Переобладнання
Що таке Overfitting?Поміщення - це помилка моделювання, яка виникає, коли функція занадто тісно підходить до обмеженого набору точок даних. Переоснащення моделі зазвичай набуває форми створення надмірно складної моделі для пояснення ідіосинкразії у досліджуваних даних.
Насправді дані, які часто вивчаються, мають певну ступінь помилки або випадкового шуму всередині неї. Таким чином, спроба зробити модель занадто тісною, щоб злегка неточні дані можуть заразити модель суттєвими помилками та зменшити її прогнозовану потужність.
[Важливо: Фінансові фахівці повинні завжди знати про небезпеку перевиконання моделі на основі обмежених даних.]
Розуміння перевиконання
Наприклад, поширеною проблемою є використання комп’ютерних алгоритмів для пошуку обширних баз даних історичних ринкових даних з метою пошуку шаблонів. З огляду на достатню кількість досліджень, часто можна розробити розроблені теореми, які, здається, з великою точністю прогнозують такі речі, як прибуток на фондовому ринку.
Однак, якщо застосовуватись до даних, що не належать до вибірки, такі теореми, ймовірно, можуть виявитися лише надмірною придатністю моделі до того, що насправді було лише випадковим явищем. У всіх випадках важливо протестувати модель на даних, які знаходяться за межами вибірки, яка використовується для її розробки.
Ключові вивезення
- Поміщення - це помилка моделювання, яка виникає, коли функція занадто тісно підходить до обмеженого набору точок даних.
- Фінансові професіонали завжди повинні знати про небезпеку перевиконання моделі на основі обмежених даних.