Індекс негативного обсягу (NVI)
Індекс негативного обсягу - це рядок технічної індикації, який інтегрує обсяг і ціну, щоб графічно показати, як на цінові зміни впливають дні зменшення обсягу.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВНИЗ негативного індексу гучності (NVI)
Індекс негативної гучності (NVI) може використовуватися разом із індексом позитивного об'єму (PVI). Обидва індекси вперше були розроблені Полом Дайсартом у 1930-х роках та здобули популярність у 1970-х роках після висвітлення у книзі Нормана Фосбека під назвою "Логіка фондового ринку".
Індекси позитивного та негативного обсягу - це тенденції, які можуть допомогти інвестору слідкувати за тим, як змінюється ціна цінних паперів при впливі на обсяг. Позитивні та негативні показники індексу гучності зазвичай доступні через найсучасніші програми технічного графічного графіку, такі як MetaStock та EquityFeedWorkstation. Модні лінії зазвичай додаються нижче, ніж візерунок свічників, подібний до візуалізації діаграм гучності. Теорія навколо індексів позитивного та негативного обсягу підказує. Тенденційні лінії індексу негативного обсягу потенційно можуть бути найкращою лінією для наступних основних, рухливих грошей, що характеризуються інституційними інвесторами. Позитивні лінії індексу позитивного індексу зазвичай ширше асоціюються з великими тенденціями впливу на обсяг ринку, на які, як відомо, сильніше впливають як розумні торговці грошима, так і шум.
Розрахунки індексу негативного обсягу
Розрахунок NVI залежить від того, наскільки обсяг за один день порівнюється з обсягом торгів за попередній день. NVI зміниться лише тоді, коли обсяг зменшиться з одного дня на інший. Таким чином, якщо об'єм струму більший, змін не буде. Якщо обсяг нижче попереднього дня, то NVI обчислюється за допомогою наступного рівняння:
NVI = PNVI + (TCP - YCPYCP × PNVI) де: PNVI = Попередній NVITCP = Сьогоднішня ціна закриттяYCP = Вчорашня ціна закриття \ початок {вирівняний} & \ текст {NVI} = \ текст {PNVI} + \ зліва (\ frac {\ текст {TCP} - \ текст {YCP}} {\ текст {YCP}} \ раз \ текст {PNVI} \ справа) \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {PNVI = Попередній NVI} \\ & \ текст {TCP = Сьогоднішня ціна закриття} \\ & \ текст {YCP = Вчорашня ціна закриття} \\ \ кінець {вирівняно} NVI = PNVI + (YCPTCP - YCP × PNVI), де: PNVI = Попередній NVITCP = Закриття сьогодні priceYCP = Вчорашня ціна закриття
Якщо NVI вище, це означає, що ціна зростає зі зменшенням обсягу. Якщо NVI нижчий, це означає, що ціна зменшується, оскільки менше інвесторів торгує цінними паперами.
Розрахунок PVI залежить від аналогічних змінних до NVI. Якщо поточний обсяг більший, ніж об'єм попереднього дня, PVI = Попередній PVI + {[(Сьогоднішня ціна закриття-Ціна вчорашнього закриття / Вчорашня ціна закриття)] x Попередній PVI}. Якщо поточний об'єм нижче, ніж об'єм попереднього дня, PVI не змінюється. Якщо PVI вище, це означає, що ціна набирає великі обсяги. Якщо PVI нижче, це означає, що ціна знижується з великим обсягом. Як правило, PVI побачить значні зміни, коли з'являться несподівані новини про компанію, що спричиняє великий обсяг торгів.
Висновки та теорія розумних грошей
NVI може бути корисним після того, як ціна знизиться від великого обсягу торгів. Дні з низьким обсягом можуть показувати, як інституційні гроші та основні інвестори торгують цінними паперами. Як правило, найкраще слідкувати за NVI та PVI разом, оскільки вони в цілому представляють, як на ціну впливає обсяг.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.