди вашому торговому рахунку.

Посібник щодо бланкетного співвідношення прибутку / збитку принаймні 2: 1 або 3: 1 на торг є надто спрощеним, оскільки він не враховує практичних реалій ринку форекс (чи будь-яких інших ринків), торгівлю фізичної особи. стиль та середній коефіцієнт середньої прибутковості для однієї торгівлі (APPT), який також називають статистичною тривалістю.

Важливість середньої прибутковості на торг

Середня прибутковість на торг (APPT) в основному відноситься до середньої суми, яку ви можете розраховувати на виграш або програш за торг. Більшість людей настільки зосереджені або на балансуванні співвідношень прибутку / збитків, або на точності їх торгового підходу, що вони не знають, що існує більша картина: Ваша торгова ефективність багато в чому залежить від Вашого APPT.

Це формула середньої прибутковості на торг:

APPT = (PW × AW) - (PL × AL) де: PW = Ймовірність winAW = Середній winPL = Імовірність втрат \ початок {вирівняно} & APPT \ = \ (PW \ раз AW) \ - \ (PL \ раз AL) \\ & \ textbf {де:} \\ & PW \ = \ \ текст {ймовірність виграшу} \\ & AW \ = \ \ текст {середній виграш} \\ & PL \ = \ \ текст {ймовірність втрати} \ \ & AL \ = \ \ текст {Середня втрата} \ кінець {вирівняно} APPT = (PW × AW) - (PL × AL) де: PW = Ймовірність winAW = Середня winPL = Імовірність втрати

Давайте вивчимо APPT наступних гіпотетичних сценаріїв:

Сценарій A:

Скажімо, що з 10 торгів, які ви розміщуєте, ви отримуєте прибуток на трьох з них, і втрату ви реалізуєте на семи. Ваша ймовірність виграшу для цього становить 30%, або 0, 3, тоді як ваша ймовірність втрати становить 70%, або 0, 7. Ваша середня виграшна торгівля становить 600 доларів, а середня втрата - 300 доларів.

У цьому сценарії APPT:

(0, 3 × 600 доларів) - (0, 7 × 300 доларів) = - 30 доларів (0, 3 \ раз \ 600 доларів) - (0, 7 \ раз \ $ 300) = - \ 30 доларів (0, 3 × 600 доларів) - (0, 7 × 300 доларів) = - 30 доларів США

Як бачите, APPT - це від’ємне число, що означає, що за кожну торгівлю, яку ви розміщуєте, ви, ймовірно, втратите 30 доларів. Це втрачає пропозицію!

Незважаючи на те, що коефіцієнт прибутку / збитку становить 2: 1, цей торговий підхід виробляє виграшні торги лише 30% часу, що нівелює передбачувану вигоду від співвідношення прибутку / збитку 2: 1.

Сценарій B:

Тепер давайте вивчимо APPT торгового підходу, який має співвідношення прибутку / збитку 1: 3, але має більше виграшних торгів, ніж програш. Скажімо, з 10 торгів, які ви здійснюєте, ви отримуєте прибуток на восьми, і ви реалізуєте збиток за двома угодами.

Ось APPT:

(0, 8 × 100 $) - (0, 2 × $ 300) = 20 $ (0, 8 \ раз \ $ 100) - (0, 2 \ раз \ $ 300) = \ 20 $ (0, 8 × 100 $) - (0, 2 × $ 300) = 20 $

У цьому випадку, навіть якщо цей торговий підхід має співвідношення прибуток / збиток 1: 3, APPT є позитивним, що означає, що ви можете отримувати прибуток з часом.

Багато способів стати прибутковим

Торгуючи на ринку форекс, не існує єдиного розміру управління грошима або торгового підходу. Традиційні поради, такі як переконання, що ваш прибуток перевищує ваші збитки за абсолютну торгівлю, не має великого значення в реальному торговому світі, якщо у вас немає високої ймовірності здійснення виграшної торгівлі. Важливо, що ваша APPT виходить позитивною і що ваш загальний прибуток перевищує ваші загальні збитки.