Використовуйте щотижневу стохастику, щоб витратити час на ринок

Цикли купівлі та продажу виявляють приховані наміри найбільших гравців ринку, оскільки вони беруть участь у макро стратегіях, що впливають на ціновий напрямок. Інвестори та торговці можуть ідентифікувати ці цикли за допомогою технічних інструментів, які вимірюють стійкість натискання на ці цикли, і можуть використовувати ці вимірювання, щоб передбачити, коли такі цикли будуть перевертатися від купівлі до продажу та навпаки. Ці природні ритми демонструють свою найбільшу силу в основних індексах та ф'ючерсних контрактах, які керують тисячами базових акцій, облігацій та форекс-схрещувань.

S&P-500, Nasdaq-100 і Russell-2000 служать цій цілі для широкого кошика акцій, перемелюючи цикли, що легко спостерігаються, що повідомляють учасникам, наскільки агресивними чи оборонними вони повинні бути під час вступу на ринковий день. (Див. Також: Вступ до індексів фондового ринку .)

Популярні інструменти аналізу, такі як стохастика та Wilders RSI, вимірюють ці імпульси, часто з вражаючою точністю. У свою чергу, інвестори та торговці можуть використовувати ці вимірювання для стратегій введення, виходу та управління ризиками, незалежно від того, чи зосереджені вони на внутрішньоденному, щоденному, щотижневому або навіть щомісячному періодах проведення. (Див. Також: Стохастика: точний показник купівлі та продажу .)

Стохастика

Торговець цінними паперами Джордж Лейн популяризував показник стохастики у 1950-х роках. Це оманливо проста формула, яка порівнює поточний ціновий бар із встановленим вибором максимумів і мінімумів. Можливо, завдяки своїй простоті багато техніків 21 століття не в змозі зрозуміти його величезну силу при прогнозуванні циклічних поворотів на покажчики та окремі інструменти. Це робить його майже ідеальним інструментом для деконструкції прихованих сил, які рухають сучасні ринки. Як завжди, розбір аналізу з декількох напрямків дає більш надійні результати, а стохастика найкраще працює в поєднанні з ціновими моделями, ковзаючими середніми та імпульсними інструментами, такими як розбіжність середньої конвергенції, що рухається середньою (MACD). (Див. Також: MACD та Stochastic: стратегія подвійного перехрестя .)

Стохастика визначає рівень перекупленості та перепродажів, коли цикли досягають своїх піків і готові до перекидання. Однак з досвіду ми знаємо, що ринки можуть залишатися перекупленими або перепроданими протягом тривалого періоду часу. Цей застереження бентежить учасників ринку, які шукають індикатори типу Holy Grail, які видають прості та однозначні сигнали у всіх випадках. Ця природна невизначеність вимагає конкретних цінових і часових фільтрів для покращення передбачуваності. Дві лінії, створені індикатором, служать цій цілі, затримуючи валідацію циклічних поворотів, поки вони не перетнуться на крайніх рівнях, а потім підняться до середини точки сітки аналізу.

Щотижневі цикли, зокрема, демонструють величезну цінність ринкових термінів як для основних інструментів, так і для окремих позицій. Стохастика майже не підлягає кулі, якщо мова йде про аналіз цього макроринку, особливо коли широкі середні показники підштовхують до ключових рівнів підтримки чи опору, а технічні працівники намагаються закликати до прориву чи невдачі, що спричинить суттєвий перелом. (Див. Також: Основи підтримки та опору .)

Інвестори та торговці мають велику ставку на ці точки перегину, коли вони вирішують, чи купувати в очікуванні прориву чи пробою, чи зникати в поточному напрямку та вступати в протилежну позицію, яка приносить прибуток під час зміни.

[Індикатор стохастики - один із багатьох інструментів, які можна використовувати для передбачення руху на ринку та розробки вашої торгової стратегії. Курс технічного аналізу в Академії Інвестопедії включає інтерактивний вміст та приклади реального світу для підвищення ваших навичок торгівлі.]

Давайте розглянемо два щотижневі програми стохастики, які можна використовувати для покращення термінів на ринку.

Хрести та підтвердження

Це серпневі вихідні, і ви переглядаєте прогрес ринку, щоб побачити, чи потрібні якісь коригування для вашої достатньої віддаленої експозиції. S&P-500 і Nasdaq-100 щойно досягли максимумів на ринку бика, але Russell-2000 малоефективний і потрапив у великий торговий діапазон. Стохастика на всіх трьох інструментах зросла до перекупленості. (Див. Також: Перекуплення або перепродаж: використовуйте індекс відносної сили, щоб дізнатися це .)

Не потрібно турбуватися, коли стохастика вперше піднімається над магічною лінією перекуплення. Насправді ринки часто резервують свої найсильніші вигоди, коли показники перемелюються на цих крайніх рівнях. Однак зараз вам пропонують сісти і приділити пильну увагу, оскільки ведмежий кросовер у новий цикл продажу тривалістю від 6 до 12 тижнів може вступити в будь-який час.

Наступна зміна технічних умов настає, коли стохастичні швидкі лінії (сині) перетинають повільні лінії (червоні) в перші два тижні вересня. Це запускає ранні попереджувальні сигнали для нових циклів продажу, які залишаться непідтвердженими до тих пір, поки швидкі лінії не піднімуться нижче рівня перекупленості та до середини точок сітки аналізу. Це відбувається швидко після кросоверів, що підтверджує початок нових циклів продажу.

Якщо ви торгуєте індексами безпосередньо через ф'ючерсні або біржові фонди (ETF), ці ведмежі сигнали слід використовувати для продажу довгих позицій або відкриття нових коротких продажів. Це інша історія, якщо ви займаєте позиції власного капіталу, оскільки вплив циклічних зворотів індексу залежить від кореляції, яка позначає тенденцію окремої акції до відповідності ціновому напрямку з найбільш пов'язаними індексами або індексами. Ваші позиції показують кореляцію, якщо спостерігається вирівнювання між тенденціями та моделями, якими ви торгуєте, та ціновими діями в основних показниках.

Наприклад, більшість запасів з невеликим ковпаком сильно співвідносяться з циклічними поворотами Russell-2000, що говорить про те, що ризик сильно зростає при триманні в протилежному напрямку кросовера. Це та ж історія з великими технологіями та Nasdaq-100, а також з фінансовими та S&P-500. Підсумок: Циклічні повороти - це зазвичай дзвінки для контролю за ризиком, будь то через виходи, зупинки, захист опцій або перестановку положення. (Докладніше див.: 4 причини, чому ринкова кореляція має значення .)

Щотижневі цикли та перехресна перевірка

Жоден показник не працює добре у вакуумі, і щотижнева стохастика не є винятком. Надійність за допомогою цього інструменту збільшується геометрично в поєднанні з ціновими моделями, аналізом Фібоначчі та ковзними середніми показниками. На додаток до підтвердження або спростування циклічних поворотів, додаткові інструменти визначають конкретні рівні, на яких друкуються проміжні вершини та днища, а також передбачують, наскільки далеко пройдуть нові імпульси для купівлі чи продажу, перш ніж зустрічаються імпульси.

На початку 2014 року акції Google досягли максимальних показників понад 600 доларів США та були продані, а щотижневі стохастики знижуються від рівня перекупленості. Через кілька тижнів він досяг перепроданих показань (A), тоді як ціна торгувала значно вище 50-тижневої експоненціальної ковзної середньої (EMA) близько 500 доларів. Індикатор перейшов на сторону купівлі у квітні (B) і загинув як штрих, тоді як спад продовжився на початку травня.

Потім акції підстрибували два тижні поспіль на 50-тижневій EMA, яка відповідала 50% -ному виправленню ралі в Фібоначчі. Швидка лінія стохастики (синя) піднялася над рівнем перепродажів протягом другого тижня тестування на ковзній середній, видаючи підтверджений сигнал покупки, який ідеально відповідав сильному відскоку, який додав близько 50 балів протягом наступних чотирьох тижнів.

Ризики використання щотижневих стохастик

Нарешті, розглянемо кілька ризиків у використанні щотижневих стохастик для ринкових термінів. Індикатор може викреслити коливання, які кидають виклик точному прогнозуванню, оскільки він може витратити місяці, не потрапляючи на перекуплені або перепродані сигнали. І навіть коли циклічні коливання красиво пропорційні за розміром і часом, швидка лінія все ще може зупинити середній і зворотний шлях, стратегії розвороту короткого замикання та трейдери трейпінг-циклу.

Найкращий захист, враховуючи цю природну складність, - це відмовитися від ціни і інших технічних інструментів, коли стохастика не випромінює сильно спрямованого сигналу. У свою чергу, індикатор подає цінне повідомлення про поточний стан цього ринку, тобто він перемелюється через плутаний період, коли ні бики, ні ведмеді не мають значної переваги. (Див. Також: Дослідження осциляторів та індикаторів: Стохастичний генератор .)

Суть

Щотижневий показник стохастики розкриває повторювані схеми тиску купівлі та продажу, які можуть бути спрогнозовані та використані на користь спостережливих інвесторів та торговців. Хитрість полягає в тому, щоб рухатися за потоком і узгоджувати своє позиціонування з цими природними коливаннями, коли це можливо.

Розумні інвестори встигнуть змінити свій ринок відповідно до сигналів, що надсилаються за циклами циклів купівлі / продажу, і використовуватимуть їх для передбачення змін або можливостей для коригування експозиції, але вони також вдаватимуть свій підхід до усвідомлення того, що використовують інші інструменти діаграми доповнити аналіз стохастики - більш нерозумний спосіб забезпечити точність при відстеженні руху ринків. Для додаткового читання перевірте: Виберіть правильні налаштування на своєму стохастичному осциляторі .)