Коефіцієнт нестабільності
Коефіцієнт нестабільності - це технічний захід, який використовується для виявлення цінових моделей та проривів. У технічному аналізі він використовує справжній діапазон, щоб зрозуміти, як ціна цінних паперів рухається в поточний день порівняно з минулою мінливістю.
НАРУШЕННЯ ВНИЗ
Коефіцієнт нестабільності - це міра, яка допомагає інвесторам стежити за мінливістю ціни акцій. Це один з небагатьох технічних показників, орієнтованих на мінливість. Загалом, стандартне відхилення, як правило, є одним з найпоширеніших заходів, що застосовуються для наступної мінливості. Стандартне відхилення є основою для декількох технічних каналів, включаючи смуги Боллінгера. Технічні аналітики використовують всебічні конвертні канали багатьох різних різновидів для визначення діапазонів цін і коливань, які допомагають привести до торгових сигналів. Історична мінливість - це ще одна загальна тенденція, яка може бути використана для слідування за нестабільністю.
Коефіцієнт нестабільності був розроблений для того, щоб сприяти аналізу волатильності цін. Розрахунки коефіцієнта нестабільності та коефіцієнта мінливості можуть бути різними. Для технічного аналізу Джек Швагер відомий тим, що ввів у свою книгу «Технічний аналіз» концепцію коефіцієнта мінливості.
Розрахунок коефіцієнта мінливості
Методологія Швагера для обчислення коефіцієнта мінливості ґрунтується на концепції справжнього діапазону, яку розробив і ввів Велльс Уайлдер, але має декілька ітерацій. Швагер обчислює коефіцієнт нестабільності з наступного:
VR = TTRATRwhere: VR = Коефіцієнт волатильностіTTR = Справжній діапазон дійсності сьогоднішнього дня = Макс − MinMax = Найвищий сьогоднішній день, вчорашній CloseMin = Нижній сьогоднішній день, вчорашній CloseATR = Середній істинний діапазон минулого періоду N-дня \ початок {вирівняний} & \ текст {VR} = \ frac {\ текст {TTR}} {\ текст {ATR}} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {VR} = \ текст {коефіцієнт волатильності} \\ & \ текст { TTR} = \ текст {Дійсний діапазон справжнього часу} \\ & \ текст {Дійсний діапазон справжнього часу} = \ текст {Макс. \\ & \ текст {Min} = \ текст {Низький сьогоднішній день, закриття вчора} \\ & \ текст {ATR} = \ текст {Середній істинний діапазон минулого N-денного періоду} \\ \ кінець {вирівняний} VR = ATRTTR де: VR = коефіцієнт волатильності
Інші ітерації коефіцієнта мінливості можуть включати в себе наступне:
VR = ∣TTR∣ATRwhere: | TTR | = Абсолютне значення MaxAbsolute Значення Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = Сьогоднішній HighTL = Сьогоднішній LowYC = Вчорашній час закриття \ почнеться> вирівнюється} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ текст {ATR}} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст TTR = \ текст {Абсолютне значення максимуму} \\ & \ текст {Абсолютне значення максимальної} = \ текст {TH} - \ текст {TL}, \ текст {TH} - \ текст {YC}, \ текст {YC} - \ текст {TL} \\ & \ текст {TH} = \ текст {сьогоднішній максимум} \ \ & \ текст {TL} = \ текст {Низький сьогодні} \\ & \ текст {YC} = \ текст {Закриття вчорашнього дня} \\ \ кінець {вирівняно} VR = ATR∣TTR∣ де: | TTR | = Абсолютне значення MaxAbsolute значення Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = сьогоднішній HighTL = сьогоднішній LowYC = вчорашній день закриття
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Експоненціальна середня середня величина істинного діапазону минулого N-денного періоду \ початок {вирівняний} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ текст {EMA}} \\ & \ textbf {де:} \\ & \ текст {EMA} = \ текст {Експоненціальна середня середня величина справжнього діапазону} \\ & \ текст {минулого N-денного періоду} \\ \ end {align} VR = EMA∣TTR∣, де: EMA = Експоненціальна середня ковзання істинного діапазону минулого N-денного періоду
Сигнали коефіцієнта нестабільності
Інвестори та торговці матимуть власні механізми для відстеження та виявлення закономірностей із коефіцієнта коливання. Зазвичай це співвідношення накреслюється як окремий рядок на технічній діаграмі або як накладка, або у власному вікні відображення.
Більш високий коефіцієнт волатильності буде сигналізувати про значну мінливість цін у поточному торговому дні. Загалом, мінливість може бути сигналом про порушення чи зміни, що впливають на ціну цінних паперів. Тому висока волатильність може призвести до нового тренду цінних паперів у позитивному чи негативному напрямку. Трейдери дотримуються мінливості та коефіцієнта мінливості разом з іншими схемами торгівлі, щоб допомогти підтвердити торговий сигнал для інвестицій.
Порівняйте інвестиційні рахунки Ім’я постачальника Опис Розкриття рекламодавця × Пропозиції, що з’являються в цій таблиці, є партнерствами, від яких Investopedia отримує компенсацію.